Приветствую всех!

 

Данная статейка просто изложение в тексте моих мыслей при создании алгоритма. Пусть это будет продолжение предыдущей статьи о том как собирал свой велосипед. 

После того как собрал алгоритм, внес в него не мало коррективов, в частности закрываю тейком, это позволило сэкономить чутьчуть денег, так как алгоритм «случайно» мог достигнуть равновесной цены, и при закрытии по рынку могли сталкиваться с ситуацией когда равновесная была достигнута в пике и далее рынок сильно отскочил от него. Понятно что тейком, внес новый риск что сделка может не закрыться по расчетной цене, но благо это можно обойти ожидая новую равновесную цену (я в своем алгоритме предусмотрел ситуацию, если тейк не сработает то на след баре крыть по рынку).

Итак теперь график эквити выглядет так 

Понятно вроде бы красиво, но бывают слишком крутые просадки. Иследующим шагом стало изучение ситуаций, при которых алгоритм лосит.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.05.2017
Пашем уже больше двух лет в прямом эфире) Начало проекта тут. (Для тех кто совсем не в курсе)


( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

Послевкусие от триумфа Макрона

В результате второго тура выборов президента Франции Макрон получил 66,1% голосов избирателей против 33,9% у Марин Ле Пен, что превысило ожидания участников рынка согласно опросам ранее.
Тем не менее, евро упал после небольшого гэпа вверх на открытии рынков, снижение было значительным вплоть до конца недели без каких-то вменяемых причин по ФА.

Главной причиной падения евродоллара стала техническая неудача, т.е. неспособность закрепиться выше ключевого сопротивления в районе 1,1000+-.
Но технические факторы идут вслед за фундаментальными предпосылками.
Ещё до открытия рынков в воскресенье ходили слухи об интересе крупных инвесторов в 1,08й фигуре и о намерении переломить тренд евродоллара с целью достижения данной отметки.
Поведение франка в противоречии с общей корреляцией рынка дает повод о предположении продаж евро ШНБ.

( Читать дальше )

Продолжение. Начало здесь.

Типы портфелей

Портфель временных серий

Этот портфель имеет простой состав. В каждую дату ребалансировки мы инвестируем во все валютные пары, согласно значению сигнала. При сигнале = 1 мы будем покупать валюту на 1 доллар, при сигнале = -1 продавать на 1 доллар. Если сигнал = 0.5, то наш вклад составит 0.5 доллара и так далее. Так как значение сигнала лежит между -1 и 1, мы никогда не вкладываем более  1 доллара на одну валютную пару.

Межрыночный портфель

Для данного портфеля мы сравниваем сигналы всех валютных пар на дату ребалансировки. Будем инвестировать в три валютные пары, где сигнал имеет наибольшее значение. С другой стороны, мы будем продавать три валютные пары с наименьшим значением сигнала. Мы всегда покупаем или продаем валюты ровно на 1 доллар каждую, неважно, какое конкретное значение имеет сигнал. Этот метод работает только если портфель состоит из шести или более валютных пар. Отметим, что межрыночный портфель из шести валют не то же самое, что портфель временной серии из шести валют. В межрыночном портфеле мы всегда вкладываем 1 доллар, в то время как в временных сериях мы инвестируем соответственно значению сигнала. Кроме того, мы будем покупать валюту, даже если сигнал отрицательный, но входит в один из трех наибольших сигналов. Также возможна продажа валюты при положительном сигнале, если он входит в три наименьших по значению сигнала.

( Читать дальше )

Думаю, что скоро напишу пост, про статистику, тренд и контртренд.
Так как сижу глубоко в жопе в акицях QQQ (привет, Василий) и не торгую активно уже вечность с января, было время понаблюдать за трендами, ценами, 50 инструментами и системами.
Если коротко, что не удивительно, таки безотказно работает классика (как я не пытался за уши статистику притянуть, не смог):
1. Тренды есть и будут. Лучше получить 3 небольших убытка, но взять 1 хороший тренд.
2. Лучше торговать таки на дневках — элементарный анализ работает прекрасно, индикаторы показывают идеальные сделки, не надо пялится в монитор 4 монитора. Если хочется (как мне), то можно торговать на Н4 — почти как на Д1. Можно и на Н1, но там пробои ложные, выносы стопов просто очевидные. Опасно. Меньшие ТФ — на них можно торговать и зарабатывать, но по пунктам и времени — не уверен, разве что бОльшим объемом (чтобы задротство окупалось).
3. Не стоит путать зоны и линии поддержки сопротивления. Если поставить задачу и проверить все, в зонах редко бываем смысл, — можно входить пункт в пункт. Однако такая точность хоть и позволяет иметь короткий стоп, но провоцирует на торговлю против тренда. Лучше выходить прибыльно пункт в пункт и брать все движение, чем заходить с коротким стопом, но контртрендово.

( Читать дальше )

Перевод основных моментов статьи «Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple» Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой. 

Введение

Импульс это традиционная стратегия для торговли валютами. Растущие ранее активы с большей вероятностью продолжат свой рост, ранее падающие продолжат падение. Для исполнения такой стратегии нужно покупать дорожающие валюты и продавать дешевеющие. Мы используем алгоритм, представленный в Baz, J., Granger, N., Harvey, C.R., Le Roux, N., Rattray, S., 2015. Dissecting investment strategies in the cross section and time series., для генерации импульсных сигналов, основанных на пересечениях трех экспоненциальных скользящих средних с различными временными горизонтами. Эти три скользящие средние определяют короткий, средний и долгосрочный тренд. В упомянутой статье было показано, что этот подход работает хорошо для различных классов активов. Мы возьмем только валютный рынок и детально покажем, как алгоритм работает применительно к нормально распределенным приращениям. Затем мы используем алгоритм для бэктеста на реальных данных и продемонстрируем, на каких периодах стратегия работает, а на каких — нет. 

( Читать дальше )

И точка. Тот кто наивно считает иначе — идиот и не понимает его основ. ТА — это инструмент для описания истории, это лишь способ графически структурированно описать то, что происходило раньше. Но он не предназначен для предсказания будущего и впринципе не способен на это.

Выбирая компании для обзора, в который раз взгляд останавливается на электроэнергетике. Ну что поделать, тем более что пока эти прогнозы не подводили. Так, примерно месяц назад я рекомендовал покупать МРСК Волги - Недооцененные акции: МРСК Волга обзор и рекомендации и сам купил акции этой компании. Спустя месяц после покупки они принесли более 10% доходности, что соответствует 120% годовых. 

Поэтому продолжаем с электроэнергетикой. На этот раз разберем компанию Ленэнерго.

1. Карточка компании Ленэнерго. 

 

На Московской бирже котируются как обыкновенные, так и привилегированные акции. Конкурентное преимущество привилегированных в дивидендах и высоком Free Float (0,76 против 0,09).

2. Мультипликаторы компании Ленэнерго (LSNG) и Ленэнерго привилегированные (LSNGP).

( Читать дальше )

    Нарисовав на месячном графике три такие вот нехитрые линии, я увидел вероятность движения этой валютной пары в район 1.25 к концу года. На недельном графике такая тенденция показалась мне еще более явной.



( Читать дальше )