Публикация решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские приостановила рост цен на золото, но вероятнее всего не надолго.
Рынок остается в пределах ключевого канала дневного тренда 1485.70-1535.00, направление прорыва которого определит взвешенную, не эмоциональную реакцию на новость с учетом глобальной экономической ситуации и готовности участников рынка к рискам.Пока что глобально ничего не изменилось и мы ожидаем продолжения долгосрочного роста с целью на уровне 1920.75 — максимум 2011 года, с перспективой роста до уровня цели основного тренда 2205.00, рассчитанного на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — возвратился к фазе роста, что открывает для повторного тестирования исторический максимум на уровне сопротивления 1920.75 и цель основного тренда на уровне сопротивления 2205.00.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

Так сложилось исторически, что американцы считались нацией зависимой от персональных автомобилей. Десять лет назад 85% своих ежедневных поездок американцы совершали на собственных авто (в Европе 50-65 %). Но за последнее десятилетие отношение к персональному автотранспорту начало меняться, что отразилось на продажах дилерских центров.

Согласно отчету PwC, 79 % дилеров уверены, что роль автомобильных дилерских центров должна резко измениться в ближайшие 5-10 лет. При этом половина из них считает, что корень зла – это снижение лояльности клиентов к бренду. Со своей стороны, большая часть клиентов предпочитает покупать автомобили напрямую у производителя, а порядка 51% людей в возрастной группе до 30 лет склоняются к использованию каршеринга или аналогичных услуг вместо покупки автомобиля в собственность. Исследования Deloitte отмечают рост интереса к гибридным или электромобилям, такой автомобиль хотели бы приобрести 29% опрошенных против 20% в 2018 году.

Итак, давайте посмотрим, как идут дела у автодилеров, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Речь идет не о рынке серебра вообще, а только о поведении котировок во второй половине вчерашнего дня. Фактор Трампа, который то принимает решение во вводе пошлин, то откладывает ввод этого решения и/или частично что отменяет его, лихорадит рынки, обогащая одних и разоряя других и неизменно принося доход организациям рыночной инфраструктуры.
Почему вчерашний день в рамках SWT-метода является аномальным? Из-за инверсии волатильности. В нормальном состоянии волатильность отдельных трендов убывает с уменьшением среднего периода цикла.
Так для эффективного рынка, описываемого методом случайного блуждания, коэффициент убывания составляет примерно корень квадратный из 5 на каждом шаге понижения цикла тренда.
Для реальных рынков этот коэффициент больше корня из 5, если рынок трендовый, и меньше корня из 5, если рынку в большей степени присущи колебательные движения. В частности, второй случай характерен для рынков валют, на которых устойчивых трендов нет.
Но больше или меньше коэффициент, а все равно в нормальном состоянии с уменьшением периода цикла волатильность каждого более короткого тренда снижается по сравнению с трендом, в который он вложен.
Но иногда, как например вчера, бывают ситуации. когда текущая волатильность коротких трендов становится больше. чем волатильность трендов более старших уровней иерархии. И этого свидетельствует об аномальном течении процесса динамики изменения рыночных цен.
Такие аномалии бывают или в зоне глобальных разворотов или под влиянием неожиданных факторов новостного характера. затрагивающих экономику.
Вчера, после публикации решения о частичной отмене и об отсрочке введения американских пошлин на китайские товары случилась аномалия. Волатильность дневного тренда превысила волатильность локального тренда и канал дневного тренда 16.671-17.507 стал шире канала тренда локального — тренда недельного цикла — 16.749-17.507.
До момента публикации новостей рынок двигался в рамках сценария роста по трендам старших уровней иерархии и протестировал краткосрочную цель на уровне 17.487, готовясь продолжить движение к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Все это промежуточные цели, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка — уровень 25.304.
После публичного оглашения новостей рынок резко обвалился вниз, сформировав ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507 и сейчас восстанавливает рост внутри этого канала.
По большому счету ничего не изменилось, реакция рынка является по большей части эмоциональной, на что указывает инверсия волатильности. Поэтому мы ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии с целями. указанными выше по тексту. При одном условии: если не будет прорвана нижняя граница ключевого канала дневного тренда, т.е. если эмоциональная реакция не закрепится массовыми продажами серебра после спокойного осмысления ситуации.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

В начале прошлого месяца активно набирал в портфель акции Лензолото. Цена на дату обновления портфеля составляла 5870 рублей. Я разместил у себя в группе данную инвестиционную идею со следующим текстом:
"… Их место займут обыкновенные акции Лензолото, которые попали к нам по выборке долговой нагрузки и мультипликатору окупаемости. В Лензолото накопилось очень много денежного кэша, делиться которым компания пока не спешит. Вернее не спешит ее основной акционер. Но если бы совсем не было негативных факторов, то не было бы и таких цен. Компания очень неплохо заряжена и рано или поздно все это может быть отыграно. Причем радует тот факт, что негативные новости для акционеров обычки затянулись, то есть давно не было позитивных новостей по дивидендам. Например, о промежуточных дивидендах. Почему мы выбрали именно обычку — основной акционер держит большое количество обыкновенных акций и может выводить через нее дивиденды гораздо больше чем по префам. На моей памяти, чаще всего, интересные новости по Лензолоту появлялись в августе, если циклы повторятся, то будет интересно.

( Читать дальше )

Всем превед!

Время разбрасывать камни и время — собирать.

Сегодня-завтра экспирация, к счету должно прилипнуть ещё порядка 900 рублей на продаже покрытых опционов:




Удивительная вещь эти опционы, сам можешь находиться на другой точке планеты, а денежки на брокерском счету работают на тебя.

Никогда не понимал тех, кто с утра до ночи торчат перед монитором, какие-то домашние работы на Сбербанке делают, хотя цена идёт затем все равно против домашнего задания на интрадэй. Нахуа только время на это тратить спрашивается?

Ладно, не будем о плохом, поговорим лучше о Si.

Чуйка подсказывает, что экспирация завтра пройдет ниже 65500, поэтому надеюсь остаться при своих БА, хотя с другой стороны, если цена будет выше, то мне это даже будет на руку, так как потом все равно прослеживается поход вниз и у меня появится возможность купить дешевле. До понедельника в любом случае делать ничего не буду, буду только поглядывать на 1D график.

( Читать дальше )

Мысли о золоте и вчерашних новостях!

Почему в последние месяцы активно росло золото и йена, причиной тому нестабильность! «Инструменты-убежища» растут именно в моменты ухода от риска!

Почему вчера мы видели снижение этих активов, потому что Трамп объявил о снятии некоторых пошлин в отношении Китая и рынок конечно же сразу отыграл эту новость как «позитивную», но увы стоит отметить, что на самом деле эта новость не является таковой в среднесрочном плане! Постоянные «ввожу-не ввожу, отменяю-добавляю» со стороны США это и есть нестабильность, от которой рынок убегал в последние месяцы!

Как проверить мою теорию? Для этого можно посмотреть например то, как хеджируются крупные участники рынка на том же рынке опционов! Для этого просто нужно посмотреть, были ли вчера на этом рынке, какие-то существенные сдвиги? Нет, их не было!

Давайте посмотрим на каких страйках была максимальная активность в последние дни и какая, тем самым мы увидим есть ли какой-то серьезный сдвиг в этом направлении. Открываем сайт cme group и что мы видим:

( Читать дальше )

Вчера в рубле и в Si был шикарный день. Можно было заработать наверное 40-50% или около того. 
Сначала вверх. Потом вниз. Ну или может, потерять?

Меня всегда удивляло, как точно выходят твиты Трампа, очень технично, разворачивают тренды которые слишком «зарвались».
На нашем рынке в Сишке движение началось в 16:30 +-.

Стало интересно, а во сколько на этот раз всё-таки вчера появились первые сведения по Китаю?
Источником на этот раз был не Твиттер Трампа, а сам Трамп, давший интервью прессе перед трапом самолёта.

Получается что этот твит журналистов, насколько я могу судить, был выложен в 16:29
И всего 3-4 минуты понадобилось Si'шке, чтобы отреагировать.
А интерфаксу, чтобы запостить эту самую новость в Квик с пометкой «МОЛНИЯ» понадобилось целых 20 минут. новость прошла в 16:49, когда «всё было кончено»

Нормально? Нормально!

Тут есть ещё более интересный момент, в SBER фьюче  первое маленькое движение началось уже в 16:00, хотя крупные объёмы полезли тоже только после 16:33, так что возможно в 16:00 это были просто флуктуации. Но довольно подозрительные.
Не исключено что уже в 16:00 было что-то известно.
Вопрос только, кому и где это могло быть засвечено?

Если у вас есть другие подробности, выкладывайте, будет интересно.
Особенно интересно узнать самый ранний тайминг появления этой новости.

Доброе утро!

•    Американские площадки вчера выросли в пределах 1.5% — 2.2% после неожиданного сообщения от торгового представителя США о том, что Вашингтон предоставит отсрочку Китаю и не будет вводить дополнительные пошлины с 1 сентября, вместо этого перенося предполагаемую дату введения тарифов на 15 декабря.

•    Дополнительным позитивным сигналом стали данные по инфляции США, которая в июле выросла на 1.8% к прошлому году по сравнению с приростом на 1.6% месяцем ранее.

( Читать дальше )