Синайский полуостров, этой связи десятилетия. Ни один рынок не растет, если штаты падают на 15% и больше. И только после их дна, кто-то раньше начинает отрастать, кто-то позже.

А монетарная политика борьбы с инфляцией в любой стране мира «убивает» рынок. У нас же эта политика началась ещё в 2010-м и посмотрите, каким стал наш рынок в 2011-2013-м безо всяких СВО.

Whalerman, я и написал ниже, что единственный способ прогноза — завтра будет то же, что и сегодня, и ничего другого не существует.

Никита Шляпников, 
1. Скользяшки не базис, поскольку есть системы,  в которых вообще не используются скользяшки. 
2. У А.Г., если взять публичный пример,  используются условные приказы. Например, если цена пробьет такой-то уровень, купить или продать. Эти уровни вычисляется наперед  и иногда корректируются. То есть нет прогноза ровно на час или ровно на день. 

Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Михаил К., я не знаю — как торгует башкир, татарин, удмурт..
Я торгую пробои уровней. Вошел, постаил близкий стоп… Потом треллинг-стоп… Как только локальный разворот — фиксируюсь. То есть, вошел — схватил — убежал.
Вы?

Иннокентий Лосев, золото, серебро, любое сырьё и валюты не генерируют прибавочной стоимости. Поэтому их нельзя использовать для прибыльной торговли(они нужны лишь для хеджей). Не будет плюсового матожидания, тем более превышающего размер комиссий брокера.
Это финансовые азы. Это я вам как дипломированный экономист пишу.

Станислав Рабец, ну, в данном случае там какое число ни бери — очевидно, что «капиталисты» на валютах сливают сильно больше (даже в относительно выражении), чем «нищеброды».

3Qu, если видите что и как использовать, то отчего же не попробовать.
Комментирую исходя из своего опыта. Вначале я искал сложные решения. Потом начал упрощать и продолжаю это делать. И чем проще, тем лучше результаты. Если правильно поставить задачу, конечно.

bstone, ну может и не проканают :).Но от себя могу добавить, что для высокочастотных и среднечастотных алгоритмов стопы практически применять нельзя. Это однозначно уменьшает матожидание системы. Впрочем, на более медленных алгоритмах это правило может не действовать

Scorpi_999, да, и в этом весь смысл. Конкретная цена в моменте здесь и сейчас не имеет значения, она может быть любой. Важна именно объективная динамика цены, правильным образом освобождённая от шума. Это в контексте алгоритмической торговли, где нужно роботу всё формально описать. Внутри головы рукотрейдера могут происходить произвольные процессы, это другой для меня мир.

Добавлю одну важную вещь. Для Настоящих Инвесторов =)

Логнормальное блуждание имеет положительное(!!!) ожидание

Именно поэтому работа только от лонга имеет достаточно хорошую перспективу.

Машковский Евгений, Работаю с обратной, действительно, преследует ощущение недополученной прибыли)) хочу разобраться досконально, что и когда лучше использовать, на пирамиду риски не позволяют, а уменьшать начальный лот до доли от оптимального расчетного не хочется(

Александр, вменяемый инвестор будет пирамидить только когда точно не ясно когда именно будет рост, но ясно что это произойдет в какое-то ближайшее время. а тупо усреднять на падающем рынке — так только кретины поступают — как правило средние по размерам депозиты которые возомнили себя «биг мани».

реальные биг мани делают всё наоборот — на падающем рынке они ПРОДАЮТ чтобы ещё больше уронить рынок до маржинов и стопов той или иной группы и откупить проданное. Если у тебя есть сайз который может двинуть рынок, тебе намного выгоднее при подходящей ситуации усилить падение своей продажей и потом откупить — и при росте тебе выгоднее тоже его еще больше усилить, чем контртрендить — простой подсчет это покажет. В просто усреднении на рынке смысла обычно никакого нет.

Олег GT, Согласен. Просто всем вбивают в голову, что профит должен быть не менее чем в 2 раза больше стопа. Я же больше сконяюсь к тому, что важнее выбрать адекватный рычаг. Если у тебя рычаг 1:100, а то и 1:500, — никакие стопы тебя не спасут. По мне стоп должен быть не частью системы, а внешним по отношению к ней параметром. Т.е. мониторинг просадки. Допустим, капитал упал на 50%. Появляется сильное подозрение что система нерабочая. Останавливаем торговлю. Систему выкидываем или консервируем или перенастраиваем. т.е. стоп как «стоп-кран»

Кстати забыл напомнить, что в посте рассматривался МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ риск на сделку, превышая который неминуемо придешь к краху. Вспоминая уже упомянутого Ральфа Винса можно сказать, что ОПТИМАЛЬНЫМ, т.е. дающим наибольшую прибыль, будет (максимальный риск)/2 т.е. 1,5% на сделку. А БЕЗОПАСНЫМ (в плане того что мы 100% не ошиблись и флуктуации в торговле не выкинут нас в отрицательную зону) будет (максимальный риск)/4 т.е. 0,75% капитала на сделку.

Shredder, да я вроде бы и так насколько мог объяснил что такое случайное блуждание (интеграл белого шума). А винеровский процесс получается из случайного блуждания, как предел перехода к шагу по времени стремящемуся к нулю.
Гауссовость тут или какое-то другое распределение приращений — не важно, главное в этой модели тренда, что происходит динамическое смещение центра(мат.ожидания/медианы) распределения приращений от нуля. Собственно чем занимается уважаемый А. Г. и зарабатывает деньги на рынке, это исследование оптимальных оценок в рамках данных моделей, более подробно можно почитать у него на сайте.