Мышление человека подвержено разного вида нарушениям, искажениям, существует такой вид когнитивного искажения мышления, который называется «искажение в восприятии сделанного выбора», данный вид искажения мышления заставляет человека смотреть на самого себя и свои поступки в лучшем свете, чем оно было на самом деле в момент совершения поступка.
Именно поэтому очень важно вести дневники и журналы, с помощью которых можно объективно оценить ваши действия, поверьте большая часть ваших сделок покажется Вам в худшем виде, чем казалось некоторое время назад! 
Пример одного из участников моей группы:

Рекомендую использовать бесплатный журнал MaxProfit и использовать простой блокнот для анализа ошибок в торговле. У человека хорошо развита моторная память и поэтому ошибка записаннаая намного лучше запоминается и не так часто повторяется

5 трейдеров, которые живут только с трейдинга, и....
никого не обучают трейдингу! Никто из них!
Именно поэтому я их позвал на нашу конференцию!


http://confa.smart-lab.ru/20170422 

Мне кажется, крутая беседа получилась!
А как вам?

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

В последнее время на Cмарт-Лабе не увидел ни одной хорошей статьи в плане трейдинга. Одна политика или рерайт статей по фундаменталу как будто я на форуме Вести24. У меня только 2 вопроса. 1. Зачем столько политики и фундаментала? Коллеги кто-нибудь зарабатывает деньги на торговле по фундаменталу? 2. Раньше были статьи и небольшие обзоры по фьючерсам Американским было интересно их читать и сравнивать с моими позициями и взглядами.  Эх, жалко, что больше никто не пишет.
А раз никто не пишет про трейдинг и системы. Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…

Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.

( Читать дальше )

Речь пойдет об акциях США, потому что на русском рынке пока трудно найти действительно достойных среди немногих. Что там говорить, если даже на американских площадках «сливок» на определенный момент времени не так уж и много. А точнее из 15 тыс после глубокого отбора в лист для возможных сделок попадает 25-40 бумаг.
НО далее намного проще — найдя потенциальных лидеров можно кататься на них несколько раз в год, забирая импульсные движения, которые двигают акцию от одного этажа на другой.
Наверное здесь уже многие практикующие трейдеры убедились, что найденная компания только по техническим данным идет уверенно вверх с вероятностью 50 на 50. Поэтому для хорошего отбора требуются хорошие критерии. 
Вот какие использую я.
Акции отбираются как инвестиционно привлекательные, т.е. надолго. То, что они потом торгуются дискретно-поступательно — это уже другая (торговая) история.

( Читать дальше )

Презентация:
https://vk.com/doc620047_444735316

Я считаю, что чтобы понять суть какого то явления, нужно сформулировать его в максимально простой форме, и красочно проиллюстрировать.
Я решил показать общую модель пузыря на очень простом примере.

Допустим, Алена хочет открыть бизнес. Она собирается давать клиентам за деньги:) Для этого ей нужен начальный капитал, на косметику, аппартаменты, охрану и так далее. Она заинтересовала этим стартапом инвестров, и выпустила облигации. Облигации начинают ходить на рынке и дорожать, обороты растут. Но тут есть проблема. Серьезные дяди, которые спекулируют облигациями Алены недовольны оборотами. Спрос на это дело огромный, а предложение ограничено. Тогда они запускают линейку продуктов: «Света даст», «Галя даст», «Фекла даст» и так далее. Они пакуют эти бумаги в структурные продукты, объявляя их повышенную надежность, ведь если Алена вдруг не даст, Остаются Светы, Наташи, Гали и Феклы, диверсификация, мать ее:)  Суть тут в том, что пока идет хайп на рынке этих бумаг, производители структурных продуктов ощущают дефицит Ален. Поэтому, они начинают туда включать говно. Они торгуют обещания Светы, студентки ФизМата, Люды, добропорядочной Домохозяйки, Наташи, на которую ни один мужик в жизни не посмотрел как на женщину, бабы Клавы, 10 лет назад вышедшей на пенсию и так далее.

( Читать дальше )

            2398


Во столько рублей обошлась мне очередная «полочка»...

Сегодня это была «скамейка». С откидной крышкой и ящичком под ней.



( Читать дальше )

Про ЗОЖ, про то как Путин рубль уронил, Яндекс продает ЯндексТакси, Отчеты за 1 квартал, 4-я промышленная революция.

http://www.donationalerts.ru/r/timmartynov  — поддержите канал рублем!:)


( Читать дальше )

Почему некоторые трейдеры начинают лудоманить, а некоторые относятся к трейдингу сурово и расчетливо?

Бесспорно, отчасти вопрос характера и темперамента человека, некоторых его природных склонностей. Но нужно разобраться что же такое лудомания.  Умный гугло дает такой ответ: «патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей:»

Попробуем в этом разобраться: «патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх» — для трейдера эта часть определения не интересна, хоть нормальный трейдер и не считает это азартной игрой, но частые повторные эпизоды для него неизбежны.

Далее:

«которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей» — а вот здесь-то и есть вся суть. Лудомания – это проблема отношения к делу. Здесь можно тысячу раз поднимать вопрос о «Жизни с трейдинга» Те, кто утверждают, что зачем успешному трейдеру заниматься чем-то еще отчасти правы. Зачем, если трейдер действительно успешен и стабилен? Да, возможно это так. Но сколько таких успешных и стабильных трейдеров? Но самое главное, сколько трейдеров стремятся к этому? Сколько человек хочет добиться успешности и стабильности в этом деле. Вот на пути к этой цели и начинается лудомания. А что происходит с трейдерами, у которых эта успешность и стабильность куда-то уходит?

Возможно я сейчас изобрету велосипед, но я считаю, что к трейдингу нужно относится как к одному из основных занятий, если такое имеется в жизни. Повторюсь, ОДНОМУ ИЗ, а не к единственному.