Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.



Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.

Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.

( Читать дальше )

Для тех, кто не знает, спешу напомнить, что инверсия кривой доходности долгового рынка — это ситуация, при которой краткосрочные ставки оказываются выше долгосрочных. Знаете, чем интересна эта ситуация? Она всегда сигнализирует о будущем развороте кредитно-денежной политики Центробанка!

Центробанк ввёл ключевую ставку как понятие в сентябре 2013 года, и за минувшее с тех пор десятилетие у нас образовалась третья по счёту инверсия кривой доходности: первая была в октябре 2014 года, вторая — в октябре 2021 года и третья — в сентябре 2023 года.

Во время предыдущих двух инверсий Центробанк продолжал повышать ставки. Так, после инверсии в октябре 2014 года ставка была повышена с 8% до 17%, а разворот цикла случился через 4 месяца в феврале 2015 года (инфляция в момент инверсии составляла 8%). После инверсии в октябре 2021 года ставка была повышена с 7,5% до 20,0%, а разворот цикла случился через 5,5 месяцев в апреле 2022 года (инфляция в момент инверсии составляла 7,4%).

❓Какие выводы можно сделать из двух последних инверсий?

( Читать дальше )

❗️Ключевая ставка – процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Другими словами, при помощи ключевой ставки Центральный банк может контролировать курс рубля, уровень инфляции, а также влиять на экономику страны в целом. Как же повышение/понижение ставки влияет на рынок ценных бумаг?
✅1. Начнем с банковских депозитов. Поскольку при повышении ключевой ставки ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам под больший процент, чем ранее, соответственно, коммерческие банки вынуждены повышать и свои ставки. Следовательно, с повышением ставки ЦБ растут как ставки по кредитам (чтобы в будущем коммерческий банк мог отдать кредит ЦБ и получить прибыль самому), так и ставки по банковским вкладам (чтобы привлечь денежные средства от населения). Соответственно, с понижением ставки происходит всё наоборот: понижаются ставки по кредитам и ставки по депозитам.
✅2. Облигации. Ни для кого не секрет, что банковские вклады являются наименее рискованным инструментом, поскольку они застрахованы на сумму до 1.

( Читать дальше )

Периодически, я просматриваю имеющиеся на финансовом рынке предложения по выгодному размещению денег. Под «выгодностью» я понимаю место, где пересекаются три основополагающих элемента: лучшая процентная ставка, доступность денег и надежность организации.

Чаще всего, такими местами являются накопительные счета (НС) и краткосрочные вклады в банках. Но сегодня речь пойдет о достаточно специфическом продукте, обладающим вышеперечисленными достоинствами – полис «Смарт Плюс»  от страховой компании «Ренессанс Жизнь».

( Читать дальше )

Вчера написал статью, которая вызвала определённый интерес у читателей. Статья называется:
«Простая и рабочая идея в инвестициях-ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙ ПОКУПАТЬ! Или история про самого неудачного инвестора.»

   Простая и рабочая идея в инвестициях-ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙ ПОКУПАТЬ! Или история про самого неудачного инвестора. 

В ней описывалась стратегия долгосрочного инвестирования и была рассказана история про самого неудачного инвестора Боба, который инвестировал в фоновый рынок прямо перед кризисами. Не смотря на это, Боб стал богатым инвестором.
Боб инвестировал в американский рынок, в индекс SnP500 и читатели в комментариях заинтересовались, что было бы с условным неудачником Борисом, который инвестировал бы в наш, российский фондовый рынок на самых пиках перед обвалами!

Мне тоже стало это интересно, поэтому провел небольшое исследование и расчёты. В данной статье мы рассмотрим, что будет с инвестициями, если покупать индекс МосБиржи в самые неудачные моменты прямо перед экономическими кризисами.

( Читать дальше )

Когда я подводил итоги месяца, то рассказал, что собираюсь использовать кредитные деньги с карточек банков для прокрутки их на накопительных счетах. Многие начали интересоваться схемой и банками, которые позволяют снимать/переводить деньги бесплатно (либо за скромную плату в месяц). Ниже распишу свою стратегию и расскажу, какие карты использую.

Стратегия

Смысл в том, что у некоторых банков можно снимать/переводить кредитные деньги с карт бесплатно (учитывайте, что есть лимиты) или за подписку в месяц, так вот эти деньги можно заставить работать на себя.

У каждой карты разный грейс-период (беспроцентный период по кредитной карте) от 55 до 180 дней, в этот промежуток времени можно эти деньги складировать на накопительных счетах или вкладах. Проценты оставляете себе, а тело возвращаете на карты, после этого опять прокручиваете схему. После проценты можно также оставить на счетах или пристроить, например, в облигации.

Риски? Необходимо вести учёт карт, потому что если просрочите платёж, то банк отыграется на вас с лихвой (у меня стоят напоминалки и есть таблица, которую я заполняю раз в месяц).

( Читать дальше )

 

Сегодня глава правительства отчитывается в госдуме.

вот главное для нас:

Мишустин пообещал, что в следующем году в России начнется рост экономики

Мы рассчитываем, что в 24ом период адаптации завершится. Россия встанет на путь долгосрочного, поступательного развития.

Коротко тезисы его выступления:

📌Комплекс принятых правительством РФ и Банком России мер позволил справиться с инфляцией, сейчас она приближается к целевому уровню;

📌Первый полет SSJ 100 с российским двигателем пройдет в течение трех месяцев. РФ с 2026 года будет выпускать более 100 самолетов в год;

📌Около 1,7 тыс. видов товаров удалось сохранить на внутреннем рынке РФ;

📌Сильнейший санкционный удар был нанесен по РФ в 2022 году;

📌Главной целью западных санкций был именно российский народ;

📌Запад в 2022 году не брезговал никакими средствами, пытаясь навредить РФ;

📌Кабмин в 2022 году постоянно работал над контрмерами для защиты РФ от санкций;

📌Власти РФ под руководством президента смогли решить сложнейшие вопросы 2022 года;

( Читать дальше )

Иногда заметные фигуры в финансовом мире делятся своими наблюдениями и мыслями.

Как говорил Штирлиц, информация к размышлению.


«Подоспели данные по России за прошлый год и начало этого.

1. В расчетах используется 13%-ная инфляция. «Наблюдаемая инфляция» держится выше 20%.
2. Ритейл- продажи упали на 6.5% к декабрю, на 7.3% к 1 февраля. В реальном выражении ритейл вернулся на уровень 2011-го года.
3. Непродовольственная розница упала на 11% за год, на 16% в ноябре-декабре.
4. Импорт упал на 20% в долларах, а с учетом падения доллара — примерно на 40%.
5. Приобретение новых автомобилей упало на 50%.
6. Депозиты населения в банках в России за год упали на 1 трлн рублей.
7. Резкое падение прироста долгов – на 50% по сравнению с 2021 годом.
8. За год из страны ушло 251 млрд долларов. ЦБ РФ предполагает, что в 2023 году из страны уйдет 124 млрд долларов. Напомню что в 2021 году из России ушло 72 млрд долларов, в 2020 — 50.
9. Оценка «снизу» по уехавшим долгосрочно (нашли работу, обосновались) – 1.1 млн человек, из них 15 000 миллионеров (примерно 20% всех миллионеров России до 2022 года.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давеча я опубликовал вполне себе безобидный пост smart-lab.ru/blog/offtop/884273.php со своими мыслями.
Пост, конечно же, оффтопный — там ему и место.
Внутри поста вроде никого не оскорбил и не обидел.

Впрочем… теперь это будут выяснять компетентные органы.
Коллега fot1985 написал, что по факту этого поста направил донос в ФСБ.

Так что, коллеги, внимательнее отнеситесь к своим будущим публикациям. Для надежности можно и прошлые потереть.

Я со своей стороны обязуюсь информировать вас о ходе проверки и/или расследования, когда таковое состоится.

С уважением

P.S. Вот встретиться и разобраться — никогда никто не хочет. А настучать — да легко…

На форуме в Давосе официально объявлено о полном завершении политики нулевой терпимости к COVID-19. После трех лет серийных локдаунов Китай намерен перезапустить производство и открыться западным инвесторам.

Оценки по росту китайского ВВП уже начали корректироваться вверх. Ожидается пересмотр объема спроса по всем товарно-сырьевым группам. Посмотрим, какие акции на этом могут подняться.

Медь

Китай — потребитель меди номер один в мире. На него приходится более половины глобального спроса. При этом в отличие от железа внутри Китая относительно мало медных месторождений. КНР импортирует порядка 40% потребляемого металла.

Крупнейшие производители меди в России:

— УГМК (не торгуется)
— Русская медная компания (не торгуется)
— Норникель (Держать. Цель на год: 20000 руб./ +30,5%)

Медь занимает в выручке Норникеля около четверти объема, согласно последнему отчету. Поэтому ее нельзя назвать на 100% медной бумагой. Тем не менее корреляция этих акций с ценами на металл есть, и она довольно заметная.

( Читать дальше )