Немного переделал программу для построения ценовой гистограммы (рыночного профиля). Теперь можно строить гистограмму за несколько предыдущих дней.





Как пользоваться:
1. запустить программу
2. выбрать таймфрейм и данные за период
3. нажать на кнопку и ждать прорисовки 


Где брать данные:
с сайта финама — тиковые данные в формате [DATE, TIME, LAST, VOL] (без заголовка файла). Класть их в папку с программой в папку data.

ссылка на программу для скачивания

Для корректной работы нужна .NET Framework 4.0


P.S. Вопрос к программистам — есть ли нормальные компанениты для построения диаграмм? Все что перепробовал от Ms Charts, ZedGraph, DXChart не отвечает требованиям — несколько осей X и возможность строить горизонтальную гистограмму и японские свечи на одном графике.

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...

Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны. Определяется дисконт и %% по которой даются деньги (ставка РЕПО).

Градация по риску:

• Своп (деньги/деньги, доллары/рубли)
• РЕПО (ценные бумаги/деньги, облигации/рубли)
• МБК (соглашение, деньги)

Как «заработать» ?!
1. Берем на аукционе ЦБР деньги под 6,09% в овернайт и отдаем под 6,75% в РЕПО (из «воздуха» 0,66%)

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )

Hello all.
My name is Aleksandr Yermachenko (aka ataman) and I'm the portfolio manager and stock market trader from Moscow, Russia.
My 1st trading day was in 1984 on FOREX market. After FOREX' volatility I think that U.S. stock market is very tranquil. Well, February 28, 1995 was my first day on U.S. stock market… funny but I bought AOL, CSCO and NSCP (Netscape)...
I use about 60 different trading techniques but I plan to use only 3-4 of them here...
It will be market timing investing. Mostly short term and mid term.
Sure that market timing is one of the best strategy to earn triple digits returns in a portfolio which Equity up to 70-100 Million of US dollars.
It seems to me that it will be intersting for you to see how market timing works.
I do not plan to sell options (calls or puts) simple because I think that selling volatility is much more risky way than anybody may imagine… I do not want to go Nick Leeson's way.
Most of deals will me at market opening and market closing… I do not plan to trade intraday, except of predefined stop-loss and stop-profit orders. Before a trading day I'll report possible orders for coming trading day. After end of a trading day I'll post deals, include deals I have made at market closing.
Also many orders will be 'limit @Open' type. This means that if price of a stock at market opening will be worse that '@Open' predefined price — the order will be cancelled and I do not trade such one.
Profitable trading to all,
Aleks

Технологии Александра Ермаченко (ataman)
 


( Читать дальше )

 
 
Ну что, мои замечательные бесснежные каникулы закончились :), пора продолжать разговор о посредниках на американских фьючерсных рынках. Тема сегодня живенькая- об управляющих и так называемых «пул-операторах», рассмотрим, как они регулируются здесь, в США, и что нужно сделать российскому управляющему, чтобы иметь законный доступ для трейдинга на клиентских счетах в Америке.
 


( Читать дальше )

В 2008-м году наша команда разработчиков и трейдеров выпустила книгу по торговле индесом S&P500 mini. Это была первая книга по анализу объемов, которая попала в сеть.
 
30 декабря 2011 года была выпущена вторая книга, можно сказать — продолжение первой.
В ней изложен взгляд на анализ общих и тиковых объемов, а также на концепцию разработки торговых стратегий, на базе объема. Книга небольшая, но в ней Вы найдете полезную информацию.
 
Скачать книгу по применению объемов

Пора подводить итоги работы нашей (с Горбуновым Алексеем) команды за 2011 год.

Это был первый год, который от первой и до последней сделки на нашем счету был сделан роботами.
Этот год задаёт тренд всем последующим и наглядно отображает результаты работы.



(OX — дни, OY — проценты)

 Спасибо этому году и до встречи в следующем году!

Всех с наступающим! Положительного тренда на рынке и в жизни!

Лидер КНДР Ким Чен Ир скончался, сообщила в понедельник утром телекомпания CNN со ссылкой на государственное телевидение Северной Кореи. На этом видимо вся Азия так сильно падает