Я и робот, или как мы работаем последнее время вместе.
Выработка стратегии совместных действий продолжается.
Робот торгует круглосуточно.
Режим торговли — локальный тренд с фильтрами по среднесрочному и краткосрочному трендам (по ИЛИ).
Вход дополнительно жестко фильтруется по внутридневному тренду — только на откате, как бы соблазнительно ни выглядела ситуация.
Торгуем по-прежнему 8 инструментов.
Риск робота 1% на сделку до 4 однотипных позиций в режиме разворота и до 12 на участке направленного тренда.
Я подключаюсь когда есть время и когда есть потенциально прибыльный вход. Подключаюсь очень агрессивно. Иногда с прибылью, иногда с убытком.
Вот и всё.

P.S. Все серьезные просадки — исключительно моя заслуга. Так же как и серьезный рост. Робот сидит на попе ровно  и лишнего не делает и  не рискует, зарабатывая стабильно, но понемногу.



Мониторинг.

регистрация открыта, начало в 14-00.

Есть новости по проекту Ликвидность. Отвечу на вопросы. 
Я в настоящий момент в Санкт-Петербурге. Вести трансляцию буду из неожиданного места.

Августовский контракт нефти Brent продолжает оставаться после Brexit в диапазоне 47-49 долларов за баррель. Вчера в момент экспирации опционов августовской серии произошло движение к нижней границе диапазона 47 долларов, где и состоялась экспирация. И ровно после нее котировки подскочили на 1%. 

Интрига относительно диапазона нарастает. Вероятно, сегодня на запасах API или завтра на статистике от Управления энергетической информации США мы увидим прорыв диапазона.

После экспирации августовской серии переходим к анализу сентябрьской и октябрьский серий. 

Вчера в сентябрьской серии наблюдалось снижение волатильности. При этом снижалась она сильнее в зоне путов. 

Однако в октябрьской серии был замечен рост волатильности к уровням пятницы, что находится в раскорреляции с сентябрьской серией. При этом волатильность подскочила сильнее в зоне путов. 

( Читать дальше )

Буду краток. Тем кто думает что можно сегодня покупать америку, продавать золото и тд на базе того, что федералы и прочие прислужники Ктулху придут на помощь — предлагаю следующие картинки.



Август 2015 — четыре больших дня падения прежде чем начали выкупать и пытаться развернуть. И целый месяц судорог пока им это не удалось..



( Читать дальше )

В рамках «добрых дел» или в благотворительных целях, как кому угодно, если конечно пригодится)))

Делюсь одной из простых торговых идей, которую сам использую не первый год.

Такое наблюдение — если покупать доллар 25-27 июня, приблизительно по курсу определённому ЦБ (т.е. где-то после 14:00), как правило, спустя две-три недели его можно продать выше, для примера статистика за 15 лет:

27.06.2001__________29,09
20.07.2001__________29,28
Рост + 0,65%

25.06.2002__________31,47
13.07.2002__________31,56
Рост + 0,3%

25.06.2003__________30,31
15.07.2003__________30,54
Рост + 0,8%

25.06.2004__________29,02
13.07.2004__________29,13
Рост + 0,4%

25.06.2005__________28,58
19.07.2005__________28,72
Рост + 0,55%

27.06.2006__________27,03
19.07.2006__________27,09*
Рост + 0,25%

26.06.2007__________27,77
10.07.2007__________27,73
Снижение — 0,15%

26.06.2008__________23,52
05.06.2008__________23,56
Рост + 0,2%

25.06.2009__________31,14
17.07.2009__________31,78
Рост + 2%

25.06.2010__________31,01
06.07.2010__________30,12
Рост + 0,4%

25.06.2011__________28,15
13.07.2011__________28,38
Рост + 0,8%

27.06.2012__________32,83
10.07.2012__________32,99
Рост + 0,6%

25.06.2013__________32,71
09.07.2013__________33,32
Рост + 1,9%

25.06.2014__________33,90
18.07.2014__________35,16
Рост + 3,7%

25.06.2015__________54,07
21.07.2015__________57,00
Рост + 5,4%

27.06.2016__________65,05
11.07.2016_________ ???
20.07.2016_________ ???

( Читать дальше )

Brexit запущен. Ночная сессия с четверга на пятницу превратилась в гонки «медведей», оседлавших «быков». Поговаривают, что даже спальные мешки выдавали трейдерам банка, чтобы те нормально поторговали в эту ночь в момент объявления итого референдума. Графики можно наложить на промежуточные итоги и видеть, как плавно шли к победе сторонники Brexit. Лишь под утро около 8 часов рынки успокоились. Однако в понедельник может начаться новая волна распродаж, так как фактор Brexit пока еще не отыгран. 

Нефть после боковика 49-51 долларов за баррель спустилась в новый диапазон 47-49 долларов. Выше 49 долларов «медведи» вчера на отскоке так и не пустили, что повышает вероятность продолжения нисходящего движения. 

На кривой скью в пятницу превалировал фактор не Brexit, а экспирации, которая состоится в понедельник. За 3 дня до экспирации (с учетом выходных) покупать путы и коллы ближней серии уже никто особо не хотел (они сгорят в понедельник), играть в лотерейки желающих нет. А сентябрьская серия коррелировала с августом, немного просела волатильность.

( Читать дальше )

Если посмотреть на позиции трейдеров на NYMEX и CME, то можно предположить, что большинство крупных трейдеров не верило в Brexit. 

К примеру Топ-4 трейдеров по состоянию на среду продолжали верить в рост цен на нефть и занимали чистые лонги.


Ссылка на график

Если посмотреть на защитный актив — золото, то и там трейдеры больше верили в его падение, чем в рост.


Ссылка на график

Даже в позициях по британскому фунту преобладал оптимистический настрой. Топ-4 даже сократили свои шорты, оставив лонги практически без изменения. 



( Читать дальше )

Я веду свой журнал в Excel. Но есть одно неудобство. Сделки в QUIK представлены в виде списка транзакций, а не сделок как таковых с открытием и закрытием позиции. 

В журнале же нужно записывать сделку целиком с транзакцией на открытие и закрытие, чтобы видеть прибыль и убыток с каждой сделки.

Чтобы вручную не копировать строки в журнал, я написал две маленькие функции, которые выполняют одну простенькую задачу — они копируют сделку на закрытие и ставят ее рядом со сделкой на открытие. Конечно, перед этим нужно в Excel немного почистить данные, чтобы сделки были целиком (а не кусками по 1-2 лота) и по одному инструменту. 

Особенно это актуально при высокочастотном трейдинге, когда получается несколько сотен сделок в день.

Итак, вот что было:


( Читать дальше )

СиПи гэп на 0,5% вверх, Никкей 225 +0,7%, WTI+0,7%, EUR/USD +0,7%, GBP/USD +1,1% совсем страх потеряли) И к чему распродажа была у америкосов) Хотя, завтра еще поколбасит.
Всем профита!

Вчера интрадейные спекулянты в нефти покуражились на славу. Внутри дня прошла локальная коррекцию в августовском контракте Брента до 49,5 долларов. Далее началось самое интересное. Первый микроимпульс прошел в момент выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она успокоила рынки, что привело к росту инвестиционного спроса и на фьючерсы на нефть. Второй микроимпульс состоялся на сенсационных данных от Американского института нефти, запасы сократились намного сильнее, чем ожидалось — на 5,2 млн. баррелей. Ряд аналитиков считают, что причина в снижении поставок сланцевой нефти из Канады из-за лесных пожаров. 

На кривой скью вчера наблюдался больший спрос в путах, чем в коллах. Но с ценой произошла серьезнейшая дивергенция. Цена росла, несмотря на спрос в путовой зоне. Либо какая-то сильная рука смела все преграды и мы выходим на новый качественный участок тренда, либо слом начался внутри дня, ближе к вечеру, однако окончательно новые данные в статистику по скью еще не попали. Поэтому интересно будет посмотреть на сегодняшние торги. 

( Читать дальше )