Всех приветствую
коллеги кто что может посоветовать — подсказать

Исходные данные:
1) решил автоматизировать свою торговлю
2) количество входов по инструменту 1-2 в день/сессию
3) инструменты:
РФ — MXI и MIX, VTBR и VTB, Sber и SR, RTS, SI
CME — 6e, 6b, 6c, 6a, 6j, ym — в основном 6e и 6b или через МТ4 на спотовых аналогах 
4) С# — не владею и желания потратить на его изучение как я понял по форумам около 1 года прежде чем что-то начнется получаться — пока точно нету!
5) нужно чтобы робот меня спрашивал можно входить или нет ( то есть полуробот )
6) брокер финам — квик или транзак коннектор
7) Примерное описание паттерна-сетапа на вход: поддержка превратилась в сопротивление или наоборот — это можно описать
8) направление входа — вручную определяю по 5 элементам ТС, как описать не знаю пока — вопрос времени
9) очень хочется на NYSE — но по времени только роботом — планирую днем делать ДЗ — вручную задавать роботу параметры на сессию

Далее изучая вопрос я понял что есть некий 

( Читать дальше )

Еще одна тема. Использование опционов в качестве стопов. Тут надо разобраться в дефиницах. Что такое стоп? Полный выход из позиции. Вы вошли в рынок и ошиблись. Цена пошла в другую сторону. Тогда вам надо перевернуться, купить позицию в другую сторону? Или это мани менеджмент. У вас убыток более 10% и надо, просто, тупо выйти. Я никогда не понимал стопы. Ведь когда вы входите в рынок вы чем руководствуетесь. У вас есть виды на рост. Вы входите позицией, но цена туда не идет. Необходимо сократить позицию, дождаться низов и увеличить позицию. Как то так. Нахождение в рынке это риск. Как в любом бизнесе. И вы либо в бизнесе, либо нет. Невозможно создать строительную компанию и продавать ее всякий раз, когда дела идут плохо. Потом откупить, может не получиться. Вы должны быть в рынке и контролировать риски. Независимо, четверг сегодня или понедельник. У опционных позиций мы видим уровни отсечек. Это приводит к некоторой иллюзии, что цена сейчас там будет. Но будет она там на экспирацию. Я уже приводил пример с торговым роботом. В ручном режиме это выглядит так: Вы купили 10 фьючей, но рынок падает. Вы начинаете продавать по одному фьючу на каждые 1000 пунктов падения. Рынок разворачивается и вы, начинаете покупать. И когда рынок достигнет цели, плюс 2000 п, у вас 12 купленных фючей. Примерно так работает направленная дельта. Она увеличивает вашу позицию при росте и уменьшает при падении. При этом делает это без комиссии биржи и через каждый тик. За аренду такого робота, вы платите дневную Тетту. А вот волатильность и вега, как правило, не на вашей стороне. И пока мы не стали изучать календарные конструкции, посмотрим, как с этим можно справиться в одной серии.
Цена фьюча 87590. Предполагаем движение порядка 3500 пунктов в ту или иную сторону. Наш прогноз вниз. Поэтому мы продаем фьюч и покупаем 87500 колл. Как будут развиваться события? Если цена идет вниз и приходит на 8400.
 

( Читать дальше )

Есть идея, хочу продать, цена 100тыр, производство в России, у нас данный товар не производится, при девальвации рубля, а она еще не закончилась, отечественный товар по российским ценам будет более чем востребован, можно составить конкуренцию в Европе, вот думаю в каком виде продать, для бизнес-плана нет полной информации, т.к. многое зависит от технологии, нужно будет технолога выкупить из-за рубежа на первое время, в России подобная идея была почти реализована, товар был неплохого качества, но кризис 2008 года загнул процесс.
Кто, что думает по поводу цены за идею по производству товара с оборотом >1млрд руб. в год, товар ОЧЕНЬ востребован, без него никуда!
Как провернуть сделку?

ps: бизнес-план написать можно, но опять же без предоплаты накуй не охота, к тому же стоимость технологий… проще по-моему технолога будет выкупить, из того же китая, только не надо говорить, что производство в китае будет дешевле, в данном случае — НЕТ! 

Однажды человечество придумало время и расстояние. И это было несложно. День, ночь и есть некоторая условная величина. Один шаг и называем его метр. Величины условные, но вполне осязаемые. Их надо было привязать к математике, к палочкам-считалочкам. Так возникла первая функция. Соотношение расстояния ко времени, скорость. Мы давно привыкли измерять ее в километрах в час. Мы расстояние делим на время. И ни кто не задается вопросом, почему в момент изобретения скорости не разделили время на расстояние. Или не умножили. Нам удобно использовать функцию такой. Хотя есть и объяснения.

Тетта это отношение стоимости опциона ко времени. Конечно, в ней сидит и вола и даже безрисковая процентная ставка. Но нам удобно смотреть на тетту и думать, что в течении дня она нам поступит. И если вы продадите много опционов перед длинными праздниками, то деньги не спят. 13 января вам отгрузят тетту. Так оно и есть. Тетта вам будет отгружена, потому что мы считаем дни до погашения опциона, включая выходные. Однако, если цена опциона не изменится, вам нагрузят вегу. Помните, я писал про жену Тетту и любовницу Вегу. Между ними финансовый поток через ваш опцион проходит. Тем не менее, Тетта самый предсказуемый зверь. Где и сколько будут начислять видно по графику тетты. Ее величина зависит от времени до экспирации и страйка опциона. Вспомним наш синтетический опцион. Мы покупаем БА со стопом от уровня. Если цена проскочит и пойдет дальше, все ок. Но чем больше времени мы будем ждать, тем больше риск, что цена вернется и поерзает на нашем страйке еще пару раз. Этот риск и компенсируется теттой. Соответственно, чем ближе время смерти опциона, чем дальше цена от страйка, тем меньше тетта. Все справедливо. На практике тетту любят получать. Продали опцион, занейтралили дельту, тетта в вашу сторону. И здесь нет сомнений в ее получении. Это как в таксометре. Сел в такси, цифры пошли. Не будем на ней морочиться.

( Читать дальше )

Использовали бы вы бинарники в своей торговле если бы они были предположим на Московской бирже, без проблем с выводом денег, без рисования котировок и без перспективы судится с кипрской ооошкой?

Трейдинг это одна из тех сфер деятельности о которой ходит множество слухов и домыслов среди людей. которые достаточно далеки от этого занятия. В данном мини-цикле, состоящем из двух статей, мы рассмотрим 50 самых распространенных мифов о трейдинге.

Трейдинг похож на азартную игру

Трейдинг похож на азартную игруДля тех, кто подходит к торговле как к бизнесу, нет ничего более далекого от азартных игр, чем трейдинг. В этой жизни всегда так: если вы начинаете что-то делать, плохо подготовившись, то получаете по заслугам. Трейдинг требует невероятной практики, концентрации и соблюдения набора правил. Если вы соблюдаете осторожность, то трейдинг будет настолько же предсказуем, как и выплачиваемая вам зарплата на работе раз в месяц.

Трейдинг — это мужская игра

( Читать дальше )

Тимофей, я не так давно на смартлабе, но досьаточно давно на рынке.
Я четко понимаю, что нужно трейдеру, частному инвестору, ну или просто человеку, который изучает рынки теоретически.
Инфориация, шутки, умеренный стеб и возможность пообщаться — вот все что нужно.

Последнее время ряд участников активно нарушают тобой же придуманные правила:
— что смартлаб это не место для срача.
— клеветничество
— левые темы, которые в процессе часто переходят на личности.

Многие из таких писателей не только не модерируются, но и поощеряются с твоей стороны.

К чему это приведет? 
1) рыночные люди, которые сделали себе имя сами уйдут со смартлаба. И принципиально не будут иметь ни с тобой ни с ресурсом дела.
2) уровень желтизны будет расти, т.к. это такая конва, которая постоянно должна быть все агрессивней и агрессивней. Не удивлюсь если будут топики что у Майтрейда кошка открыла 2 иис или Черемушкин оькрыл секту и запрещает адептам есть роял чизбургер.

( Читать дальше )