ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/37036.html

Все же я размышляю над идеями nefedor по использованию умной ребалансировки.

Одна твердая практическая идея меня все же посетила.

Применима для тех, кто уже накопил достаточно капитала и использует его в качестве источника дополнительного или основного дохода. Поскольку умная ребалансировка перекидывает излишние средства с рисковых активов на безрисковые, но не наоборот, это играет нашему рантье только на руку. При этом совершенно неважно, каким будет рисковый актив и какую будет показывать доходность.

Представим наш гипотетический портфель из двух частей.

Первая часть рисковая (колеблющаяся) — 50%
Вторая часть неколеблющаяся безрисковая (депозит, короткая облигация), приносящая процент, на который живет наш рантье — 50%. 


( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Один из моих собеседников пожелавший остаться неизвестным поделился личными впечатлениями темы проп-трейдинга.

В оригинальный текст были внесены небольшие коррективы (отсутствуют несколько скринов), в случае не согласия с мнением трейдера или вопросов, пишите в комментах я ему передам.

Итак:

«Все проп компании можно поделить на три категории, те которые зарабатывают на:

1) Плече;

2) Околорынке;

3) Рынке.

Проп компания BORSA

( Читать дальше )

Коллеги, вот пример правильной работы. 

Номера упражнений соответствуют номерам рисунков (с № 1 по № 120).


1.  Руки в стороны. Пружинящее отведение рук назад (голову и руки не  опускать).
2.  Руки вперед. Пружинящим движением скрещивать вытянутые руки на груди и разводить их в стороны.
3.  Руки вперед, ладонями вниз. Руки скрещены и несколько опущены. Качание вверх-назад с подниманием па носках. Возвращение в исходное положение.   Тоже, сидя с разведенными ногами.
4.  Рывки локтями назад с разгибанием рук на каждый четвертый счет.
5.  Ноги врозь. Расслабленные   попеременные качания рук в сторону   с поворотом корпуса (руку заносить несколько выше плеча).                                                                                                                        

( Читать дальше )

Наш рынок по всей видимости собирается в коррекцию о чем я немного написал ранее.
Ну, а всё-таки есть ли идеи именно для покупки?
Вообще я лично привык покупать когда рынок растёт, но если акция сильно идёт против рынка это тоже хороший сигнал! Есть ли такие сейчас?
Есть те кто может дать хороший сигнал в самое ближайшее время, например Новатэк хорошо вырвался наверх, если дождать коррекции думаю пойдем еще выше к хаям 2016:


Зона от 700 и до 720 неплохо подошла бы для покупок, но нужно смотреть чтобы не было агрессивных продаж, которые могут известить об окончании роста и возврате обратно в «вялый канал» очерченный ниже, то есть без импульсов всё будет надёжней.
Мысль может показаться крамольной, но интересен может быть Газпром если не будет распродаж сегодня или в понедельник! Объёмчик поддерживающий уже выходил, посмотрим:

Не так уж и плохо выглядит Роснефть, я думал что там прошла кульминация покупок, но похоже был не прав и сейчас видно, что продажи не дали снижения:

( Читать дальше )

Я немного задержался с топиком.

Пока мы далеко не убежали от стреддла, давайте поймем, что такое покупка/продажа волатильности. Здесь есть тонкости. О которых я писал в предыдущем топике. https://smart-lab.ru/blog/432731.php .  Начнем с того как мы измеряем эту волатильность. HV или историческая волатильность измеряется как среднеквадратичное. Тут как все гениальное, а мы тут Гении, просто. Берется свеча, возводится в квадрат и извлекается квадратный корень. Ну и из 20 или из 100 таких значений получается среднее. Все эти квадраты нужны, что бы получить положительное число. Так как цена может пойти как в плюс так и в минус мы просто получаем модуль числа, что бы оперировать только положительными числами. Так что пусть эти преобразования вас не пугают. Усредняем мы тоже по привычки. Мы же через машки, среднюю цену БА, тоже усредняем. Таким образом, мы получаем некоторый прогноз. Допустим, что мы будем рассматривать только одну свечу, без усреднения.

За одну неделю цена проходит 5п. при цене 100. Понятно, что это пять процентов. Если делать еще точнее, то надо вспомнить про логарифм. Цена была 100 а стала 105. ln(105/100) или по правилам логарифмов ln(105)-ln(100). Это 4,88%. Отсюда название логнормального распределения. В общем, это одно и то же если вы не торгуете миллиардами лотов. Просто логарифм учитывает, что действия происходят в течении недели. Но не это главное.

( Читать дальше )

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Я хотел бы вам рассказать, что послужило сигналом при покупке акций и формирование активного портфеля на 2018г., который также участвует в конкурсе управляющих в составе K.G.Б. под чутким руководством KiboR — а.


Сама суть не в конкретных акциях, а в действиях которые направлены на максимизацию прибыли и минимизацию убытков.
Все вы знаете, как я торгую и что использую при принятии решения на рынке.
Для тех кто не знает: Я использую исключительно ТА, но в виде конкретных алгоритмов/сочетание различных индикаторов ТА в купе с различными временными масштабами/ТФ.
Основной принцип: Покупка низкой волатильности, продажа высокой.
Иными словами, я стараюсь покупать фундаментально сильные бумаги после значительной коррекции на развороте нисходящего тренда. Бывает в узком коридоре при коротких свечах, бывает на V образном развороте, но последнее встречается довольно редко, например, разворот индекса ММВБ в середине июня 2017г.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «повешенным» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс немного не дотянул до своей цели 2320 и двинул вниз, пока подтверждая версию о движении в КДТ в большой пятой. До своей поддержки 2270 медведи немного не дотянули, что пока говорит о силе быков. Закрытие рынка снова произошло чуть выше основной сигнальной линии (2295), поэтому шанс продолжить рост у быков все еще остается. Крепость основных фишек пока тоже это подтверждает. Сегодня ждем попыток продолжить рост. Локальные цели прежние: 2325 и 2375, зона поддержки поднялась до отметок 2267-2275. Пробой ее даст рынку первый сигнал на разворот и обозначит новые нижние цели: 2247 и 2190.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи пока вытанцовывает вокруг своего сопротивления 2839, не в силах нормально его оттестить и продолжить свой рост. Здесь пока ждем чистого теста уровня сверху или снизу и встаем по ходу движения. Цель наверху — 2890, цели внизу: 2812 и 2780.

( Читать дальше )

С середины 2017-ого года в России начали активно использовать закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки в массовом порядке блокируют счета предпринимателей за сомнительные операции. В основном это снятие наличных средств с банковских карт. По данным "Деловой России", в стране уже заблокировано более 500 тысяч расчетных счетов предпринимателей.

​Неблагонадежные клиенты, по мнению ЦБ, обладают двумя или более признаками из списка:

— наличные составляют более 30% от недельного оборота;

— с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

— деятельность, в рамках которой производятся операции по зачислению и списанию средств со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

( Читать дальше )