wistopus, концепция диверсификации отталкивается от принципа, что волатильность — это мера риска, и снижение волатильности и есть снижение риска.
Данный принцип не точно описывает риск, а лишь приближенно.
Волатильность — это не мера риска, волатильность является проекцией риска, что-то вроде солнечной тени от палки. Размер палки (риск) может не меняться, а тень (волатильность) будет то больше, то меньше, вводя в заблуждение.
Проблемой является то, как узнать размер палки и можно ли это сделать?

Артём Кузнецов, в акциях и фондах — что имеет непрерывные котировки. Не лезу в облигации и фьючерсы, где нужно все время перекладываться

Михаил К., я не знаю — как торгует башкир, татарин, удмурт..
Я торгую пробои уровней. Вошел, постаил близкий стоп… Потом треллинг-стоп… Как только локальный разворот — фиксируюсь. То есть, вошел — схватил — убежал.
Вы?

wistopus, После этих картинок все очень просто.Если волатильность падает, то играть против движения цены, а если растет, то по движению.Правда есть маааленькая проблемка… волатильность антиперсистентна.)))

Иннокентий Лосев, золото, серебро, любое сырьё и валюты не генерируют прибавочной стоимости. Поэтому их нельзя использовать для прибыльной торговли(они нужны лишь для хеджей). Не будет плюсового матожидания, тем более превышающего размер комиссий брокера.
Это финансовые азы. Это я вам как дипломированный экономист пишу.

Станислав Рабец, ну, в данном случае там какое число ни бери — очевидно, что «капиталисты» на валютах сливают сильно больше (даже в относительно выражении), чем «нищеброды».

Встречался с человеком вживую, который делает много процентов в год. Он пришёл с ноутбуком, открывал свой личный кабинет брокера. Проспорил ему много пива )))) На смартлабе он не сидит, на тему трейдинга особо тоже не общается, куча своих сторонних увлеченней. Система у него простая, чем то резаякова напоминает. Ищет определённый момент на графике, флет. Потом просто с коротким стопом встаёт вверх или вниз. А там как повезёт :) Основной процент прибыли делает сделок 10 в год, остальные в минус, но те которые в плюс генерируют основной доход :)

А. Г., чем больше средняя доходность на транзакцию, тем большие издержки можно нести. Обычное правило таково, что более медленные системы позволяют оперировать бОльшим объемом.

Торгую индикаторы, прибыльно. Вы просто не все учитываете. Конечно же простые системы не будут приносить прибыль. Так как все простые неэффективности уже давно устранены. Сейчас нет таких трендов, как в 60-ые. Которые можно было торговать по двум машкам. Сейчас все дергается страшно и т.д. Например, моя система состоит из 3 тайм-фреймов. И я учитываю статистические характеристики поведения цены, которые вычисляю на R. Учитываю волатильность — смотрю при какой волатильности возникает мой сигнал. Можно торговать коинтеграцию и пары. Правда, я сам без этого пока обхожусь. Достаточно грамотно входить, резать убытки, давать прибыли расти. Не все можно торговать по этим индикаторам. Я фокусируюсь на одном активе. Другие активы нужно торговать уже по другим системам. Для каждого актива нужно подбирать свои параметры индикаторов, так как все они ведут себя по разному. Какие-то активы трендовые, какие-то ходят по новостям исключительно от уровня к уровню. Ваш перебор оставляет впечатление попытки собрать Boeing 747 из груды мусора. Попробуйте поторговать руками по комбинациям индикаторов и вы сразу увидите, что именно нужно проверять.

Николай Лазарев,

В докладе в ноябре 2012-го я разбирал упрощенную модель цен с разными знаками корреляции соседних приращений. Так у меня получилось, что если рассматривать параметр доход-убыток с первого частичного или полного входа до полного выхода в аут, то оптимально:

— при положительной корреляции входить сразу и на все со стопом без тейк-профита;
— при отрицательной входить равными частями (чем больше частей, тем меньше просадки) без стопов, но с тейк-профитом на все;
— при нулевой вообще лучше на торговать.

Увеличение ставки нигде не «прокатило».

Машковский Евгений, Работаю с обратной, действительно, преследует ощущение недополученной прибыли)) хочу разобраться досконально, что и когда лучше использовать, на пирамиду риски не позволяют, а уменьшать начальный лот до доли от оптимального расчетного не хочется(

Александр, вменяемый инвестор будет пирамидить только когда точно не ясно когда именно будет рост, но ясно что это произойдет в какое-то ближайшее время. а тупо усреднять на падающем рынке — так только кретины поступают — как правило средние по размерам депозиты которые возомнили себя «биг мани».

реальные биг мани делают всё наоборот — на падающем рынке они ПРОДАЮТ чтобы ещё больше уронить рынок до маржинов и стопов той или иной группы и откупить проданное. Если у тебя есть сайз который может двинуть рынок, тебе намного выгоднее при подходящей ситуации усилить падение своей продажей и потом откупить — и при росте тебе выгоднее тоже его еще больше усилить, чем контртрендить — простой подсчет это покажет. В просто усреднении на рынке смысла обычно никакого нет.

Увы, готов покритиковать. Таймфреймы кроме дневного (который логично обусловлен прекращением торгов на ночь) существуют только в головах трейдера и программах теханализа, которые навязывают простые стереотипы. Система координат цена-время чужда рынку, у рынка нет астрономического времени как мы к тому привыкли. В сути своей, то есть на бирже, есть только поток тиков, т.е. сделок.
Соотв, все все что мы пытаемся натянуть на шкалу времени секунды-минуты-часы и пр, является искуственным натягиванием рынка на формулы и соотв не верно.