Вчера в дискуссии по поводу контртренда я голословно утверждал, что тривиальная контртрендовая система при исполнении по закрытиям часа будет лучше, чем по средней (H+L)/2 следующих пятнадцати минуток (без первой минуты дня). Оказалось, что это не так. По закрытиям хуже. В 2008--2009-м вообще из плюса в минус перевернулись. Все дело в том, что приращения этих средних по отношению к закрытию часа имеют положительное матожидание после растущих свечей и отрицательное после падающих, т. е. мы продаем дороже и покупаем дешевле.

История первая. Откровения трейдера
         Этот раздел историй хотелось бы начать с увлекательного отрывка из книги Вадима Арсеньева «Руководство по российскому рынку капитала» (издательство "Альпина"). 
         Далекие 90-е, много воды утекло с тех пор, но этот захватывающий рассказ трейдера одной из инвестиционных компаний как нельзя лучше передает ту атмосферу, которая царила в период становления рынка. 
         
         
         Этот безумный, безумный, безумный рынок!
         
         
         Заманчивые прогнозы, шорты и воздух
         

( Читать дальше )

Всем добрый здравствуйте! 

Андрей Сапунов (технический эксперт, эксперт по теханализу, торговым системам, торговым роботам), отвечает на ваши вопросы на смартлабе сегодня (в комментариях к этой записи).

Велкам. Вопросы Андрею в каменты.

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

рекомендую к просмотру. http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14010 

Топик дублирую. Думаю, стоит вывести на главную страницу и в закладки добавить.

 Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое.
 
 
-Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. 
 
-Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Что заставляет цену двигаться? Это приведет нас новому пониманию природы рынка. 
 
 


 
— Цена это решение 2 трейдеров и продаже или покупке.
Движение цены это результат дисбаланса между спросом и
предложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку.
 
— Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений.


( Читать дальше )

    Зацепило меня все это поливание дерьмом нормального человека. Особенно vanutarr интересен. Лично Резвякова он незнает, на курсы к нему не ходил как я понимаю, судит по чужим мнениям, сам не обучает, о том что раньше Феникс положительно отзывался о Резвякове тоже ни ни.
    Я этим летом ходил на курс Александра Резвякова в Питере. Обошлось мне все удовольствие помойму в 23000 или чуть больше, так как записывался заранее и делал предоплату. Для меня эта сумма крайне незначительна. Шел совершенно не расчитывая, что после курса начну грести лопатой, скорее интересовало как это делают профи. На курсе было человек 10, тех кто торговал ранее не более 5. Контингент крайне разношерстный. Если вы хоть немного торгуете и знаете квик или альфа директ, то на первую часть можно не идти там Александр рассказывает краткий курс о рынке и инструментах, будет скучновато. Общаться с Резвяковым просто, никаких пальцев, никак не ощущается его гурство. Отвечает на любые вопросы. Человек он достаточно в себе, так что психологически чувствуется некоторая отчужденность. Курсы идут по выходным, на неделе он сам торгует улетая в Москву. Выхлоп с курсов как я понимаю копеечный и далеко не все планируемые у него на сайте курсы в дальнейшем проводятся, часто ненабирается желающих. Система торговли самая элементарная и самая психологически тяжелая. Прибыль достигается высоким соотношением размера прибыли к убытку. Начинается в нутри дня от 1 к 6 и далее если удается перенести и пирамидить то может достигать совершенно нереальных значений. Стоп достаточно короткий 2% от 100% депозита, но за счет первого входа 70% от депозита он слегка увеличивается. На курсе вы получаете оптимальные настройки квика или альфа директа, электронный журнал сделок, который сам вам расчитывает стоп, безубыток, профит, разрешает либо запрещает перенос позиции, получает информацию с квика либо с АД. Жесткие правила риск менеджмента, максимальное количество сделок в день, максимальное количество убыточных в день, максимальное в месяц и т.д.Точки входа по свечным формациям, для общего направления скользящая средняя. Торговый таймфрейм 5 мин., вспомогательный дневной.

( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )