38 недель на Смартлабе публично торгую в плюс (причём мои сделки видны заранее, а не рисую их потом).

Вышло +0,61%, с максимальной просадкой в 2,1%.

Итого взято: по евро — 1863пп (+0 пунктов за неделю), по фунту — 927пп (+15 пунктов за неделю). Это в сумме за 2015 год, что торгую публично на Смартлабе. 

Евро:
по евро селл закрыл в ноль, почему — подробнее в видео.

Фунт:

 

Видео будет позже.

Сайт обо мне и моей торговле — heavytrade.ru.

План на следующую неделю — на выходных.
Успешной торговли.

Ходила ради интереса, потому, что уже знала, чем это закончится, заведомо прочитав отзывы об этой конторе в интернете. Красивый зеркальный лифт увозит вас на 6 этаж, где собственно и находится этот «Профит». Собеседование проводит девочка, которая вообще не в курсе кто вы и что вы, и зачем, и на какую должность вы пришли, что говорит уже о «леваке».
              Собеседование продлилось не более 3 минут. Я сразу им сказала, что я не собираюсь тратить две недели на какие-то курсы, мне это не надо. Берите на работу, тогда я хоть год по курсам ездить буду. На работу они брать никого не собираются. А подобное «собеседование» — это их ноу-хау по привлечению потенциальных клиентов к своему разводу на деньги. На собеседовании вам предлагают пройти двухнедельные курсы, типа чтобы понять, как всё это функционирует и, если вы покажите хорошие результаты по ВЛОЖЕНИЮ СВОИХ КАПИТАЛОВ в инвестиции и умножите капитал «клиентов» они будут думать брать вас на работу или нет.

( Читать дальше )

      Всем привет.
      В связи с поднятым вопросом о честности полученных результатов участником конкурса ЛЧИ-2015 Мухаметзяновым Ильнуром Фазыловичем из г. Октябрьский Республики Башкортостан, зарегистрированным в указанном конкурсе под ником TREIDER и имеющим  ник на СМ TATARIN30, я готов инициировать запрос по проверке способов получения достигнутых результатов указанным конкурсантом, а также проверки деятельности брокерской компании БКС на предмет её участия в получении результатов конкурсантом Мухаметзяновым И.Ф. в ЛЧИ-2015.
      Для этого необходимо следующее:
 1. Т.к. я не являюсь участником конкурса ЛЧИ-2015 желательно, чтобы запрос о проверке поступил от участника конкурса, чьи интересы  ущемлены.
 2. Для грамотного составления запроса мне необходимы консультанты по вопросам указанных обстоятельств трейдинга Мухаметзяновым И.Ф..
      Свои предложения оставляйте в комментариях, пишите в личку или на почту: capitaltrader@mail.ru
      Т.к. не нахожусь постоянно у компа отвечать смогу с задержкой.
       Всем удачи.
  

Для меня это было очень необычно, прочитать, что рынок можно каким либо образом просчитывать.
Не использовать столетние пылью покрытые индикаторы, а именно «считать рынок».

Я давно понимал что если использовать простейшую математику заложенную в индикаторах, то и результат будет «фиговенький».

Книга не дала «граалей» но дала правильное направление поиска.

Ну это как жили не тужили индейцы, а к ним приехал Колумб и с ним научно-технический прогресс Старого Света

То есть например поставить фильтр — показывать только акции, сделавшие +10% или упавшие на -20% за день?

Всем известно, что сегодня день экспирации опционов и кукл ожидал падения по СИ, а также давил фьюч вниз потихоньку.

Но наступает 18:00

И БАЦ

 
График нефти:


( Читать дальше )

Согласно источнику, счет у брокера можно открыть не выходя из дома, имея всего лишь аккаунт на Госуслугах.

В плюсе все. Для брокеров — расширение клиентской базы и удешевление издержек (бумажных, менеджерских, курьерских и т.д.). Для клиентов удобство не надо никуда ехать и заполнять бумаги.


Линк пруф:

kommersant.ru/doc/2832483

В 101-й раз встречаю в наших деловых СМИ - описание биржи, инвестиций в акции, как «игру», «ставок» и прочее. Возможно, кто-то скажет, тут нет ничего страшного. Назвали и назвали. Но у нас с привлечением внутреннего инвестора всё очень плохо, а тут еще и СМИ, Московская биржа, брокеры, еще и Правительство РФ — работают словно в «комитете по уничтожению внутреннего инвестора».

Вот два недавних примера.

1. Статья в РБК — Удачная ставка: как превратить 10 тысяч рублей в 10 миллионов рублей   

( Читать дальше )

Прежде чем продолжить про опционы хотелось бы сделать еще одно отступление. Мы поговорим про базовый актив БА. Дело в том, что работая с опционами надо рассматривать БА не сточки зрения трендов, машек, фибоначей, а несколько иначе.  По крайней мере я делаю это именно так. Те, кто имеет собственное мнение, я не возражаю. Вы просто можете не читать дальше.

Основной мой подход к анализу БА это статистика. Статистика очень упрямая вещь. И надо сказать, что для тех, кто пришел на биржу это просто пуля в голову. Я слышал такую статистику: 90/90/90. Возможно, это шутка, но это означает, что 90% начинающих трейдеров сливают 90% депо за 90 дней. То есть, придя на биржу у вас 10% шансов там остаться. Это статистика жадности. Нет, не вашей, а вашего брокера. Когда я стану Президентом  первый мой указ будет о запрете открывать реальные брокерские счета, пока кандидат не совершит 100 сделок на бумажном (демо) счете и не принесет результат. Хочется верить, что получив 90% убытков, вы не станете открывать реал. Хотя, кто вас знает. И вот, находясь в такой ситуации, вы сталкиваетесь со статистикой цены. Так как биржа место доходное, то не удивительно, что лучшие умы человечества были подключены к этому вопросу. Через работы Альберта Энштейна, Хомогорова и прочих светил, была выработана модель поведения цены. На основании этой модели прайсятся опционы, инвестируют фонды, зарабатывает Баффат. Как вам не странно покажется, модель выглядит так: «В жопу пьяный матрос вываливается из бара и падает мордой в лужу. Встает, Падает на жопу (извините за тавтологию)  в жопу пьяный. После чего, а ему надо на корабль, вырубается. Очухавшись, возвращается в бар что бы догнаться. И так далее. Возникает вопрос, когда цена нефти будет 80 баков за баррель.»  И это легко определяется. Надо измерить рост матроса, умножить на количество выпитого (волатильность) и разделить на корень квадратный времени до отплытия танкера с нефтью, на который должен попасть матрос. И пока все смотрят на «Уровни Герчика» и «Линии Фибоначчи» остальной мир наблюдает за сигмой, то есть среднеквадратичным отклонением. Потому что, если цена прошла одну сигму, то она сядет на жопу с вероятностью 68%, две сигмы – 95%  и три – 99%. И это статистика. И вам будет интересно понаблюдать, как ведет себя цена РИ, когда проходит одно стандартное отклонение от открытия дня. Для этого надо взять цену на открытии, умножить на IV волатильность и разделить на корень квадратный от 253 торговых дней. Вам надо сделать это в Экселе. Найти уровни 1.2.3 сигмы. Для того что бы, не попасть в 90% замученных трейдеров, вам нужна вероятность цены две сигмы – 95%. Вот такая она статистика. А еще есть 1% Черного лебедя.

( Читать дальше )