Вчера, 1 ноября, прошла IV Международная Конференция Российский Денежный рынок 2012.
Спасибо организаторам (Прайм, РИА Новости, DowJones) за отличную площадку и участников – мультимедийный центр РИА Новости – очень удобное место для такого рода мероприятий.
Было очень много знакомых из «банковской» тусовки, из Биржи, а также много различной прессы и «частные инвесторы».
Конференция стартовала в 11 часов панельной дискуссией, в которой приняли участие:
Екатерина Трофимова (Газпромбанк), Роман Горюнов (НП РТС), Евгений Ясин (НИУ ВШЭ), Мартин Гилман (НИУ ВШЭ), Грегори Уайт (The Wall Street Journal/Dow Jones), Максим Филлимонов (РИА Новости), Анатолий Аксаков (АРБ). Мне очень понравилось мнение экономиста Ясина.
 
Вот тезисы 1-й части:

Е.Ясин
На текущий момент нет четкой тенденции в экономике. Сегодня одно, завтра другое, в среду – третье. При том, что в экономической системе РФ много «проблем», есть и положительные моменты.  Динамика развития в РФ пока серьезно не страдает, она более стабильна, тогда как, к примеру, Китай сначала развивался темпами по 11-12% в год, сейчас – снизилось до 7% (и уже там говорят о «кризисных явлениях и проблемах»), а далее снижение продолжится.

Сейчас в мире «обстановка» смены «стадии развития экономики» с эпохи индустриализации, к эпохе инноваций. Рубеж эпох 1973 год. Инновационной эпохе присущи: медленные темпы, более длинные экономические волны (волны циклов), а также «инновационные паузы». Как сейчас – есть достижения, но они не приносят «эффект импульса». Сейчас мировой кризис стран «генераторов инноваций». США и Европа (по ряду причин – от формы права до строя общества) являются «новаторами», из их «сателлитов» можно выделить Китай и Бразилию, Индия сейчас немного «выше» в этой нише; эти страны хоть и сателлиты – но они продолжают расширять поле индустриальной экономии. Если эти страны создадут у себя крупные инновационные центры, то на рынке начнется какое-то позитивное движение.

Основная проблема инвестиции и бизнеса в РФ – это боязнь взять на себя риск. Практически все операции хеджируются от риска, но рыночная экономика – экономика риска. И если риск снижать, то и прибыль будет минимальна. По этому идет стагнация на финансовых рынках.

ЦБР сейчас увеличивает свою роль на рынке и это правильное решение текущих проблем ликвидности.
 


( Читать дальше )

Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке…

Но… рискну))))

    Помню как пару лет назад я истекая слюнями смотрел как Ford разлетался в районе доллара. Хотелось взять и на фффсе закупиться им на пару лет. Очень не верилось, что такую компанию задушат. И что же произошло?



   Сейчас, подобную ситуацию наблюдаю с AMD, тоже вот слюна течет, а задушат или нет не понятно. С другой стороны, риск просто минимален, можно сказать колл опцион )))) Вобщем затарица и забыть…

( Читать дальше )

Альфа-Банк:

Защитные акции: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, золотодобывающие компании, МТС, НМТП, X5.

Акции циклических компаний: Металлургия, Группа ЛСР, Группа ПИК, Транснефть, Холдинг МРСК, ФСК ЕЭС, Группа Дикси.

Опережающие рынок бумаги: Башнефть, Новатэк, Уралкалий, Норникель, ТМК, Ростелеком прив., нефтесервисные компании, Магнит, М.Видео.

Отстающие компании: Газпром, Ростелеком

Лучшие инвестиции в периоды роста: Мечел, Северсталь, Холдинг МРСК, Транснефть, Группа ЛСР, Сбербанк.

Лучшие инвестиции в период спада: Лукойл, КазМунайГаз, Полюс-Золото, НМТП, С/Х-сектор.

Подсчитано на основании поведения акций в периоды 13 резких колебаний рынка с 2009 года.

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

Давно хотел найти систематизированный список must-read-книг. Нашел. Рад поделиться.

Извините, если «уже было».

По техническому анализу
 

• «Биржевая игра», Р. Джонс;
• «Биржевые секреты: Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли», Конорс, Рашки;
• «Визуальный инвестор. Как определять тренды», Джон Дж. Мэрфи;
• «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», Р. Пректер;
• «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Л. Вильямс;
• «Дэй трейд онлайн», К. Фаррел;
• «Дэйв Лендри о торговле на колебаниях», Д. Лэндри;
• «За гранью японских свечей», Стив Нисон;
• «Задачник по дэйтрэйдингу», Льюис Борселино;
• «Как выигрывать в электронном Дейтрейдинге», Бэард, Макберни;
• «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении», Уильям Дж. О`Нил;

( Читать дальше )

Работа внутри дня, на мой взгляд, дает больше шансов заработать, чем сидение на большом тренде. Проблема только в одном: даже внутри большого и сильного тренда, день может сложиться, как по тренду, так и против. Слить депозит можно на счет «раз». Поэтому очень важно правильно начать свой рабочий день на форексе и не спешить ставить ордера по тренду, который просматривается на больших таймфреймах. Поделюсь своим опытом в этом вопросе.
Начинаю с фундаментального анализа. Смотрю, какой новостной фон ожидается днем и отмечаю на графике выход важных новостей вертикальными линиями. К этому времени я стараюсь либо закрыть позиции, либо подстраховать стоп-лоссами, либо замком (выставлением ордера на противоположное движение по сравнению с открытой позицией). При этом я не пытаюсь понять, как среагирует валюта на саму суть новостей. Практика много раз доказывала, что это бесполезный труд при том уровне информирования, который доступен обычному трейдеру.
Впрочем, и гуру трейдинга, которые публикуют в открытых источниках прогнозы, очень часто ошибаются. Подозреваю, что мы просто не видим всего того, на что реагируют значимые игроки рынка, чьи сделки и толкают валюту вверх или  вниз. Еще один подводный камень: получение новостей в переводе. Во-первых, любой перевод может быть выдан с запозданием, что при работе на малых таймфреймах может быть критичным. Во-вторых, выбор того, что важно, а что нет, сделал кто-то за нас. Это тоже, на мой взгляд, в большинстве случаев не способствует правильным выводам о том, чего ждать.


( Читать дальше )

finance.yahoo.com/intlindices?e=asia
www.markit.com/markit.jsp?jsppage=indices.jsp
online.barrons.com/article/SB50001424052748704759704577267660673833538.html#articleTabs_article%3D1
www.freestockcharts.com/
www.investopedia.com/forex/compare/brokers.aspx
www.brokerage-review.com/
play.google.com/store/apps/details?id=com.aton.al&feature=also_installed#?t=W251bGwsMSwxLDEwNCwiY29tLmF0b24uYWwiXQ..
play.google.com/store/apps/details?id=ru.finam.android
datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=opt&productCode=ES&exchange=XCME&selected_tab=equity-index
www.stockbrokers.com/2012-online-broker-review.html#commissionsfees
www.zerohedge.com/
online.barrons.com/article/SB50001424052748704759704577267660673833538.html#articleTabs_article%3D1
finviz.com/
www.livecharts.co.uk/daily_charts/daily_charts.php
www.quote.com/
официальные
www.sec.gov/
www.cftc.gov/index.htm
  и конечно
smart-lab.ru/topic/add/ 
 
можно еще обсудить налоги на FOREX( зарубежные рынки) + открытие счетов