Это меня очень и очень радует, можно сказать я ждал этого.

Кэмерон как и было в принципе предсказуемо послал весь союз, который пытается поставить его на 2 млрд евро.

На это БОРЗоу сказал Кэмерону что мол вы без нас никто и звать вас никак. и вообще без ЕС важе влияние в мире было бы нулевым. Типа ты там не просто так деньги платишь, а покупаешь себе некий авторитет. Что бы когда ты выступаешь другие делали вид что тебя слушают, а не сразу уходили. Я считаю что БОРЗый прав, Англия это попугай на спине сша, хозян что то крикнул, попугай повторил. Никакой реальной силы или влияния Бриты не имеют. Это все фарс.

Данный факт может стать толчком к выходу англии из ЕС, чего они совсем не против сделать.

Последнее время меня очень радует Мари Ле Пен (очень грамотная леди) надеюсь она станет президентом Франции и заключит стратегический союз с Россией (тока парни, приставьте к ней охрану прошу вас). А олланд будет с позором закидан перепелиными яйцами. Потом к ней подтянется и немецкая бабушка, которая понимает что будущее у нее только с Россией, но матом послать сша она пока боится.

( Читать дальше )

Letters: A

BABA, BABS — деффки
BABY — … бы! (Ну или что-то чилдренячье.)
BAC — не нас, а вас!
BAL — Наташа Ростова, поручик Ржевский, и другие официальные лица… Прямо с корабля.
BAM — не нам, а вам!
BAR — нифига. Это фонд.
BARS — тоже фонд. Олдскульный. Свечи не признаёт!
BAX, BAXS — производители взрывчатки.
BCE — собрались, наконец-таки!
BDMS — последние буквы в неправильном порядке

( Читать дальше )

В квике можно руки сломать пока стратегию соберу, получаю убытки на открытие стратегии, затем их отбиваю — это не торговля, мазохизм!(( 
Говорят есть привода к квику и дельта хеджер можно запустить, только как это дело оставить? Отвалится инет или комп глюканет и хеджер перестанет работать — опять убыток!!!
Слышал, продвинутые опционные трейдеры, кто может себе позволить — покупают сервер, ставят на коло биржи, запускают покупные роботов либо самописных под заказ, но это бюджет: купить сервер 200-300 тр, коло на бирже около 50 тр ежемесячно + 10-30 за робота в месяц = сервер + 5-10 тр обслуживание сервера + от 60-80 тр ежемесячно, если сюда еще добавить комисс брокера и биржи то расходы переваливают за 100 тр в месяц!! 
Имея такой кост в 100 тыр в месяц надо стабильно зарабатывать минимум 200 тр, пока не вышел на такой уровень

Поделитесь кто юзает бюджетные варианты софта для торговли опционами, надо: робот дельтахеджер, заявки по волатильности, торговлю несколькими ногами опционной стратегии одновременно, графическое отображение позы опционной, греки и го чтоб считалось и моделировать можно было и чтобы все это крутилось на сервере! а управлялось с любого компа или планшета т.к сидеть и сторожить это хозяйство нет возможности — сервак на коло сам не тяну по деньгам!

Или бросать бестолковую торговлю опционами в квике, раз такая дорогая инфрструктура торговая получается
Спасибо за ответы



 

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В этой статье протестируем наши введенные правила в предыдущих статьях.
Я решил объединить в один файл всю базу по экспирациям, теперь не 15 файлов, а всего 1. В котировках были обнаружены не большие косяки, поэтому я взял данные из квика, теперь думаю база нормальная. Настройки взял следующие:

Как видно я взял стартовый депозит, гораздо меньше чем в предыдущих статьях и соответственно количество опционов меньше. Это надо чтоб приблизить результаты к размеру моего депозита. К томуже решил ввести комиссию и проскальзывание, думаю такие значения комиссий и просказываний будут приблизительно соответствовать действительности.

( Читать дальше )

Вслед за снижением российского суверенного рейтинга с Baa1 до Ваа2 агентство Moody’s понизило рейтинги крупнейших российских банков — Сбербанка,ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, ВЭБа, Альфа-банка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, сохранив негативный прогноз, отмечается в сообщениях организаци

( Читать дальше )

AGA — на всё согласный тикер
AGU — следующее слово — «мама»!
AKS — 5.45
ALCO — 0.5, 0.7 и т.д.
ALE — телефонная компания. Стопудово!
ALLE — в альянсе с предыдущей
ALL — производитель (и продавец!) всего_на_свете
AMG — Михалыч! Александр Михалыч!!
AMP — номера на думские автомобили
APAM — клон Blackfield Capital??
APT — боди-арт?
ARIA — Кипелов IPO??
ASIA — контора — китайская… Логично!
ATOS — Портос, Арамис… И какой-то французский холдинг «д'Артаньян»!
AU — из Африки. Потерялась, наверное...
AV, AVAV — товары для собак
AVIV — Тель?
AXTI — или не ахти?
AXU — его знает!
AZO — … ри здесь тихие

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

( Читать дальше )