Субботний Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     В своей вчерашней, несколько сумбурной, статейке я постарался сравнить самые ликвидные фьючерсы Мосбиржи по доходности от удержания позиции в течение недели.

RI, MX, SR, Si, BR, NG — Сравнение Удержания Позиций. Фьючерсы и Йогурты.


     Однако, не одним холдингом силён Трейдер. Сегодня постараемся взглянуть на фьючерсную игру «в профиль». Спекулятивные инструменты даны спекулянтам затем, чтобы ими спекулировать. Потому просто поймаем движение актива всего лишь на один дневной средний истинный диапазон. В течение торговой недели для Тру-Спекуля-дейтрейдера — это как два перста оросить! «Мы делаем деньги на бирже!»

     Итак, кратко вводные. Мы открываем позицию и забираем своё движение на один дневной ATR. Забираем легко и непринуждённо.

     Мне кажется, вновь описывать обозначения переменных смысла не имеет. Всё ясно интуитивно.

( Читать дальше )

Оказалось, что бытует  ошибочное мнение о  якобы бесконечном ГО для опционов в случае неблагоприятного сценария.
Даже некоторые маститые «гуру» забыли некоторые биржевые аксиомы.
Полезно их напомнить.

Максимальные риски  на все депо легко посчитать предварительно:

«Как для покупателей, так и для продавцов опционов в плане ГО есть общая черта:максимальный размер ГО по опционам равен размеру ГО по базовому активу, т.е. соответствующему фьючерсу (ГО по опционам может лишь слегка превышать ГО по фьючерсу).

Если стоимость опциона в разы превышает размер ГО по базовому фьючерсу, то биржа при покупке подобного опциона всё равно зарезервирует лишь максимальное ГО, равное ГО по фьючерсу.

Гарантийное обеспечение по опционам имеет свойство изменяться,однако не увеличивается выше значения ГО по фьючерсу — как для продавцов, так и для покупателей опционов. Перед совершением сделки с опционом целесообразно посмотреть ГО в таблице «Текущие торги» и сравнить его со значением ГО по фьючерсу.

( Читать дальше )

В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются  актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков.
Поэтому там только полезная информация для трейдинга и личного анализа рыночной ситуации.
Внесу и свои 5 копеек по NG.

Текущая волатильность (IV) — 60...100%.

Это радует активных опционщиков. уверенно открывающих купленные стрэддлы, «колеса», широкие стрэнглы и т.д.

Любители фьючерсов участвуют в ралли NG или по тренду, или  торгуют " спрэдами между фьючерсами" ( название инструмента в квике).

А можно построить и свой собственный календарный удлиненный спрэд (КУС), например, сентябрь 23/февраль 24.

В общем, NG отличный контракт для активного успешного трейдинга по самым разнообразным стратегиям.
 

PS — Автор топика гарцует на стрэддле внутри КУС и начинает строить новую «колесницу», как у БЕЛАЗА )))
       
       Не является ИИС, это информация к размышлению.

( Читать дальше )

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».

Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).


«Ничто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была...»
Это было лирическое отступление.

Имхо, в текущей ситуации по паре доллар/рубль это одна из лучших стратегий.
То же относится к RI, NG, BR, юаню, золоту и другим контрактам с валютной компонентой.

Речь о купленном стрэддле ( если кто-то решил  дальше не читать, но применить стратегию).

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

( Читать дальше )

Текущая волна девальвации рубля без существенных откатов становится рекордной по времени.

Рубль по волнам истории



• 25 лет назад в России случился технический дефолт: 17 августа 1998 г. был объявлен отказ по государственным обязательствам, за считанные дни рубль рухнул с 6 до 28 за доллар США. А далее — относительно стабильное десятилетие для нацвалюты. Шок тогда был очень сильный, но предельно скоротечный.

• Следующий кризисный август 2008 г. рубль встретил на уровне 23 за доллар, а в феврале 2009 г. USD взлетал выше 36. Потом опять стабилизация и укрепление нацвалюты. Острая фаза девальвации на 50% завершилась спустя шесть месяцев.

• Геополитика 2014–2015 гг. привела к новой волне ослабления рубля. С августа по декабрь 2014 г. рубль падал с 35 до 80 за доллар США, фаза локального ослабления на 130% длилась четыре месяца. Потом было восстановление к 49, и уже с мая 2015 г. состоялся еще один прыжок доллара до 86 в январе 2016 г. На этой волне за 8 месяцев рубль проседал на 70%, а потом вновь — коррекция доллара.

( Читать дальше )

Что безусловно подбешивает в бычьем рынке, это то, что он оскорбляет интеллект любого умника:

Связь между объективной реальностью и динамикой акций полностью перестает существовать. Не важно, как дела идут в компании, любое событие, даже негативное, приводит к росту акций😁

Задаешься вопросами:

🤔зачем нужен фундаментальный анализ, если он в моменте не работает?

🤔нахер тебе нужен вообще этот ум и знания, если они перестают работать, а любой жадный спекулятивно настроенный болван, купивший gtrk или какой-нить Энергосбыт по хаям, сделал икс за неделю😁😁

Одно утешает: болванов то пруд пруди, а баффетов единицы в итоге остается

   История современной России началась 1 июля 1992 года – примерно с этого момента и был введён свободный курс рубля. Банк России сравнял официальный курс доллара США с биржевым курсом, после чего цена за доллар в одночасье повысилась с 56 копеек до 125 рублей — рост в 223 раза.

✔️ В период с 26 по 28 августа 1992 года курс рубля упал по отношению к доллару со 168,1 до 205 рублей за доллар, что соответствует 18%. Одной из главных причин являлось превышение спроса над предложением валюты. Причиной также стали общие нарастающие проблемы в экономике.

 ✔️ 22 сентября 1992 года курс доллара вырос с 205,5 до 241 рубля. В СМИ данное событие окрестили «черным вторником». Рост цен на энергоресурсы, транспортные услуги, продовольствие вызвал очередной виток инфляции и обвал национальной валюты.

 ✔️ 1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 17,8% — с 254 до 309 рублей. Высокий спрос на доллары связан был связан инфляцией в российской экономике.

( Читать дальше )

Ссылка на мониторинг: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Открыл сегодня опять, трейдлинк чёт глючит, появится на днях и арбитраж там. Давайте вместе смотреть на мои эксперименты дальше, раз уж я их продолжаю делать. 

 

Фаза 1.

Tретий тип арбитража, который я когда-либо торговал, на тот момент, т.к. то, что мы торговали на МОЕКС, в чистом виде на крипте не пошло, и пришлось провести несколько этапов модернизации алгоритма. Про него можно узнать в моей серии постов «Ликбез по арбитражу» в оглавлении моего блога.

Фаза 2.

Тут я, очумев от радости и 100 % прибыли за полгода, включил его на полную катушку. И в основной счёт добавил на пике. И клиентам… Пара-пара-па. Через полгода стало очевидно, что период номер один – одурачивание случайностью, а я был рад одурачиться. Половина клиентов из управления ушла. Те, кто торговал со мной арбитраж, из квантов включили так же все на хаях, ибо экспериментировать не хотелось со мной, а подтверждение в 100% — самое время заходить.

( Читать дальше )

Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

( Читать дальше )

💡 Я созревал для этого поста уже несколько дней, но сегодня, в разгар новостей о Керченском мосте и прекращении зерновой сделки, он обрёл новую актуальность.

Одна из причин тотального поражения стран Оси во Второй Мировой Войне заключается в том, что уже достигнутые без особых проблем успехи были спроецированы на последующие боевые действия. Говоря простым языком, “поехала планочка”. Гитлер с лёгкостью захватил Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию. Японская военная машина перемолола Гонконг за 18 дней с начала войны, Манилу — за 26, а Сингапур — за 70. И, казалось бы, что может помешать стремительной встрече двух военных гигантов посреди Евразии?

Встречаются такие поездочки и в блоггинге, когда первичные признание и уважение приводят к завышению самооценки и мысли о том, что раз комьюнити ценит твой бесплатный труд, то и платно побежит читать с улюлюканьем и хлопая в ладоши. Но результатом нередко становятся крушение атмосферы и разбитое корыто.
___

 🧠 Имея мало-мальский опыт на рынке, видеть роскошные соотношения доходности к риску в 2022 году было легко. Ну право слово, зачем ждать “когда всё устаканится”, если у тебя год под ногами валяется Сбер по сто? Никто не будет давать зарабатывать, “когда всё устаканится”. Переливаем резервы в Сбер, Озон, чермет — и мы великолепны!

( Читать дальше )