Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:

( Читать дальше )

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

( Читать дальше )

Добрый день.

Коллеги, налоговики «дают жару», поэтому спешу сообщить всем, кто работает через зарубежных брокеров. По окончании года, как мы знаем, мы обязаны декларировать доход, если мы получили прибыль в рублях и нам надо заплатить НДФЛ.

Мы все знаем, что для этого необходимо иметь на руках оригинальный отчет брокера (информация в котором будет представлена по сделкам в валюте), отчет, приведенный в соответствие с НК РФ (данные по сделкам будут отражаться уже в рублях) и саму декларацию 3-НДФЛ.

Так вот, отчет иностранного брокера желательно!!! предоставить с печатью брокера. Пусть поставят печать, и сканом можно будет распечатать или представить электронно.

Недавно совсем ко мне обратился человек и рассказал о том, что он сдал декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. В декларации были отражены обороты – доходы от продажи и расходы на покупку бумаг. Так вот, налоговый инспектор не приняла ни одного расхода на покупку ценных бумаг, требуя на каждую сделку платежный документ с печатью брокера. Странная реакция, конечно, у инспектора.

( Читать дальше )

Сегодня поговорим о компаниях, дивиденды которых не только высоки, но и полностью обеспечены прибылями и годами стабильно выплачиваются. Для долгосрочных инвесторов дивиденды — это возможность получать пассивный доход без спекуляций. Но инвестору нужно искать разумный компромисс между размером дивидендов и надёжностью компании.

Сегодня мы поговорим о компаниях из США. Это компании с самыми высокими дивидендами, которые удовлетворяют следующим дополнительным условиям.

 — Компания стабильно выплачивает дивиденды, как минимум, 7 лет.

 — Дивиденды не превышают прибылей компании. Иными словами, произведение коэффициента P/E на годовые дивиденды не превышает 100%.

 — Компания имеет коэффициент P/E не ниже 3. Иными словами, она не является экстремально недооценённой, что могло бы говорить о её проблемах.

( Читать дальше )

Многим, наверное, известно, что у Открытия есть такая услуга как Доллары США в качестве ГО в Портфеле СР FORTS.
Нужно заключать доп соглашение, мин сумма 50000 usd, для активации услуги рублей должно быть не менее 30% от общей суммы ГО, т.е. при курсе 60 — это около 1 285 000 руб.
Теперь свершилось чудо, и с 7 августа Открытие снижает мин требования. Мин сумма usd 5000 и открытие позиций возможно без наличия рублей в Портфеле «СР FORTS».
Размер отрицательного остатка в рублях РФ в Портфеле «СР FORTS» может составлять до 10% от стоимости портфеля. При превышении данного значения брокером будет исполнено условное поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу банка на дату конвертации в размере, необходимом для увеличения доли положительного остатка рублей РФ в стоимости портфеля выше 5%.

Добрый день, коллеги. Давно не писала, сейчас «горячая» пора по подготовке декларации 3-НДФЛ. Особенно горяча она для тех, кто обязан сдать декларацию, например, это граждане, получившие доходы за пределами России.

Сейчас тороплюсь подготовить документы для трейдеров, кто получил прибыль через иностранных брокеров. И хотела рассказать вам о том, как избежать штрафа при пропуске сдачи декларации 3-НДФЛ.

Например, вы в командировке и у вас срочная работа; не успеваете обработать отчет брокера, а не секрет, что отчет зарубежного брокера для многих чуть проще китайской грамоты; да много может быть причин – а срок сдачи установлен у нас в этом году – 2 мая. Не надо опаздывать со сроком. Я советую вам подготовить «сырую» декларацию и отразить в ней те суммы, которые вы успели обработать. Вы сможете ее сдать в срок, вы срок не пропускаете, и у вас уже на все 100% нет нарушений.

Что делать дальше? Вы спокойно, до 15 июля 2017 года готовите свою декларацию, проверяете данные, и подаете корректировку № 1. Что мы имеем: первое – вы правильно отразили свои доходы;

( Читать дальше )

Это видно из таблицы:

Покупателем опционов колл выступил хеджер.
Его интерес понятен, это или кредит в евро(под отрицательную ставку, как вариант) или Импортер с отложенной сделкой в евро(хедж от изменения курса).

Продавец Красавец!
Он продал Коллы на Евро/рубль который выше цены на Доллар/рубль почти на тысячу рублей,
а еще и выше теории котируемой биржей(Видимо расчет вел по своей волатильности, чем и поднял цену).

Вот так выглядит доска опционов Si на Июнь 2017

( Читать дальше )

Маленький, но очень полезный хак. Если вы хотите увидеть, выросли или упали запасы API до того, так новость пройдет по официальным лентам информагентств, то сделать это можно по ссылке https://institute.cmegroup.com/markets/energies . Сначала выходит информация, уменьшились или увеличились запасы, а уже спустя пять минут полная информация с цифрами. Для торговли обычно вполне достаточно знать просто направление изменение. Всем успешных нефтяных трейдов!

Составлен через www.portfoliovisualizer.com

31.00% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
9.00% iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
37.00% iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
11.00% iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
12.00% SPDR Gold Trust (GLD)


Показывает в районе 8% в год на разных периодах, в целом имеет очень ровную кривую доходности.