Всем привет! Вот нашел одну интересную статью о интрадей торговле, может кому то будет интересно. 
Bruce Babcock
The Only Way to Day Trade
 
Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это: 1) Торгуйте тренды, 2) Уменьшайте потери, 3) Дайте прибыли течь, и 4) Управляйте рисками. Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.
 
Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.
 
 Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане . Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент. Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые с прибылью применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на длинных временных отрезках — японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.


( Читать дальше )

1. Инфляция как главный риск проблемы госдолга
   
2. Две основные причины, которые могут привести к драматичному ускорению инфляции.
   2а) утрата доверия инвесторов (удар по валюте из финансового сектора) — 5 степеней устойчивости мировой финансовой системы
   2б) нарушение товарно-денежного баланса в реальном секторе
   
3. Что такое госдолг на самом деле.
   
4. Виртуальная стрижка госдолгов развитых стран (для тех кто все еще боится).
   

 
Проблема больших госдолгов развитых стран (США, Японии, Еврозоны) каждый день обсуждается в СМИ, в деловых кругах, в среде экономистов, на уровне правительств. При этом несмотря на сомнительность данной проблемы (о чем говорят многие экономисты), власти еврозоны уже приступили к ее решению, а одна из двух ведущих партий США сделала эту тему главным аргументом своей политики под названием «давайте будем мешать Обаме управлять экономикой». В Японии же хотя и говорят о необходимости сокращения дефицита бюджета, но поступают относительно госдолга прямо противоположным образом. Весьма уважаемы ученые и эксперты (Кругман, Стиглиц, Рубини) и представители Уолл-Стрит (Баффет и Б.Гросс) дискутируют на эту тему. Решил разобраться в ней и я. Хотя говорить об этой проблеме может и вообще бы не стоило: ну хотят правительства США и еврозоны решать несуществующую проблему, ну и ладно. Но последствия этих чудачеств европолитиков (в первую очередь) весьма печальны для жителей этого региона. Ситуация экономики еврозоны стремительно ухудшается. А если заметить, что этот «миф о великом и ужасном госдолге» тормозит восстановление экономики США, то важность этой проблемы становится еще более очевидной. Таким образом цель данного выступления — это конкретизировать угрозу больших госдолгов развитых стран и оценить ее реальность.


( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые дамы и господа новички трейдеры! Хочу предложить вам антисливную систему торговли на валютном рынке форекс! Суть системы очень проста и не займет у вас много времени, не нужно пялиться в терминал, следить за индикаторами и слушать прогнозы! при минимуме затрат на длинном промежутке времени система дает положительное матожидание! Итак: открываются два счета, желательно в разных ДЦ на каждый из счетов устанавливается плечо 1:500, заводится сумма, скажем по 200$ на каждый счет, можно меньше, можно больше! эта система по сути усовершенствованная предложенной мной ранее! Пары, с которыми придется работать USDJPY,NZDUSD,AUDUSD,USDCAD и  GBPUSD! В календаре новостей выбираются новости по этим парам только следующие: уровень безработицы, %ставка, ВВП,  а по паре доллар йена -нон фарм пейролз!
Отмечаются дата и время выхода новости! За 2минуты до выхода новости-не ранее на одном счете открывается сделка на покупку по рынку объемом 1лот со стопом в 15п, и отложка селл стоп объемом 1лот в 10 п от уровня открытия ордера! на втором счете делается все с точностью наоборот! В момент выхода новости резкий импульс вверх или вниз на 50 п, скорее всего обнулит один из ваших счетов, тк кухня устроит проскальзывание наверняка и закроет счет по стопауту, но есть шанс, что сработает противоположная отложка, хоть и маленький! максимальный убыток составит 200$ гарантированный при срабатыаании стопа-100$, при срабатывании отложки до стопа у вас будет прибыль! зато на другом счете образуется прибыль с одного лота от 500 до 1000$, т е от 50  до 100п, можно закрыть по тейку или установить трейл стоп в 15-20п! а если повезет, то после новости начнется среднесрочный тренд как было по ауди после снижения %ставки в 400п! Можно усовершенствовать стстему, дополнив лот по рынку еще и отложкой на расстоянии в 20 п! Но хочу обратить внимание, что так делать надо ТОЛЬКО на вышеобозначенных новостях, которые в среднем выходят 1-2раза в неделю! Есть вопросы? Милости прошу:)

Открытая Конференция по Скальпингу 3-го тысячелетия!

• Андрей Чарыков, трейдер
• Михаил Сапенюк, трейдер Трейдматик


• Дмитрий Ладошкин, генеральный директор Трейдматик
• Александр Яковлев, директор по развитию бизнеса (ООО CoFiTe)
• Игорь Неунывакин, трейдер (ООО CoFiTe)
• 
  

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )

Торговля спредом на форекс-, фьючерсных и фондовых рынках.
Что такое спред?
Если мы говорим о валютной паре, например EURUSD (отношение курса одной валюты евро/ к курсу другой валюты доллара), то это разница между ценой покупки и продажи, если бы мы совершили их одновременно.
Если бы мы говорили о товарах — это был бы календарный спред. На ликвидных валютных парах, спред составляет несколько единиц тиков, на евродолларе около 2 в зависимости от дилингового центра, у некоторых он плавающий. В момент выхода новости как правило расширяется, потом сужается. Прямые валютные курсы — это те, где второй валютой является американский доллар, есть еще кросс -курсы, например GBPJPY, где второй валютой является не америкнский доллар, а скажем японская иена. Спред на кроссах несколько десятков тиков. Бывают еще обратные курсы, типа USDJPY, где первая валюта -доллар.
Если говорить о разных торговых инструментах, то это разница между курсами этих инструментов. Например, спред здесь и сейчас спред между AUDUSD 1,0470 и GBPUSD 1,5155 равен 0,4685. Назовем его валютным спредом, хотя правильнее было бы назвать «странным», так как по сути мы бы пользовали денежные единицы разных стран.
Это был бы товарный спред, возьми мы вместо валют товары, например нефть марки Light Sweet и Brent, которые, кстати, торгуются на разных биржах, одна в Нью-Йорке, другая в Лондоне.


( Читать дальше )

Нужно включать контртрендовых роботов. Это по поводу совета, каких роботов включить. Так коротко и емко мне ответили вчера на форуме Трейдматика. Конспект прилагаю. По этому поводу есть следующие мысли: на рынке торгуются два товара — OFFER-ликвидность и BID-ликвидность. Эти два вида товаров производятся двумя видами продавцов и потребляются двумя видами покупателей. Переиначивая, есть liquidity suppliers (автоматический отсыл к западным источникам) — те, кто размещает лимитированные заявки (котирует инструмент), и liquidity demanders — те, кто бьет в них рыночными заявками (инициирует сделку, читай — покупает/продает). Этими рассуждениями мы легко приходим к фундаментальнему закону спроса/предложения и к преимуществам представления цены как взаимодействия этих самых продавцов/покупателей (по 2 вида каждых). Зачем все это вспомнилось — чуть ниже, а пока — котировки OFFER растут (стоимость покупки по OFFER растет), когда спрос на OFFER'а перевешивает предложение (механически — маркетами разбирают всех продавцов), а котировки BID — падают. Обратное тоже верно.


( Читать дальше )