Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:

( Читать дальше )

Здравствуйте.
 
Все-таки таможенный союз не зря создавали. Не дадут нам братья белорусы с голоду пропасть. Простолюдину картошечки с сосиской подкинут, гурману — сыру французского с фуагрой, последователям Поддубного — простокваши с творожком. Хотя, ходят упорные слухи, что из товаров собственного производства, Белоруссия сегодня готова обеспечить потребности России либо в молоке, либо в говядине. В чем именно правительство прямо сейчас решает на переговорах с коровами.
 
Последний анекдот в тему:
– Мидии есть?
– Есть.
– Господи, но откуда, ох, нигде же нет.
– Белорусские.
– Но в Белорус...
– БЕЛОРУССКИЕ.
– Понял, 15 белорусских мидий ))

Сегодняшний день порадовал также здравой инициативой высокопоставленного гражданина
Журавлева из Совета Федерации. " следует поддержать внутренний туризм через повышенные сборы для выезжающих на зарубежный отдых", — предложил он. Правильно! Нечего русскому человеку в этих гейропах делать. Духовные скрепы так сказать коррозии подвергать. Теперь есть куда ехать!

( Читать дальше )

Анализ прогноза основан на исторических ценовых диапазонах (range price) акции.
Ценовой диапазон акции это диапазон между минимальной и максимальной ценами акции, зафиксированными в течение определенного периода — торговой сессии, недели, месяца, года и т.д.
Т.к. в расчёт исторической волатильности акции заложены её ценовые колебания на протяжении определённого периода времени, то по ценовому диапазону и высчитывается эта волатильность. 

По конкретному анализу прогноза GS взят текущий 12-ти месячный или 52-ух недельный ценовой диапазон акции. Очень важно слово “текущий”. Здесь у многих выносит мозг, поэтому на этом этапе постараюсь более подробно. 
Вот график компании GS c 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, т.е. 12 месяцев или 1 год или 52 недели.



На графике видна максимальная цена акции (хай (high)) — $177.44 и минимальная цена акции (лоу (low)) – $129.62. Годовой ценовой диапазон акции GS на 31 декабря 2013 года = 177.44 – 129.62 = $47.82. Если разбить этот самый год помесячно с указанием ежемесячного хая, лоу и ценового диапазона (хай – лоу) получится такая таблица:

( Читать дальше )

Репост http://begemot01.livejournal.com/2192.html   

Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. 
Стив Джобс


Доброй ночи!

Что делается! А что делается? Да ничего особенного-продолжается панический выход средств из фондового рынка. Паника однако. Прошли со скрипом 120, пролетели не заметив 118 и пришли на 115… Именно на этом уровне или чуть ниже может развернуться решающее сражение между быками и медведями! Именно здесь каждый должен сделать свой выбор! Кто смотрит вниз, не увлекайтесь. Профит хороший, не жадничайте. Кто в лонгах, тот в просадке и заранее платит «налог на войну», которая пока еще продолжается. Так и мы, находясь в 2% просадке, должны сделать для себя выбор-лонг или кэш? Мы остаемся верными своему вью и эту ситуацию предвидели заранее-помните, я писал, что видим уровни 120,118 и 115 на которые можем упасть, следуя за очумевшей толпой! 

( Читать дальше )

Я уверен, что Обама и его люди открывали устав ВТО. Открывали ли устав ВТО Путин и его люди?
Теперь России ещё влепят и иски от ВТО.
Из ВТО Россию, конечно же, выгонят, но иски останутся, ибо устав нарушался при членстве?
Я неправ? Тогда юристы-специалисты по международной торговле, поправьте меня! Я ведь не юрист… Это так, первые мысли от бедра, очередью.

 

Главы 1-6 
Глава 7 

Глава восьмая. «Если бы, да кабы...»

— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!

— …ть! Вижу. Всё уже...
 
— Что все?! — орал я.
 
— Да не кричи. Встали по лимиту потерь. Стоял на 10%, так что аккурат 300 штук слили.
 
— Тьфу, бл, не пугай меня больше так.


— А я, кстати, стоп нажимал через веб-интерфейс, — сказал я после пятисекундного молчания
 
— угу, вижу. Твоя команда пришла через 100мс как он уже отключился сам.
 
— Ясно. Чо это было то? Можем понять?
 
— Да понятно чо. Смотри. — Мозг отправил мне картинку на мейл
 

— Погодь, у меня инет тормозной, повиси пока. — Я скачивал картинку.


— Гамма, падла, — пробормотал я.
 
— Ага. Гребаный неликвид, — согласился Мозг. — Не надо было следующий фьюч добавлять.
 


( Читать дальше )

Добрый вечер.

В последнее время ведутся соревнования о том, кто круче, спекулянт или инвестор. Вот решил прикинуть:

Вообще, я занимаюсь опционами, торгую волатильностью, это выглядит следующим образом — я чего-то ожидаю с волатильностью до экспирации, сравниваю свои ожидания с рынком — если рынок предлагает дешево (как мне кажется) — покупаю, дорого (как мне мерещится) — продаю. Ну еще спреды — когда непонятно, дешево или дорого, но зато понятно, что дешево/дорого относительно другого опциона. Если я оказываюсь меньше неправ, чем рынок, я зарабатываю. Узнать — прав я или не прав просто, дождаться экспирации и посмотреть на свой счет по прошествии месяца, максимум трех.

С такой позиции если смотреть на акции — то это ведь тоже ожидания рынка, ожидания о том, какие будут все-все-все продисконтированные к текущему моменту дивиденды — вот что такое цена акции.
Инвестор — тот, кто сравнивает свои ожидания с ожиданиями рынка и меняет одно на другое, как и опционщик (как мне кажется). Проблема в том, что прав инвестор или не прав, он узнает по прошествии многих лет (в отличие от опционов, где надо подождать месяц-три). Вобщем тяжело им быть, люди нетерпеливы в массе своей, но за то тут есть почва под ногами, тут есть философия и смысл (без этих составляющих институт биржи столько веков не продержался бы).

( Читать дальше )

И так всем привет, хочу сегодня написать о жизни в деревне, уже два года как переехали жить в деревню!

Так уж получилось, что из пары-тройки десятков бизнесов выжили всего три, чистый доход с них порядка 2-4 лямов в месяц, постоянного присутствия меня в городе не требуют, все держится на управляющих, но раз в квартал приходится выезжать и самостоятельно в роли работника работать десяток дней, чтобы понимать тенденции что изменить, что поменять. Кафэшка, диспетчерская такси и продажа леса.

Переехали в деревню исключительно из-за экологии, да и хорошо здесь, понравилось, завели свое хозяйство — есть практически всё — коровы, овцы, гуси, куры :))

Вот так летом выглядит мое рабочее место:



( Читать дальше )