В 2005 году двадцатитрехлетней Джошуа Фоер был журналистом-фрилансером и, по его собственным словам, ничем выдающимся не отличался от своих сверстников и коллег. В том числе не отличался он и выдающейся памятью: она была вполне обычной. Он также забывал, куда положил ключи вчера вечером и знал наизусть только 4 номера телефона своих ближайших родственников. С запоминанием дат Дней Рождения у него тоже были проблемы. В общем, как говорится, «все как у людей».

И вот через год, в 2006, Джошуа занимает первое место на соревнованиях среди «ментальных атлетов». Эти люди соревнуются в том, кто быстрее и качественнее запомнит различные массивы информации, случайные числа, поэмы, наборы слов, последовательности игральных карт, имена и фамилии незнакомых людей и т. д. Джошуа даже устанавливает рекорд: запоминает случайную последовательность покерной колоды карт за 1 минуту 40 секунд.


( Читать дальше )

всем, кто строит свои стратегии с использованием скользящих средних!

вместо скользящей средней попробуйте медианную скользящую ! 

чем больше период выборки, тем интереснее результаты! особенно если брать не только медиану по OPEN или по CLOSE, а, например, среднее между медианой LOW и медианой HIGH.

график для сравнения — индекс ммвб, дневные бары, период 30

примечание: на графике median(30) строится как среднее арифметическое по median(high,30), median(low,30), median(close,30), median(open,30)


PS: алгоритм вычисления медианы за период, полагаю, приводить не стоит, поскольку это базовый алгоритм статистики. 

успехов!

В работе предлагается анализ финансовых потоков в замкнутой экономической системе. На его основе дается условие устойчивости так называемых финансовых пирамид в терминах основных макроэкономических параметров: темпов инфляции, темпов роста национального дохода и преобладающих процентных ставок.

 


( Читать дальше )

На встрече смартлаба в Москве была представлена стратегия работы с фьючерсом на облигации федерального займа. Я постарлся разобраться. что получилось-судить вам.

содержание:
-описание стратегии
-Настройка калькулятора
-ответы на вопросы

Описание стратегии.
Покупка фьючерса на корзину ОФЗ — альтернатива стратегии «пирамида РЕПО» — в обоих случаях зарабатываем на керри — разнице между доходностью облигации и ставкой РЕПО до экспирации (стоимостью фондирования).
Прибыль в керри-трейде формируется за счет компонент:
1.  Положительной разницы между доходностью облигации и стоимостью  фондирования  — чистое керри
2.  «Скатывания» по кривой доходности при уменьшении дюрации — rolldown  
Фьючерс на корзину государственных облигаций (ОФЗ) — уникальный инструмент, т.к. при покупке фьючерса:
-Вы зарабатываете, когда на рынке нет выраженного тренда(«боковой» рынок)

( Читать дальше )

Классная вещь от Reuters.
Крутим пазики и смотрим как будет меняться температура)))))

Это таблица объемов за сегодняшний день 07.02.2012г.
Здесь показано сколько объемов ушло в Лонг и в Шорт, по следующей схеме:
Если в период 1 минута цена открытия больше цены закрытия то ОБЪЕМ этой свечи уходит в минус(считаем, что этот объем акций продали), если цена открытия свечи меньше цены закрытия — то в плюс(значит идет покупка акций, на этот объем)*****
Далее, объемы распределяются по закону Бенфорда
Справка:
Закон Бенфорда, или закон первой цифры описывает вероятность появления определённой первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Закон верен для многих таких распределений, но не для всех ^[1].
 
Когда число случайным образом берется из большого объема данных, например из котировок акций, данных переписи, или научных данных, то какова вероятность того что первой цифрой этого числа будет «1»? Исключив возможность появления нуля, логично предположить что вероятность будет 1/9, или около 11.1%.


( Читать дальше )

Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

( Читать дальше )