Бабушка многое не говорит публике.

С учетом того, что на прошлой неделе вышли провальные данные по рынку труда, следует внимательнее присмотреться к состоянию рынка труда и, в частности, на индикатор LMCI (Labor Market Conditions Index), разработанный ФРС. В отличие от официальной безработицы, которой Минтруда США манипулирует как хочет (через постоянный пересмотр состава рабочей силы), это более комплексный индикатор.

Итак, что нам может сказать LMCI о сроках наступления второй волны суперкризиса в США?

( Читать дальше )

Россия заплатит пенсии живущим в Израиле бывшим советским гражданам

Россия взяла на себя обязательство выплачивать пенсии нескольким десяткам тысяч жителей Израиля. 

«Сегодня те, кто сохранили российское гражданство, получают пенсию и так. Но те, кого в свое время заставляли более или менее насильно отказываться от гражданства в советский период, не могут использовать свои пенсионные права, и это соглашение позволит им это сделать. По нашим оценкам, где-то около 30 тыс. израильтян получают пенсии из России, и как результат этого соглашения еще 30 тыс. должны начать получать»

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/07/06/2016/5756eec49a79470e73860be3?from=main

12 марта я публиковал эту картинку, все вышло так, как и предполагал. Дошли до 51, а мало кто верил в это. Поздравляю всех кто заработал.

С начала 2016 года иностранные инвесторы вложили в акции российских компаний 42,4 миллиарда рублей, сообщает Rambler News Service со ссылкой на отчет Московской биржи.

В документе отмечается, что по итогам первого квартала 2016 года приток капитала составил более 46 миллиардов рублей, в апреле чистый приток средств продолжился, составив 21,7 миллиарда. Однако в мае была зафиксирована обратная тенденция — отток составил 25,3 миллиарда рублей.

lenta.ru/news/2016/06/07/investklimat/

 

Привет всем! Нужна помощь техспецов. Хочу на смартлабе сделать вот такую табличку:

http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/micex.0/intraday 

Эта табличка у квоты обновляется автоматом раз в 5 сек.
Насколько я понял по API интерфейсу биржи, собирается она из вот таких запросов: 

http://moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities.xml?securities=GAZP 

Как это лучше реализовать технически на стороне сервера?

На чем писать серверную часть? Как сделать так, чтобы это минимально грузило сервак и выполняло расчеты параметров по каждой бумаге?

+ я хочу ещё сохранять данные раз в 5-10 минут и делать с таким же интервалом определенные вычисления… результат которых будет в этой же табличке + сделать фильтры, по которым можно будет показывать бумаги

p.s. договор с биржей подписал

Итак обрисую ситуацию.

С конца января я гоню на смарте волну оптимизма и пиарю рост по РТС. И виной всему бычий цикл «по Космосу» и бычий тренд по теханализу.

С 21 января по РТС нарисовался бычий тренд -




Но 19 мая была уверенно пробита поддержка. 26 мая она была «протестированна» снизу, после чего ценник уверенно пошёл вниз. Какая лепота. Ну просто классика разворота. Раньше до изучения влияния космических циклов на рынки, я бы тут же зашортил РТС на все плечи.

Но при нынешних знаниях о космо-циклах я конечно этого не сделал, потому что я точно знал — бычий космо-цикл ещё не завершён.

В итоге, как я и ожидал, бычий космо-цикл проявил себя — РТС уверенно пошёл в рост.

А вы ещё не верили, нам космонавтам...

п.с. эта была моя последняя запись на ресурсе. Не вижу больше никакого желания что-то здесь озвучивать.
Бывайте, чудики.

03 июня было веселым деньком. Имелась позиция по австралу. Держал второй день. Как бы в бу уже, а к моменту новостей так и стоп в профите. Тейк стоял на 0.73000. Цена полетела и он не сработал… Крыть в ручную было бесполезно. Изменить тейк, убрать его, переставить стоп — терминал отвечал что нет котировок. Звоню в Альфу. Манагер предлагает крыть по телефону. Ну хсн, все равно вариантов два — оставить как есть или крыть принудительно. Переключают на оператора из дилингового центра. Ну ему ситуация понятна и так же предлагает крыть по ПО РЫНКУ. Это не смотря на то что цена ушла на 15-20п и гуляет уже по верхам. Ну понятно что согласен. Два раза меня спросили — «Кроем по рынку???». Два раза подтвердил — «Да, кроем таки по рынку.» Ну и закрыли… По тейку...
Пишу претензию в Альфу, суть которой сводиться не к проблемам и техническим сбоям, а к тому почему не выполнено распоряжение закрыть сделку именно по рынку, те по котировкам которые есть на тот момент, да еще получено подтверждение от оператора что это возможно. На что они отвечают что был сбой, тейк не сработал, мы все исправили…

( Читать дальше )

Как известно, любые стратегии по сути являются либо пробойными, либо отбойными.
Для любителей отбойных стратегий есть большое искушение помартингейлить, если отбой от уровня не произошел. Понятно, что классика жанра требует отдать стоп и выставляться заново… но… есть множество причин этого не делать.  Неясность по ситуации, спред, динамика рынка… Поэтому многие трейдеры, практикующие отбойные входы — практикуют и мартингейл вместо/вместе стопов.

Практикую его и я. На самом деле страшного ничего в мартингейле нет, если соблюдать требования риск-менеджмента. А вот набор позиции я делаю специфически.

Обычно мартингейлят по уровню цены. Прошло 50 пипов — удвоимся. Существует постулат, согласно которому «цена учитывает все». Она, конечно, учитывает все… но только на длительных таймфреймах. Всякие шпильки, гэпы и прочая несуразность — как раз говорит о том, что цена в какой-то момент чего то не учитывает. Поэтому я мартингейлю не по цене. По чему — не скажу :) Но что можно использовать для этого, если не цену?

( Читать дальше )