Рад сообщить Вам, что выпущена полностью бесплатная он-лайн версия платформы VisualVolume .NET.

Ограничения в версии:

• Доступен 1 контракт по дальности
• Визуализация объема в Ticks Detector Chart не доступна за текущий день.
• Выключен режим облачного («cloud») расчета объема.
• Недоступен Price Speed indicator
• Отключена функция Compare для отслеживания спредов.

В остальном все функции соответствуют Full — версии.
Получить логин и пароль, можно через регистрацию в самой программе.




Скачать программу: http://visualvolume.net/index.php/menu3/get-trial
 
Задать вопросы и сообщить о багах Вы можете на форуме: http://visualvolume.net/index.php/forum/index
 

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.



2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

Уважаемые читатели Smart-Lab. Здесь собралось трейдерское сообщество и приверженцы разных стилей торговли. Сегодняшний пост будет интересен тем, кто торгует системно и использует для построения и тестирования торговых стратегий программу Wealth-Lab.

Многие из Вас пользуются этой программой (как по официальной лицензии, так и всякими левыми способами), однако полноценной инструкции по программированию стратегий в велсе на русском языке с помощью C# и WealthScript — не существует. Во всяком случае мне найти не удалось.



Для тех, кто владеет английским — это не проблема, т.к. существует WealthScriptGuide — очень хорошее описание о том, как программно строить такие торговые стратегии в Велсе. Но думаю, что знатоков английского не так уж и много.

( Читать дальше )

Выкладываю запись состоявшегося 3 мая первого в России вебинара Ника Притзакиса, который мне довелось переводить. В ходе вебинара Ник рассказал о стратегии вертикального медвежьего пут спрэда. И поделился своими идеями того, как можно управлять данной позицией. Ник попросил оставить ваши отзывы относительно данного вебинара, так как он хотел бы учесть ваши пожелания и принять решение о проведении ещё одного вебинара. Файл pdf с презентацией: Bear Put Spread_QFO 
Источник:http://optiontraders.ru/

Не каждый день из-под чьих-то рук появляется уравнение, которое приводит к изменению мира. Но иногда это случается, и мир не всегда изменяется к лучшему. Говорят, что одна формула, известная как формула Блэка-Шоулза, вместе с её производными, довела до взрыва финансовый мир.

Формула Блэка-Шоулза впервые была написана в начале 1970-х годов, но её история начинается раньше, на рисовой бирже Доджима в Японии 17-го века, когда для торговцев рисом писались фьючерсные контракты. Простейший фьючерсный контракт выглядит так: я соглашаюсь покупать у вас рис в течение годичного срока, по цене, которую мы здесь оговорили.

К 20-му веку на Чикагской товарной бирже торговцы уже могли заключать сделки не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам. Пример опционного контракта: мы соглашаемся, что я могу покупать рис у вас в любое время в течение следующего года, по цене, которую мы здесь оговорили; но я не обязан делать это, если не желаю.

( Читать дальше )

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

ММВБ-РТС начинает отбор маркет-мейкеров для участия в долгосрочной программе повышения ликвидности
 
Биржа ММВБ-РТС объявляет о запуске долгосрочной программы повышения ликвидности инструментов срочного рынка FORTS. На первом этапе проводится отбор маркет-мейкеров по полугодовым опционным контрактам на индекс РТС.
В соответствии с рекомендацией Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС, привлечение провайдеров ликвидности для участия в данной программе будет осуществляться в форме публичного отбора. Принять в нем участие могут как действующие маркет-мейкеры, так и любой участник торгов.
Для участия в отборе необходимо:

1. до 19.00 по московскому времени 12 мая 2012 года включительно прислать заявку по Системе электронного документооборота РТС в адрес ОАО ММВБ-РТС;
2. по окончании вечерней клиринговой сессии 12 мая 2012 года обеспечить наличие необходимого размера свободных денежных средств на указанном в заявке разделе Брокерской фирмы.

( Читать дальше )

http://smoketrader.livejournal.com/49533.html

Для «упрощения» сравнения я повторяю первую таблицу из предыдущего поста.
Здесь 2 основных показателя:
1. Гистограмма — это максимальная сумма которую предлагал на аукционы ЦБР
2. Линейный график — индекс РТС



Вторая таблица — это итоги проведения аукционов.
Т.е. реальные суммы которые привлекли банки в ходе аукционов РЕПО ЦБР (в млрд. рублей)
Сумма = овернайт + недельное + 3-х месячное + годовое

Не смотря на достаточно большие лимиты (исходя из предыдущей таблицы) — реальное привлечение банками ниже.

( Читать дальше )

Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )