Большинство трейдеров схожи по своему эмоциональному фону с тяжело больными людьми.Тяжело больной человек от безысходности хватается за любую соломинку, чтобы выздороветь прибегая к помощи экстрасенсов, гадалок, прочих нечистей и шарлатанов.Трейдер в ситуации постоянного слива ищет новое программное обеспечение, различные скрипты, новые коды советников, спорит до усёра какая программа лучше «Квик» или «МТ5», ищет новое место торговли, уединяется, объединяется, ходит на семинары надеясь, что с помощью всего этого, ему удастся прервать череду своих неудач, а болезнь набирает силу и прогрессирует.  

Начало тут. Как я писал, мне следует полностью уйти от созерцания денег в трейдинге. Это очень сильно подменяет цель и мотивацию. Сегодня я установил рекордный дневной профит в этом году: 

Конечно, сегодня немного повезло, но в целом, однозначно логическая связь с тем что я писал накануне — есть. Прежде, когда я видел, что заработал 15 за день тыщ к примеру, я думал, что этого мне вполне достаточно и прекращал торговать. Сегодня я не смотрел на деньги целый день, просто пытался торговать 8 своих «сетапов», если они появлялись. 

(журнал сделок использую PirateTrade. Пацаны, забацайте уже плиз вывод сделок онлайн через этот долбанный смарком)

 

Всем привет! Решил немного пофилософствовать на тему трейдинга).

Кто мы – трейдеры? Что мы делаем и чем занимаемся? Куда идем, и что нас ждет впереди?

Вопросы, вопросы, вопросы…  На которые, к сожалению, не всегда есть ответы.

Ну, разговор о смысле жизни и своем месте под солнцем – это тема отдельной статьи или даже серии статей. Сегодня я не хочу замахиваться на такие глобальные темы. Поэтому рассуждения о философии трейдинга и профессии трейдера оставим на потом, а пока поговорим о более приземленных вещах – о философии торговли.

Если откинуть всю красивую мишуру, то философия торговли сводится к одной простой вещи – зарабатыванию денег.  Все. Точка.

И вот тут-то и кроется подвох. Дело в том, что если вы поставите самоцелью  деланье денег, то денег на рынке вы не заработаете!

Простой пример.  Вы наметили себе цель – сделать 50% прироста депозита в месяц. И тут бац… Вы получили убыток (в пределах разумного конечно и в пределах вашего ММ), или пропустили хороший вход и хорошую сделку, и рынок убежал без вас. Я даже не знаю, что хуже – получить стоп или пропустить хорошее движение. В обоих случаях включаются ваши злейшие враги – эмоции, которые начинают грузить вас изнутри и давить на психику.

( Читать дальше )

Всем привет!!! 2 день тренинга самого известного и самого дорогого бизнес коуч в мире Tony  Robbins который проходит в лондоне!!!Все 3 партнера Gerchik and Co приехали учиться как стать сильнее и лучше!!!!!
Что можно сказать!!! Взрыв мозгаВсе полностью разложено детально и по полочкам !!!А самое главное во всем есть здравый смысл!!!! Мы обучаемся что бы быть лучше!!! Самое смешное, для достижения определенных целей не надо супер Усилий!!!!Не ищите грааль, посмотрите рядышком!!!!! Я даже выступал !!!!! 

Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход, но у него есть недостаток--число идей, приходящих в голову, ограничено. Кроме того, опыт построения систем показывает, что зачастую логика происходящего такова, что чистой силой ума допереть до нее тяжело. Поэтому более плодотворным (хотя и не приносящим такого удовольствия, как сила ума) является второй подход, связанный на начальном этапе с чистым майнингом. То есть никаких особых идей вначале нет--просто берется некий алгоритм, в принципе, почти любой. Но надо, чтоб он не был перегружен правилами--иначе на следующих этапах будет сложно. И смотрится, что получается. В результате таких действий рано или поздно получится хорошая кривулька эквити (эта стадия может занимать значительное время). И тут вопрос--это просто такая реализация броуновского движения, или там что-то есть? И вот здесь надо хорошенько поработать. Изучать сделки, менять параметры, менять правила--и смотреть, что получается, анализировать. Этот процесс во многом напоминает эволюцию в живой природе, фактически это генетическая оптимизация, понимаемая в широком смысле. И иногда оказывается, что в рынке действительно есть отклонения от СБ, а что еще нужно для счастья? :)

( Читать дальше )

  Опубликовала«Комсомольская правда»
Контрольное ведомство Татьяны Голиковой в ближайшее время планирует опубликовать полный отчет о проверке детища Анатолия Чубайса — «Роснано». А пока некоторые выдержки из него стали известны прессе. По ним выходит, что нанотехнологии пока приносят бюджету одни убытки...

Во-первых, выход на окупаемость в «Роснано» отложили еще на год — до 2017-го. Но это еще можно хоть как-то объяснить кризисом. Во-вторых, назвать инвестиции компании удачными пока язык не поворачивается. К примеру, если взять 16 уже завершенных проектов, то государство потратило на них 25 млрд. рублей, а получило всего 14 млрд.

Больше всего в компании погорели на проекте «Поликремний» (планировалось создать масштабный комплекс по его производству). В этом случае аудиторы Счетной палаты задают самые неудобные вопросы. К примеру, выяснилось, что решение о финансировании проекта в компании приняли, даже несмотря на отрицательные заключения специалистов из МИФИ и Института химии силикатов. Ученые протестовали: у этого проекта нет «научно-технической новизны» и «коммерческой перспективы». Другими словами, к нанотехнологиям он не относится, и прибыль вряд ли будет приносить. Но проект все равно утвердили. И денег на него выделили. Естественно, прогноз профессиональных химиков оправдался...

( Читать дальше )

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:


ΔS_t=βΔB_t+α+ε_t,

где ΔS_t  — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔB_t   — приращение бенчмарка в %,
ε_t — ошибка линейной регрессии.

Как видите, «лучше бенчмарка» на росте или на падении ничего не говорит нам о знаке α. Потому что быть лучше бенчмарка на росте можно за счет β>1 даже с отрицательной альфой, а на падении — за счет β<1. И только одновременный «обыгрыш» бенчмарка и на росте и на падении приведет к тому, что α, рассчитанная по всему периоду будет положительна. Более того, α может быть положительна и при проигрыше бенчмарку на росте и только при проигрыше бенчмарку на падении она с большой вероятностью будет отрицательна.

Но все, кто хоть раз считал α и β, прекрасно знают, что они нестационарны по времени и их значения, вычисляемые, например, по 100 тактам, временами сильно отличаются от результатов расчетов на всей истории. Но это хоть можно наглядно отследить, построив «альфа-бета карту» относительно бенчмарка. Вот, например, 100-дневная «альфа-бета карта» для нашего расчетного портфеля, ранее называвшегося «Суперриск»:


относительно бенчмарка, определенного здесь (аналог рублевого buy&hold на фьючерсе, только рассчитываемый по значениям самого индекса)



( Читать дальше )

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. А ведь давно есть проработанные решения, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.

 

Торговать на бирже с помощью роботов — это просто

Язык MQL5 изначально поддерживает все торговые возможности платформы MetaTrader 5 — в нем множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. При этом не имеет значения, на каком рынке вы торгуете -  фьючерсы, акции, опционы и т.д.

Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать

( Читать дальше )

Рассмотрим 5 практических действий, которые помогают многим успешным трейдерам избегать эмоций в торговле и находить правильный баланс рисков.

Ничто в торговле не работает всегда. Но не случайно многие ветераны рынка при разработке плана торговли придерживаются описанных ниже привычек и правил. Поэтому начинающим трейдерам можно рекомендовать тоже включать их в свою работу с рисками на рынке.

Исследование и отработка на практике

Успешные трейдеры непрерывно оттачивают на практике и совершенствуют свою психологию торговли. Тестирование на истории и торговля на бумаге являются своеобразными учебными тренажерами торговли. Они позволяют создать и многократно протестировать выбранный подход. Время, потраченное на моделирование сделок, позволит научиться работать стабильно в условиях разного рынка. Успешные трейдеры зарабатывают или несут убытки по причинам системного характера, а не случайным образом.

( Читать дальше )