Заинтриговал меня тут пост Мюнхгаузена  «Buy in may» или пора менять стереотипы!.

Вот решил провести собственное расследование по индексу ММВБ.


Получается покупка индекса 1 мая (точнее на закрытии предыдущей сессии) с горизонтом на 6 месяцев, каждый год
в течении 15 лет принесла бы прибыль 57.49%, покупка в июне 71.84% соответственно. А за последние 10 лет был бы вообще убыток -8.28% при покупке в мае, и -17.26% при покупке в июне. Получается все-таки май и июнь не лучшие месяцы для инвестора по индексу ММВБ за последние 10 и 15 лет. Хотя если посмотреть на таблицу, то за последние 5 лет июнь был чуть ли не самым лучшим месяцем для инвестирования.


А когда же лучше всего покупать?



( Читать дальше )

Добрый день.

Это шестой пост о возможностях системы OptionSmile.

Предыдущие посты:

• Анонс системы
• Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
• Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
• Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
• Часть 4. Доверительные интервалы справедливой стоимости
• Часть 5. Матрицы опционных стратегий (экспресс-бэктест)

Все это есть и на www.optionsmile.ru. Там информация обновляется и корректируется. Смартлаб не дает править свои посты.

( Читать дальше )

Можно ли купить в начале перед сильным движением, заранее? Звучит как инсайд)

Есть всегда одна проблема, можно предсказать куда упадет акция, но до куда вырастит нельзя (т.к. откат может превратиться в разворот, а не продолжение движения). Есть один способ, который как раз на стороне покупателей, а не шортистов. Тут нюансы в объеме и графике на 5 минутке, зная их есть бОльшая вероятность успеть в поезд до начала сильного движения.

Таймкоды в «Читать дальше»



( Читать дальше )

5 трейдеров, которые живут только с трейдинга, и....
никого не обучают трейдингу! Никто из них!
Именно поэтому я их позвал на нашу конференцию!


http://confa.smart-lab.ru/20170422 

Мне кажется, крутая беседа получилась!
А как вам?

Появилась торговая возможность в QQQ (ETF на Nasdaq-100). В последнюю неделю сформировался краткосрочный аптренд после пробоя сопротивления на уровне 133. Там же проходит и линия восходящего тренда с 9 ноября, т.е. с победы Трампа. Там же примерно 50-дневная SMA.

В этом режиме краткосрочного uptrend'a путы переоценены несмотря на крайне низкую волатильность: VXN для Nasdaq-100 на исторчических минимумах.

Вот что видно в OptionSmile:

Дальше OTM бокс-плоты не только верхними усами, но и максимумами не достают до рыночных цен. Эту ситуацию я описывал для SPY в примере в видео-презентации на этой секунде.

Подробнее с цифрами и скриншотами — в отдельном посте.

Кто не знаком с платформой, вся информация на русском языке собрана на www.optionsmile.ru.
Присоединяйтесь к группе на Facebook, там уже идут обсуждения.

Это будет обычная краткосрочная спекулятивная покупка на «просадке», связанной с выходом важных новостей. Приемлемая цен 1240-1242.

Много раз приводил примеры дуалистического влияния роста ставки ФРС, на котировки золота, по типу- конкретно падаем, в перспективе растем»

С зоной сопротивления (она же цель роста в этом году) все понятно – это «свеча выборов Трампа», с поддержками не все так просто, пока надежную из их множества мне не выделить.

( Читать дальше )

Сегодня  довольно уверенно нас понизили, но что странно —  добивали вечером вниз на совершенно небольших объемах. Так обычно готовят бумаги к дню роста.

Я сегодня закрыл шорты по Татнефти (с 377 пятничных она упала на 361) и купил Роснефть и Систему, и думаю часов до 17 есть смысл подержать эти лонги. Если рост получится, например вернемся  к 318-320 по росе и  к 15-15.5 по системе, я думаю закрыть лонги, взять в шорт немного аэрофлота и сбера и уйти с этим на длинные выходные.

Очень пока не нравится нефть, думаю, что завтра она нам не помешает, но конечно по ней плачет уверенный пробой 48. Индексу ММВБ нет по идее смысла уходить ниже 1990, а вот вернуться к 2015-20 смысл есть.

Кто полагает, что стоит шортить Газпром, я бы не советовал, в него входят большие деньги, и пока не будет инсайда по рекомендациям Совета директоров общему собранию,  будут держать выше 135. Потом скорее всего появится негатив.

( Читать дальше )

Я люблю покупать короткие (1-3 дня до экспирации) опционы ri. Благо, такая возможность сейчас есть еженедельно. Причина очень проста — дешевы они у нас сейчас. Практически на каждой серии случаются движения, выводящие такие покупки в точку безубытка. Дальше — дело предпочтения на конкретный момент — можно забрать прибыль, можно конструкцию «положить на бок» и ждать значимого отката рынка.
При этом угадывать направление такого движения я не умею и не берусь, поэтому покупаю нейтрально. Но нейтрально не в классическом БШ понимании.
Вот, к примеру, позиция, нейтральная по БШ:

и ее график:


( Читать дальше )

Предупреждение: все нижеизложенное не имеет ничего общего с реальностью, и представляет собой ночной глюк.
P.S. к предупреждению: тапками просьба не кидаться — все равно мимо пролетят!

Практически все опционщики знают о существовании великой и ужасной ТМВ (точки минимальных выплат). Напомню в двух словах что это такое. Если предположить существование Кукла-Продавца-Всех-Опционов, имеющего волшебную палочку, то по структуре открытого интереса на страйках опционной серии легко вычислить наиболее комфортную для Кукла точку экспирации. Дальше понятно — перед экспирацией Кукл своей волшебной палочкой чешет за ухом, и базовый актив немедленно чешет в сторону этой комфортной точки, которая и называется ТМВ.
Проблема в том, что Кукл, может быть и есть, а вот волшебных палочек не бывает совершенно точно. Поэтому все эти ТМВ-считалки денег нажить, увы, не помогают.
Но! Мы можем немного изменить нашу кукольную модель и представить, что у нас завелось два глобальных Кукла — Продавец, продавший все опционы серии, и Покупатель, соответственно все это хозяйство прикупивший. Ситуация становится интереснее, чем при учете ТМВ — волшебных палочек нет, а драка Продавец vs Покупатель обеспечена. Предположим, что каждый вечер Продавец и Покупатель, подбив бабки, и легкомысленно забыв о прошлых прибылях/убытках, оценивают свои позиции. На закрытии сессии сегодня позиция Продавца ri опционов серии 18-05-17 выглядит так:

( Читать дальше )

Вчера на смартлабе был задан вопрос: где можно посмотреть мультипликаторы европейских компаний.
Я хочу чтобы вы запомнили алгоритм. Мульты всех компаний мира есть на трейдингвью.

1
Заходим на сайт https://ru.tradingview.com. 

2
Залезаем в менюшку посередине

выбираем скринер акций.

3. Лично мне не очень нравится интерфейс, и чтобы узнать что там есть европейские акции в скринере, надо проявить смекалку и ткнуть вот сюда:

Так, вы увидите основные метрики компаний со всего мира, выбрав нужный вам регион.