Традиционно выкладываю табличку дивидендных отсечек в режиме Т+2 за сентябрь 2014 года.

По итогам внеочередного собрания акционеров ОАО «Северсталь», завершившегося 10 сентября 2014 года, было принято решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2014 года в размере 2 рубля 14 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, является 22 сентября 2014 года включительно.
Кроме того, было принято решение о передаче управляющей компании «Северсталь Менеджмент» функций единоличного исполнительного органа и всех административных и управленческих направлений деятельности из ОАО «Северсталь» и ряда других дочерних обществ. Управляющая компания ЗАО «Северсталь Менеджмент» начнет свою работу в новом качестве с 1 января 2015 года. Генеральным директором управляющей компании станет Алексей Мордашов.


( Читать дальше )

Не надо стесняться. Я тоже это люблю. Однако, ко всему можно найти подход. Известно несколько способов защиты позиции — самые известные это стопы и хэджирование опционами. Опционы, однако, денег стоят, короткие  стопы снимают (правда можно перезайти), а длинные стопы — значит малая прибыль (при нормальном управлении риском, конечно). Однако есть простая метода, которую не очень освещают Герчик с Резвяковым. А.Мурманск, правда немного проговорился в своём видео про разгон депозита. Речь про сдвиг стопа с сокращением позиции. 

Вообще есть два подхода к личности трейдера, что он должен с ней делать. Первый подход — ломать её нахрен. Входить в зону некомфорта, и мучительно страдать в моменте ради светлого будущего. Второй подход  - страдать не надо, а торговля должна быть как раз максимально комфортной. Очевидно, что экстремальные варианты этих подходов ни к чему хорошему не приведут. Но, как говорил Будда, сермяга в срединном пути. 

Поэтому что мешает разделить стоп на состаляющие. Сокращать частями и двигать стоп дальше. Пошло обратно — опять добавились. Механически-математически, конечно, это ничем не лучше  скидывания всей позиции и перезахода, но психологически совсем другое дело. А главный плюс — вы не метаетесь между крайностями. Для личностей, склонных к тильту, типа меня, это важно. Т.е. вы вошли в одну сторону и всё. Туда и стоите.  Если же сокращать всю позицию, психологически очень сложно потом долбать в ту же сторону, возникают соблазны… Главное, тут провести рассчёт, когда сколько сокращать и на сколько двигать стоп.

Возможен, кстати, вариант для любителей усредняться — можно сократиться  таким кусочным стопом и докинуть снова там, где этот кусочный стоп исчерпывается. Математическая вероятность успеха такого усреднения будет больше, чем обычного.  

http://www.youtube.com/watch?v=4p-XwXcqoDQ


Очень интересно, спасибо. Было забавно, как идея клиринга на планке не вызвала энтузиазма, а ведь на кварталке, где вега не имеет значения за две недели до экспирации (на 140 колах, не важно, волатильность 40, и премия 140, или 100, и премия 200), а имеет значение только цена фьючерса, это и есть решение проблем, а пока эту фичу не ввидут, ПОКУПАТЬ опционы выгодней ))

КОПИПАСТ источник   www.echo.msk.ru/news/1397918-echo.html
_______________________________________________________________________________________________________________
15:01, 11 сентября 2014
Новые санкции ЕС в отношении России вступят в силу в пятницу

Об этом сообщило агентство Блумберг. На этих новостях российский рынок немедленно ушел в минус. Доллар и евро ускорили свой рост. Американская валюта преодолела исторический максимум в 37 рублей 51 копейку.     

____________________________________________________________________________________________________________________________

Все пропало?  

Что-то полистал опционную часть смартлаба и не нашел чего-то достойного для наших маленьких. Затравки так сказать. Недавно очень живо обсуждали с Георгием Вербицким и командой единомышленников что же можно сделать такого с опционами, чего нельзя с фьючерсом и результат меня поразил :)

Ну и пару критических замечаний к тексту я буду очень рад услышать.

Поехали!   
Почему покупка опциона лучше, чем открытие позиции на рынке базового актива?
Покупая опцион вы получаете сразу два очень существенных плюса: в случае движения рынка базового актива против вас, ваш убыток ограничен и уменьшается по мере движения рынка в неудобном вам направлении. Если описать это простыми словами, то размер позиции «тает», если сделка была открыта в ошибочном направлении. Нам не будут нужны стоп приказы, риски по открытой позиции будут уменьшаться самостоятельно и без вашего участия.
Многим это покажется удивительным, но в случае движения рынка в вашем направлении будет происходить обратное и ваша прибыль будет иметь возможность неограниченно расти. Если переложить такое свойство опционов на принципы трейдеров на спот-рынках, то ваше позиция самостоятельно увеличивается в объеме, если вы открыли сделку в направлении тренда. Вам не нужно «добавлять» по тренду к прибыльной позиции – это уже заложено в модель ценообразования опциона.


( Читать дальше )

В пятницу 12 сентября совет директоров Банка России соберется на заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Фундаментальных причин для ее дополнительного ужесточения мы по-прежнему не видим, но высока вероятность, что ради поддержания собственного реноме ЦБ РФ решит довести до конца цикл ужесточения монетарной политики, повысив последний раз учетную ставку на 50 бп. Одной из тем предстоящего заседания могут также стать признаки дефицита долларовой ликвидности.
Существует ли объективная потребность в дальнейшем ужесточении монетарной политики? Нет.

• Подъем инфляции, наблюдаемый с начала нынешнего года, отражает воздействие различных шоков в области предложения, в первую очередь со стороны цен на продукты питания.
• Мы не увидели существенных признаков того, что упомянутые шоки оказали негативное влияние на состояние широкого круга товаров потребительской корзины, поскольку базовая инфляция осталась на умеренных уровнях.
• Даже ослабление рубля лишь ограниченно отразилось на динамике базовой инфляции – признак того, что экономика растет темпами ниже потенциальных.

( Читать дальше )

   Не ходите, девки, в рынок…
 
— Доченька, что с тобой? Почему ты плачешь? На тебе же лица нет.
— Ах, папочка, у меня теперь много чего уже нет…
— А ну-ка рассказывай, где шлялась весь день!
— Папочка, мы с девочками и мальчиками из класса пошли на рынок. На наш, местный, колхозный. Старшеклассники рассказывали, что там много чего интересного для таких школьников. Что заработать много денег можно и не учиться потом до старости.
— Да, слыхал я про этот рынок, говорят ужасное место, сплошной криминал.
— Что ты, пап, там так интересно. Покупателей много, продавцов. Рядов торговых много. И луком торгуют, и зеленью там всякой… Мяса разного много – говядина, даже медвежатина. Хотя больше всего свинины…
— Ну а ты, ты что сделала?
— Проходили мимо рекламы – «Нальём на халяву». И дядечка такой приветливый. И стакан полный в руке держит, улыбается мне, значит… А стакан так и переливается, циферки бегают всякие. Папочка, я как увидела стакан – совсем голову-то и потеряла. (рыдание усиливается)


( Читать дальше )

Анализируя текущую ситуацию на денежном рынке, я бы начал с того, что тренд, к сожалению — негативен (думаю, это уже все заметили :) ). С осени 2011 года (когда начались «проблемы» долгового рынка Европы, и это отразилось и у нас) отмечается рост задолженности банков перед ЦБР.  Некоторый спад в привлечении средств произошел в начале 2013, когда банки более-менее скорректировали свои портфели. Однако затем, Центральный банк начал свой «поход очищения» и ситуация с ликвидностью начала ухудшаться. Банки начали пересматривать лимиты друг на друга. «Аппетит к риску» снизился. А основными источниками средств у банков стали аукционы РЕПО ЦБР.  

К концу лета 2013 начала проявляться новая «проблема» — залоговое обеспечение. Т.е., конечно, банки хотели бы продолжать привлекать безрисковую ликвидность (что может быть безопаснее РЕПО с ЦБР?!), но залоги (ломбардный список) начали подходить к концу. Регулятор, видя такой «поворот событий» решил реанимировать кредиты (под активы и поручительства) и в итоге – по распределению объемов отмечается снижение нагрузки на РЕПО с ЦБР и рост кредитов под активы и поручительства объемов.  Проблема залогов, на мой взгляд, вызвана больше внешней конъюнктурой – нежели другими факторами. Т.е. из-за дестабилизации долгового, валютного и фондового рынков (как в РФ, так и в мире) началось сокращение портфелей – что привело к сокращению залоговой базы. 

( Читать дальше )

Брэнт. Тест прорванной поддержки снизу?

100.40



При ускорении движения вниз возможно вовлечение в сильное снижение и российских индексов....

Хмммм…