На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

_ _

( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

                                                      Часть 1

        Напишу основной смысл этих замечательных :-) терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
       Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.
       Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

 

     


( Читать дальше )