Тут давеча был пост, не могу не прокомментировать :-))

smart-lab.ru/blog/207858.php

Алексей в правильном направлении двигается, но чего хочу сказать-то, в будущем все равно уйдет от такой системы в сторону более старинных методов ТА.

И вот почему:
1) Старинный метод ТА


То есть Алексей да и наверное большинство трейдеров, которые пришли к понимаю систем и постройке своих систем примерно так и работают, но их ошибочка, что они в этом месте ставят горизонтальный уровень, а не треугольники да каналы… И что выходит и у них:

( Читать дальше )

     Добрый день.
     У меня давно ходили мысли обобщить и систематизировать гипотезы, теории, правила своей опционной торговли в каком-то удобном виде. И наконец-то, собрался, сделал, и вот результатом стала данная схема – «мозговой штурм».
     Конкретных решений в ней нет, указаны базовые, основные направления моих рассуждений (некоторые детали не указывал, чтобы не загромождать схему, а что-то и не вспомнил сходу) которые я использовал или продолжаю использовать: что-то из них не пошло, что-то использую и сейчас, а что-то (может быть) буду использовать в будущем.
    В целом, каждый раздел это отдельная, большая, дискуссионная тема для разговоров, постов, обсуждений. Делюсь схемой, надеюсь это поможет сократить вам время в поисках опционной истины;) и структурировать направления своей деятельности.
    Готов ответить на возникающие вопросы.
 

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

Оценивая тот или иной инструмент для инвестирования, важно, чтобы его возможности совпадали с вашей стратегий и ожиданиями. Поэтому прежде чем выбирать ETF вам, как инвестору, следует знать, для чего он предназначен и что от него ожидать. Для того чтобы это понять, вспомним, как фонд ETF появился.

• Биржевой индексный фонд ETF возник как низкозатратная альтернатива индексному фонду для обеспечения доходности на уровне рынка. Классический ETF представлял собой пассивно управляемый фонд с широко диверсифицированным портфелем, полностью повторяющий базовый индекс.

Именно с этой традиционной позиции вам стоит смотреть на фонд ETF, покупая его акции (они же — паи) в рамках долгосрочной пассивной стратегии. Другими словами, покупать ETF нужно, чтобы держать, и покупать лучше выгодно, а держать долго. Держать долго значит планировать инвестиции сроком более 5 лет. Покупать выгодно значит:

( Читать дальше )

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Многие слышали о том, что есть некие загадочные нейросети, которые могут успешно торговать на бирже. В этой статье я пролью немого света на этот вопрос. Мы создадим простейшего робота, который будет торговать на основе нейросетей.
Сначала расскажу о том, что же это такое нейронные сети и с чем их едят.  Для этого немного отвлечемся от темы биржи и глянем в сторону искусственного интеллекта.  Согласно википедии, «Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) — наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами» (цитата:http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%E8%ED%F2%E5%EB%EB%E5%EA%F2)
Другое ИИ определение звучит так: «это область исследований, направленная на создание компьютеров, которые будут выполнять такие функции, которые, в настоящее время, человек выполняет лучше» (Цитата: В. Н. Бондарев, Ф. Г. (2002). Искусственный интеллект. Севастопаль: СевНТУ.)


( Читать дальше )

Вход в позицию (продажа) — 124.900, выход из позиции (покупка) — 114.900. Общий профит позиции — ровно 10.000. Впрочем, всё это отмечено на графике...


дневки


Итак, друзья, подводим некоторые итоги, э-э-э-… слегка без башенной торговли..
 


( Читать дальше )