С ростом волатильности на рынке, для многих трейдеров, актуальным становится быстрое хеджирование своих текущих позиций. При хеджировании или корректировке позиции, вы смотрите на цену, премию и сравниваете со страховкой, которую получаете взамен. Это, как покупать страховку на машину — вы хотите купить самую дешевую, но с высоким покрытием риска.

Защита от «шипов» волатильности

Если цена идет против вас, волатильность, как правило, увеличивается, также увеличиваются и маржинальные требования и премия кредитного спреда.
Именно от волатильности или от Веги мы и хотим застраховать себя. Если вы составляете кредитный спред, то ожидаете, что опционы истекут ничего не стоящими. Или, другими словами, вы занимаете короткую позицию по волатильности. Снижение волатильности будет выгодно, увеличение волатильности — вредно для вашей позиции.

Начнем с базового риск профиля

Рассмотрим профиль P/L типичного кредитного пут спреда, на котором видно предполагаемый убыток и прибыль по позиции, а также их соотношение, на экспирацию. Например, вы продали 1 опцион пут со страйком $45 и купили 1 опцион пут со страйком $40 и получили кредит $200.

Мне вчера счета прислали -
Получите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
Денег нет! Но вы держитесь!

А сегодня ипотека -
40 тысяч, расплатитесь!
В банк пришел и прям с порога:
Денег нет! Но вы держитесь!

ЖКХ, налоги, штрафы,
Ерунда — не кипятитесь.
Как сказал премьер-министр:
Денег нет! Но вы держитесь!©

Автор творения — Рагим Джафаров

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

Ровно год исполняется с момента как мы начали это путешествие, сев в автомобиль и взяв курс на юг.Этому предшествовала подготовка: машина, не новая «Субару», с особым пристрастием осмотрена на сервисе, заменено кой-чего; составлен подробный маршрут с запасными вариантами; навигация с платными картами «Навител» — Россия, Грузия, Турция; карты «Виза» и «Мастер» разных банков. В самой южной точке маршрута, турецком прибрежном городке Авсалар забронирована квартира в кондо на два месяца.
Ну и конечно о нелегком (но местами приятном) бизнесе нашем… Я оставил работать своего нового робота (тут ничего не рекламирую), который за три месяца работы-отладки показал неплохие результаты. Без реинвестирования, чтобы не рушил мозг на отдыхе возможными просадками. Дал ему денег на ГО 25 Си, чтоб оправдать сервак, где он «вкалывает», ну и заработать/потерять без эмоций. Статистику покажу понедельно, в пунктах на контракт, как и вел.

Поехали втроем: я, жена, сын десяти лет. Первый город остановки и ночевки – Волгоград, выбрали этот маршрут в честь юбилея Победы, чтобы посетить Мамаев курган. По дороге один раз пытались развести гаишники, мол обгон через сплошную, у нас есть запись, сотрем за три тыщи.

     Пост писал почти час, появились дела. Прошу прощения за ошибки, ибо пока нет времени их проверять.

     В последние 2-3недели на смартлабике явно поменялась тенденция – это кстати плюс, но есть и минус, о нём чуть ниже.  

     Помню, как Тимофей спрашивал – чтобы такое сделать, чтобы на ресурсе появилось больше желающих, которым интересны именно акции, а не спекуляции. На что я ему ответил: нужно просто создать больше интересного контента, а здешним обитателям пофиг что мусолить и обсуждать.  Просто напросто, нужно убрать всю политику, срачь и разоблачения и устроить говноголод и все от безысходности начнут обсуждать то, что им дают и то, что останется. Так и получилось, точнее получается. По крайней мере, топиков на тему инвестиций и дивидендов выросло в разы, аж глазам не верится. Молодец, так держать.

     Теперь о грустном.

     Пиар инвестиций и дивидендов – это конечно хорошо, но давайте пиарить их честно и говорить не только положительные моменты, но и про отрицательные, и тем более, про подводные камни и альтернативы.

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}