Куда по вашему набирается позиция? График 5 минутный.

Меня терзают смутные сомнения... ©
Есть две стратегии Покупка стрэддла (покупка угла), Покупка стрэнгла (покупка перевернутой трапеции, купленные рога = \__/ ©).
В каком случае стоимость опционов тает медленнее? Это важно в случае неблагоприятного развития событий.

Я, честно говоря, еще не понял отличия между этими стратегиями. Например, я думаю, что БА точно пойдет вверх или вниз. Какую стратегию лучше применить: покупка угла или покупка перевернутой трапеции?

Есть трейдеры из 1998г? Я прочитал в FO что там биржа закрылась и деньги не возвращали. Кто мог бы рассказать свою историю в тот период?

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )

Шикарное исполнение стойки на шесть мониторов за 24 000р.
Регулировка всех шести головок.
Регулировка по высоте.
Самое главное достоинство, это то что она переносная!
Не надо крепить к столу. Основание очень устойчивое.
 

( Читать дальше )

Допустим, что Вы крупный инвестор (по российским меркам) с ХХХ млн. руб. и 05.06.2012 (почему именно эта дата я скажу ниже) Вы задумались над размещением этих средств на российском  рынке акций (облигации не предлагать). И вот перед Вами выбор: инвестиции или спекуляции? Вы послушали управляющих, как ратующих за первое, так и за второе, и твердо решили: ИНВЕСТИЦИИ на два года, в режиме счета до востребования.

И Ваши деньги попали к соответствующему управляющему. Какой у него выбор?  Если он честный управляющий, а не «рисовальщик», то он должен задуматься о «ликвидационных» издержках в случае досрочного отзыва средств. И тут же получается, что большая доля средств должна находиться в 6 «голубых фишках»: SBER (-P), GAZP, LKOH, GMKN, VTBR и ROSN, или в меньших долях в «полуголубых» типа MTSS или MGNT. Почему? Потому что даже хорошо отобранная неликвидная акция на объеме ХХ млн. руб. при продаже в рынок даст минимум -10% от начала продаж, если ее продавать быстро. А значит продавать такие объемы, чтобы не получить этого проскальзования лучше на росте акции  до заранее определенных целей и по частям. А если цель не будет достугнута к моменту отзыва средств? Тогда см. о -10%.  То же самое можно сказать о «полуголубых» и ХХХ млн. руб., заменив -10% на -5% (вспомним сравнительно недавнюю историю продаж URKA на 1 млрд. руб. за день).

И приняв все это во внимание, мы приходим к портфелю, слабо отличающимуся от индекса ММВБ. И что мы имеем? А вот что

 


( Читать дальше )

Заразился я тут вопросами Шадринизма и Арсагеризма. Стало вдруг интересно, а какую историческую дивидендную доходность дает индекс ММВБ/РТС?

Есть вот такая картинка:

И есть такая картинка историческая дивидендная доходность российского рынка:
  

Взято все из обзора БКС за 2012 год

А есть цифры более ранние или поздние может у кого??