Друзья подскажите есть ли такая функция, я не нашел.
Пробовал делать Ctrl+C ctrl+V (в том числе через специальную вставку), результат не устраивает — данные, имеющие разделитель точку преобразовываются в формат даты. Править руками не хочется. 
Пытаюсь выгрузить себе показатели за 10 лет (по прибыли. капитализации, стоимости компании и т.д.).
Спасибо!

«Тот, кто одалживает, — слуга тому, кто дает в долг»

Пословица

Итак, перед нами задача – составить портфель из государственных облигаций так, чтобы он давал максимальную доходность, минимальные колебания, а также не заставлял нас часто отвлекаться от своих насущных любимых дел.

На чем должен быть основан выбор ценных бумаг?

           1. Сроки.

Как я до этого упоминал в статье «Как вложить миллион рублей в ОФЗ?», срок инвестирования это один из основополагающих факторов стратегии при инвестировании. Для простоты и удобства расчетов возьмем срок в 3 года. Этого достаточно, чтобы достичь среднесрочной финансовой цели (например, покупка авто), а также показатель стабильности для более крупного капитала.

По срокам «около дела» у нас 7 вариантов облигационных выпусков

( Читать дальше )

Отложенные ордера банков

Валютная пара	Банк	Покупка/Продажа	Цена	Цель	Stop/Loss	Дата размещения
GBP/USD	Reuters IFR	Продажа	1.299	n/a	1.309	08.08.2018
GBP/USD	Reuters IFR	Продажа	1.304	n/a	1.314	02.10.2018
EUR/USD	Reuters IFR	Продажа	1.177	n/a	1.187

( Читать дальше )

Или сам себе маркетмейкер .......

Как повысить профитность торговли и что использовать в качестве опорных данных ......


Заходим к дас ис фантастиш, бельгийское подразделение www.db.com/belgium/en/content/exchange-rates.html


Имеем два фиксинга банка 9.00 и 13.00



открываем и переносим на чарт



( Читать дальше )

Приветствую всех… ЗОНЫ НЕ ТЕ ЗОНЫ… А зоны разворота цены...
Те кто читал мои посты по системе усреднения видел и пользовался формулой...
Смотрите если Вы помните я писал в постах как пытался соединить 2 системы  деление диапазона на 3 и деление диапазона 4 части..
Значения получаются разные но не критично… Методом проб и ошибок, я решил для себя оставить систему 1 к 3 .
То есть для непосвящённых есть диапазон к примеру месяц на евро баксе 
Прошлый месяц только так он закрыт… считаем по закрытому месяцу
Хай 1.1625 
Лоу 1.1302
Делим его на 3 получаем 3 равных зоны...
Зоны покупок в диапазоне от 1.1302 -1.1194 смотрите скрин
Зона продаж по месяцу 1.1625-1.1733
А всё что по середине между 1.1410-1.1517 Это зона неопределённости в ней я бы Вам не советовал торговать..

Это месяц.....



( Читать дальше )

Как и почему перемещаются котировки в краткосрочном периоде…

Спот курсы торгуются каждый день и заканчиваются в 4.00PM London Fixing

Далее информация о торгах распространяется мемберам и в справочные системы банков и дилеров

Торги 21.11.2018 кросс курсом CadJpy




( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

( Читать дальше )

Метод усреднение цены

Господа много кто смеялся над моим проектом, ну что как всегда смеётся тот кто смеётся последним
Что сделано было за это время?
1.Идея, как всегда самые безумные идеи, находят реализацию.Нужно только упорство и желание идти к поставленной цели..
2.Нужно чётко понимать смысл идеи, и стараться из своей головы перенести её на физическое использование..(С этим как всегда… думаю не только у меня сложнее)
3.Перенёс, как её использовать в своих барыжных целях… ну как бы всем нужны деньги… МНОГО ДЕНЕГ… ЕЩЁ БОЛЬШЕ… предела нет
4.Работа над идеей, правки, замечания, поиск программиста… И главное СИСТЕМА..
5.Система это отдельный разговор… ЕЁ думаю нет у многих, как бы кто не говорил… Самое сложное дождаться того момента когда входишь и выходишь..
6.Когда есть математика+человеческий фактор, математика говорит одно а человеческий фактор говорит… нет на… не так, это зло сам ты себе враг.Это дополнение к пункту 4-5
7.Общий шум… что это есть.На поддержку многих из Вас я и не рассчитывал… Сидеть торговать по индикаторам всегда проще… даже не по индикаторам а не придумав самому ничего… повторяю ничего осуждать тех людей кто вокруг Вас, хоть что то делает.

( Читать дальше )

UsdJpy




( Читать дальше )

Оптимальное количество бумаг в портфеле

         
          Очень часто, когда заходит речь о диверсификации, на лице слушателя появляется скептическая улыбка. Казалось бы, что тут можно придумать нового: все уже давным-давно известно, писано и переписано тысячами трейдеров. Если вкратце резюмировать суть большинства рассуждений на тему диверсификации, то можно выделить две основные идеи:

1. Диверсификация необходима.
2. Избыточная диверсификация неэффективна, ибо не позволяет много заработать.

         Не знаю как вас, а меня всегда интересовал вопрос: каким же должно быть оптимальное количество различных бумаг в портфеле? Интуитивно кажется понятным, что если все деньги поставить на одну бумагу, то риск будет очень велик, и подобная торговля уже сильно смахивает на лотерею (угадал/не угадал). С другой стороны, если купить акции около 100 различных компаний, то, помимо проблем с управлением и анализом такого большого портфеля, рассчитывать на приличную доходность тоже можно с большой натяжкой. Как же быть? Сколько бумаг покупать? Прежде чем дать свой ответ на этот вопрос, мне кажется необходимым сделать небольшую оговорку: я вполне отдаю себе отчет, что каждый раз бывает по-разному, иногда портфель, сформированный из всего 2 бумаг, обгонит портфель из 10 бумаг, а когда-то будет наоборот. Тем не менее, мне хотелось бы провести исследование на статистических данных для ответа на вопрос, какое же число бумаг будет оптимальным наиболее часто или даже точнее будет сказать так: какой интервал бумаг (от и до, например от 6 до 10, или от 10 до 15 и т.д.) обеспечит наибольшую доходность.

( Читать дальше )