В рамках участия в номинации БОТ-IB разбираюсь в логике работы данного брокера и тестирую некоторые опционные конструкции. При попытке построить колл-спред периодически в заявке выскакивает такое предупреждение:


мол, да данном аккаунте я не могу шортить колы, насколько я понимаю сообщение. шорт абсолютно прикрытый, денег на маржу хватает. в путы пускает, отдельно купить колл тоже пускает

Вопрос — что оно от меня хочет? причем на других инструментах зашортить колл вполне себе пускает, даже в рамках ратио-спреда с неограниченным риском по хвосту, а на некоторых выскакивает такое сообщение и именно на колах. 

С уважением! ББ

ps
апдейт: еще раз проверил возможность зашортить колл на др. инструментах — тоже не пускает, причем в любых конструкциях. Видимо, дело именно в колах. Тогда следующий вопрос — как снять это ограничение?

апдейт 2. Причина найдена — в настройках счета стояла птичка на ограничение Limite Option Treader. Подал заявку, ограничение снято, шортить пускает. Благодарю коллективный разум, особая благодарность юзеру 

( Читать дальше )

Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют

Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.

SBRF  (24176/4335)      =5
LKOH  (52876/9604)      =5
VTB    (4518/803)          =5
GAZP  (23478/4467)      =5
SI       (63400/4236)      = 14
EU      (71717/4770)      =15

Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО

GOLD  (1421,2*1*63,40/6695)       =13
BR      (66,79*10*63,40/4954)       =8
ED      (1,1339*1000*63,40/3253)  =22


С RI, все намного интересней)

( Читать дальше )

      Приветствую не ватную часть смартлаба.От нечего делать и запила на сбере и Ri, решил спалить свои рабочие паттерны.Большинство из них всем известные, некоторые у гур позаимствовал.
      Узнал о трейдинге от брата в 2014 году.Он тогда познавал его в интрадейной торговле на Si и Ri.Получалось у него не очень, уровень знаний был слабоват и упорства не было.Лично я тогда заразился.Смотрел ролики Резвякова, тогда они вдохновляли.Только в 2016-2017 году, я осознал что это вода конкретная.Брокерский счет открыл в 2016 году в Сбербанке.Поначалу 1-2 контракта гонял.Получалось относительно неплохо(помню как-то за день 1300р с 1 контракта снял).На радостях уволился с работы и залил еще немного денег.Затем пошли ошибки и пересиживание убытка.В итоге через 4 месяца бессистемной дрочки, пришлось пойти на работу и временно завязать с трейдингом(просадка оказалась 25%, ну и часть денег ушла на жизнь).Через полгода опять решил залить денег, показалось что опять грааль нашел.Через 2 месяца в состоянии эйфории опять уволился и история с просадкой повторилась вновь.

( Читать дальше )

График в торговом терминале — главное для трейдера. Но лишняя помощь никогда не помешает, поэтому мы собрали пятерку сайтов, которые помогут смотреть на рынок шире и находить прибыльные торговые возможности.

TradingView.com — где профи дают рекомендации новичкам

Tradingview.com полезный сервис для любого трейдера. Опытные и успешные спекулянты делятся своими торговыми идеями и используют все возможности профессионального теханализа на встроенных графиках. Начинающие применяют идеи в своей торговле и зарабатывают.

В топе трейдеров находятся действительно профессионалы, за которыми мы постоянно следим и используем их сигналы.

( Читать дальше )

update: исправлена ошибка для акций, у которых за рубежом торгуются расписки ADR. Например по тикеру SBER прилетали цены в долларах. Перескачайте скрипт, теперь графики российских акций приходят правильно.
--
Написал на Питоне скрипт, который делит цену золота на цену серебра и позволяет понять, во сколько раз золото дороже серебра. Ссылка на скрипт внизу поста.
Вот что он рисует:

GC — так Финам называет золото (Gold Comex)
SI — так называется серебро (Silver)
Сейчас золото дороже серебра примерно в 90 раз!
Но ещё в 2011 году золото было дороже серебра всего в 31 раз. Все последние годы золото люто дорожает по отношению к серебру.

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.
Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете. 

( Читать дальше )

Кто-то не знает Линду Рашке? Если вдруг отыщется такой редкий экземпляр, то советую ему (экземпляру) немедленно бросить все свои дела, и прочесть всё, что она пишет, и прослушать всё, что она говорит. При этом надо жадно впитывать каждое её слово (это тот редкий случай, когда жадность оправдана). А вот эти 50 золотых правил торговли на бирже рекомендую распечатать и повесить перед собой на стенку.  

Linda Bradford Raschke – 50 Time Tested Classic Stock Trading Rules
(50 проверенных временем классических правил торговли на финансовых рынках)

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

( Читать дальше )

Всем доброго дня и пятничного настроения! :-)

Думы об Алросе навеяны этой новостью:

http://www.finmarket.ru/news/5032526

Я как-то считал Алросу по «докредитным» показателям, очень у меня чесались руки её купить:

smart-lab.ru/forum/ALRS/goto_comment_9786512/#comment9786512

и ROA, ROI & ROE были лучше показателей индустрии в 2-3 раза, что говорило о том, что им нужно занимать на новые проекты, но не думал, что они кинутся в это дело с головой :-)

Что изменится сейчас: набранные кредиты «сдвинут» структуру капитала и, самое главное для нас — поменяется net debt/ebitda по которой выплачивается дивиденды. Запомним этот пассаж:

If the ratio amounts from 0.5x to 1x, then the company will pay 70–100% of its free cash flow in dividends, the company said, adding that the ratios will be taken as of the end of a first half of a year or as of the end of a year.

Теперь прикинем с цифрами: за 1 кв. 2019 г. у них Net debt/EBITDA = 38,7/146,2 = 0,26 (на дивы идет 100% FCF)

Затем они берут кредиты:

В рамках двух кредитных линий на $300 млн «АЛРОСА» может привлечь средства в течение трех лет по ставке не более 10% годовых, в рамках двух кредитных линий на 18 млрд рублей — в течение 90 дней по ставке не более 15% годовых

( Читать дальше )

2 июля на первом часе были видны покупки на повышенных объемах и поджатие к уровню 64000 с проколами в теч. всего остального дня..
В 19-25 на вечерке принимаю решение построить бычий спред на недельных опционах:
Для этого покупаю 40штук колов 64000 по 100руб и тут же продаю -40 колов 64250 по 50руб. таким образом уменьшив риск до 2тыр. руб.

 На след. день утром Сишка пробивает  64 страйк, долетает до 64250 и откатывает…
На второй волне роста Сишка таки пробивает 64250 и начинает запиливать… Высока вероятность отката опять вниз…
  В 16-35 принимаю решение закрыть конструкцию обратным медвежьим спредом:
Покупаю 64250 путы по 50руб,   Смотрю 64000путы торгуются по 25руб… Слишком дешево… Решаю подождать отката… Откат пошел…
В 19-30 цена СИшки достигает уровня 64050, там продаю 64000 путы по 100руб. — Сделка закрыта!

Итог: профит 10тыр… при начальном риске в 2тыр. считаю вполне неплохо..

Опционный аналитик:

1 Захеджировать проданные фьючерсы ПОЛНОСТЬЮ, покупкой 2-х опционов (нед, мес, кварт, на ваш выбор) на 1 фьючерс, получив стрeддл.

Устанавить робота — лестницу для купли/продажи опционов CALL и такого же робота для фьючерсов. Или все делать вручную.

2 ИЛИ захеджировать проданные фьючерсы ЧАСТИЧНО, покупкой 1 — го опциона (нед, мес, кварт, на ваш выбор) на 1 фьючерс, получив синтетический PUT.


( Читать дальше )