Недавно биржа ввела «вечные» фьючерсы на валютные курсы.
Переняла новые веяния с криптобирж. Однако чересчур поспешила и забыла обеспечить привязку этого фьючерса к, собственно, курсу валюты. 
Теперь на бирже торгуются уникальные контракты, цену которых определить невозможно.

Согласно спецификации, в вечерний клиринг этот фьючерс рассчитывается по цене спота (курса валюты на валютной секции) с поправкой на SwapRate — рассчитанную разницу курсов между сегодняшней (TOD) и завтрашней валютой (TOM).
Например, если сейчас ставка своп по USD/RUB примерно 14% годовых (все цифры приблизительные), следовательно, поправка будет 14/365=0,0053%.
И если сейчас спот USDRUB_TOD торгуется по 56.00, то на вечернем клиринге «вечный» фьючерс USDRUBF рассчитают по 56,30.
Но это для биржи важна цена, по которой надо рассчитывать в клиринг. Для обычного спекулянта важна та цена, по которой вы открываете и закрываете позицию. И здесь наблюдается проблема: «вечный» фьючерс USDRUBF сейчас дороже спота не на 0,0053%, как он (вроде бы) должен быть, а на целых 7% дороже спота — около 59,90.

( Читать дальше )

Разбор: почему ВВП — не главный показатель состояния экономики, и как правильно оценивать рынок ресурсов. Этот текст про наше народное хозяйство, написал его с целью повышения финансовой грамотности. К сожалению, большинство людей не знает многого из написанного, хотя, по моим убеждениям, такие базовые знания должны преподносить ещё в школе.

Инфантильная одержимость ВВП

Известно, что валовой внутренний продукт — это рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного использования. Но почему-то для многих ВВП — главный показатель состояния экономики.

Многие убеждены, что если номинальный ВВП США в 15 раз больше российского, это значит только одно: американская экономика производит в 15 раз больше благ, а потому Штаты в 15 раз могущественнее самой необъятной.

В действительности подобные рассуждения не имеют ничего общего с реальностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в структуру ВВП США. Там вы увидите, что национальные расходы на здравоохранение составляют колоссальные $4,1 трлн, а расходы на недвижимость 

( Читать дальше )

Альфа-Банк разместил у себя ответы на некоторые вопросы по поводу переноса, входа в ЛК и тарифов.

alfabank.ru/make-money/investments/promo/welcome_faq/

Условия сделок с валютой на бирже за последние недели сильно изменились. Подготовили памятку с новым регламентом. Сохраняйте, пользуйтесь.

Я на рынке с 2010, на рынке РФ с 2013… Где-то с 2016 считаю себя профессионалом: доходность не самая стабильная, но очень высокая… По годам с 2015г в рублях шла вот так: +90% +70% +80% -30% +150% +350%(!) +200%, и с начала года -90%.

До последнего считал общую ликвидность, в конце — счета поменьше и кеш считать перестал т.к. уже ни на что не влияло. Доходность конкретно по ИИС открытому в 2015г — выше. Ну и тут не считались выводы. Я бОльшую часть лет не имел терминал в телефоне, скрины с отчета не очень красивые, так что красивых скринов хая откября у меня нет.

С конца 2014 вот здесь: vk.com/ladimirkapital веду блог… И с 2017 веду закрытый дневник сделок. Сейчас старые сделки все открыты, можно красочно увидеть 24,02, как счет таит со 116 до 14.

Что позволило мне заработать такие деньги? Конечно плечи, и концентрация на сильнейших идяех… Я брал мечел по 9 в 2014, по 78 летом. Тесла по 200 до сплита, заглядывал в Систему по 5… Ленку правда брал лишь по 44, но все равно кратник. Сейчас например Мечел заплатит(всегда платил, а щас денег у него — Ж жуй) — 100р, а я ПРОДАВАЛ(!) его по 145 чтобы спасти хоть что-то. Суть не в рублевом убытке, а в том что я лишился 85% акций.

В общем две недели назад было так:

( Читать дальше )

Индикатор ZIGZAGLEVELS горизонтальных уровней

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGLEVELS",
Procent=5.0,
levels=6,
delta=0.2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur5",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur6",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }					
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  levelsy={}
  levelsx={}  
  cntlevels=0
      	
  return 6
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  levels = Settings.levels
  delta = Settings.delta
  sz = Size()

  vl = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
	cntlevels=0
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
        cntlevels = cntlevels + 1		
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  		
		cntlevels = cntlevels + 1
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
  
  if sz == index then 
   cnt = levels
   for k = 1, cnt do  
	for i = 1, index  do        
	  SetValue(i, k, nil)
    end     
   end 
  
  -- cnt = 3
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] > C(index) then 
      d = levelsy[j] - C(index)
	end 
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < delta*C(index) and d > 0 then 
	 k = k + 1
	 if k <= cnt then 	   
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k, y)
       end   
	 end
	end 
   end

  --[[
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < 0.2*C(index) and d > 0 then 	 
	 if k <= cnt then 
	   k = k + 1
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k+3, y)
       end   
	 end
	end 
   end
   --]]
   
  end   

 
  
end

телеграм: t.me/autotradering

Напомню, что налоговая нашла счета у меня на Кипре и прислала претензию: объясните мол, почему не уплатили налоги. 
Налоговая сказала: пересчитать все в рубли и заполнить декларацию.
Я посмотрел отчеты по сделкам и ахнул — там сотни страниц сделок за каждый год, как это все расчехлять и представлять в налоговую — не ясно.
Сказать что я приуныл — значит ничего не сказать.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба явился святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

В итоге: отчеты за 3 года мне сделали за 1 день, сами их за меня отправили в налоговую в виде деклараций и приложений.
Налоговая все приняла и выставила мне в кабинете счета, которые я оплатил.
Потом правда еще пришлось оплатить штрафы за то, что своевременно не подал декларации.

В общем, если вам надо ВОВРЕМЯ сделать декларашку по Interactive Brokers или Exante или какому другому иностранному брокеру, пишите ему bavin.vict@yandex.ru

Цены такие:

до 100 сделок $50
От 100 до 1000 это $100
Свыше 1000 сделок $200

Практичный и пытливый ум первым делом задаст себе вопрос, какую же стратегию выгоднее всего торговать? Иначе можно потратить много времени и получить очень слабый результат. Поэтому лучше сначала хорошо исследовать вопрос, чтобы потом получить максимум.



Что выгоднее торговать, усреднение или пирамидинг?

Пирамидинг, это увеличение объемов текущей позиции по мере того как цена движется в нашу сторону. То есть, если мы торгуем от лонга и цена растет, то по мере роста цены мы будем ещё докупать актив. В конце трендового движения мы зафиксируем прибыль. Каким образом будем определять окончание растущего тренда пока что вопрос остается открытым. Самое простое, что приходит на ум, это следящий тейк (трейл).
На растущем рынке эта стратегия должна показывать прекрасную доходность, при минимальных рисках.

( Читать дальше )

Какой Кхал аналитик не мечтает покрыть весь мир…

У меня регулярно спрашивают, инвестирую ли я в иностранные акции, и если нет, то почему? Обычно отвечаю, что у меня нет компетенций по ним (возможно, сейчас их стало побольше, я анализировал уже иностранные акции) либо просто не интересно.

Зачем мне казахстанские или бразильские акции, если есть российский рынок!? Где всё-таки более понятно. Хотя я уже несколько раз смотрел на акции стран бывшего СССР ранее, (например, обзор в 2013 году по всем рынкам бывшего СССР в FOстр.16). Еще Грузия, Казахстан, Украина и т.д. Стоит всё обновить.

А если говорить про развитые рынки, то после наших компаний там казалось всё дорого. Хотя зачастую, дорогое становится только дороже! 

( Читать дальше )

Сегодня на смартлабе некто @Andrey_B из Калининграда написал пост, в котором предположил, что «СПб биржа по своей сути — кухонька». 
Я не буду комментировать тезисы Андрея, Андрей вроде что-то понимает, но не до конца. Постараюсь объяснить как устроено на самом деле.

Для справки, "Кухнями" у нас испокон веков называли форекс-конторы, которые становились второй стороной по сделке с клиентом-трейдером, при этом ордер клиента не попадал на настоящий рынок. В кухне, например, по определению не может быть очереди заявок и "биржевого стакана", так как с обеих сторон заявки на покупку и продажу тебе даёт «кухня». Если трейдер сливает, что его убыток клиента — прибыль «кухни». Отсюда конфликт интересов — «кухня» де-факто заинтересована в сливе депозита.

Теперь про СПб Биржу.

Во-первых, сама СПб биржа является организатором торгов и сама НИКОГДА не покупает и не продает акции на свой счет, не является второй стороной по сделке с инвесторами и трейдерами. Это факт и это 100% отличие от тех дилеров, которые котируют например CFD, и являются кухнями.

Во-вторых, когда вы покупаете акции на СПб бирже, вы действительно становитесь акционером американской компании (в отличие от ситуации покупки CFD через кухню). Как учитываются права на американские акции?

Эмитент -> Депозитарий (В США самым большим депозитарием является DTC).
В DTC открыт счет-депо у Bank of New York.
В Bank of New York открыт счет-депо у Бест Эффортс Банк, который является дочкой СПб Биржи.
В Бест Эффортс Банк открыты счета депозитариев ваших брокеров.
В депозитариях ваших брокеров открыт ваш личный счет-депо.

Если бы СПб была кухней, то как бы вы, извините, могли получить дивиденды на свои акции?😁 А ведь все дивиденды исправно платятся.

В-третьих, утверждение "Биржа спб — это обычный БОЛЬШОЙ чей-то клиент, который дает вам торговать внутри себя всем своим портфелем из 1600 акций" — неверное. Это так же неверно, как если бы вы сказали:

( Читать дальше )