Так как автор корневого поста обещал меня внести в свой блек-лист, то пишу я в отдельном посте (проверять это не буду)

Так вот, если «грубо», то волатильность — это мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно. И с «трендом» и «боковиком» это понятие никак не связано, так как могут быть тренды с большими основными и коррекционными движениями, а могут быть совсем «узкие» боковики. Поэтому по отношению к этим понятиям мы можем провести историческое исследование, но экстраполировать его результаты на будущее надо с большой осторожностью.

При этом волатильность зависит от периода расчета, таймфрейма и стиля торговли. Про последнее уточню. Трейдера, у которого позиции редко сохраняются позиции на конец дня не интересует волатильность с учетом гэпов, а интересует волатильность внутри дня. Меряться волатильность может как в абсолютных, так и в относительных единицах и на этот счет единого мнения нет. Более того, мой опыт показал, что для рынка США для дорогих акций лучше второе, а для дешевых — первое.

Чем плоха низкая волатильность? Тем, что любая торговля связана с получением прибыли только при наличии движений на некоторую величину.  Эта величина может быть постоянной, может быть и адаптивной, т. е. подстраивающейся под волатильность ближайшего прошлого. Конечно большинство трейдеров используют второй случай, помня об изменчивости рынка.

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Такие вопросы возникли.
— как выбрать лучшую систему;
— как выбрать лучшую систему из лучших.

По первому вопросу, из 10 доступных (WL), отбраковке подлежат почти все, за исключением Profit Factor.
Почему?:
— получается растущая прямая эквити;
— % профит сделок значительно превышает.

По каким параметрам Вы бракуете систему?
Систему с какими параметрами следует запустить в торговлю?

В статье пойдет речь о проблеме выбора даты перехода со «старого» на «новый» контракты. Исследование проводилось на данных четырех экспираций 2012 года фьючерса на индекс РТС. Также поднимается вопрос о дате склейки фьючерса компанией Финам и расхождении тестовых данных с реальными котировками. В конце небольшая идея для дальнейших исследований. Статья будет интересна тем, кто торгует срочными контрактами не так давно. Особенно полезна для алготрейдеров, которые по какой-либо причине не успели изучить данную проблему.
 
Экспирация. В этот день трейдеры обычно перестают торговать «старым» фьючерсом и переходят на «новый» контракт. Потому что «старый» к вечеру перестает существовать. Кончается. Исполняется. Экспирируется. Если кто-то не курсе про экспирацию – на смарт-лабике есть статья в словаре. 
 
До недавних пор я и не задумывался об этом явлении – просто 15-го числа отчетного месяца начинал торговать следующий контракт. Но месяц назад я заметил, что Финам, данные которого я использую для тестирования торговых систем, «переходит» на новый фьючерс не 15-го числа, а 11-го… Так называемый «склеенный» фьючерс РТС на истории отличается от того, что лично я торгую на практике.

 
Так возникла идея о самостоятельной «склейке» фьючерса. Но вот вопрос: когда нужно переходить на новый контракт? В день экспирации или раньше? А если в день экспирации, то прямо с утра или после обеда?
 
Помимо вопроса о дне перехода стоит отметить ещё один важный момент – неадекватный скачок цен на историческом графике для тестов. Но обо всём по порядку.
 
Когда переходить? Для ответа на этот вопрос обратимся к объемам. Сравним часовики за 3 дня до экспирации, например, июньской. Ниже на графике данные по июньскому и сентябрьскому фьючерсам на индекс РТС за 13, 14 и 15 июня 2012 года.
 

 

( Читать дальше )

Уверен, что многие даже и не слышали таких фамилий, как А. Акаев, В. Пантин, А. Айвазов. Ну конечно нет, стыдно, я тоже не слышал. Они являются специалистами Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ). ИПМ был создан для решения расчётных задач, связанных с государственными программами атомной и термоядерной энергетики, исследования космического пространства и ракетной техники. Основное направление деятельности института состоит в использовании вычислительной техники для решения сложных научно-технических проблем имеющих важное практическое значение. Институт знаменит тем, что специалисты предсказали кризис 2008 года еще за много лет до аналитиков. Они используют более сложные системы математических исчислений. Так вот, специалисты ИПМ, предсказали очередной обвал мирового ВВП, который произойдет в 2015 году. После этого мир ждет блаженство вплоть до 2020 года)))) В целом интересно посмотреть лично, как работали их расчеты. График рисовали в 2010 году… Постарался найти материалы касательно расчетов кризиса 2008 года – безрезультатно. Так что пост больше подойдет как ОФФТОП.


Источник: http://traders.kz/?p=7338

Российские нефтяные акции четвертый год не могут обновить свой максимум, болтаясь в горизонтальном коридоре. Хотя именно на этой отрасли основано благополучие почти всей отечественной экономики. Поэтому главные надежды на продолжение роста рынка связаны, прежде всего, с акциями нефтяных компаний. Но котировки акций ЛУКОЙЛа шарахаются от своего трехлетнего максимума как от огня. Роснефть стремительно подскочила осенью в цене, а к максимуму 2011 года подползла на последнем издыхании. Сургутнефтегаз с 2009 года не может отлипнуть от уровня 28 рублей.

( Читать дальше )