Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???

Добрый день. Это мой первый пост. 
Просто ну нельзя не сказать.
Смотрю тут видео, фото с награждения. Честно — подташнивает. Ну нельзя превращать биржу в казино. Ей и так в этом году досталось как никогда с 2008 года. Что это? Вы спросите человека с реальными деньгами (от 10 миллионов, пока рублей) — кому он может дать их в управление из тех, кто кривлялся на сцене? Может тому, кто начинает испытавать проблемы с ликвидностью после 1 000 000? Ему повезло — он смог сделать доходный алгоритм, но только для себя. Делать ежемесячно по 30 тыр баксов — можно нормально жить по меркам МСК. Но вот Юнайтед Трейдерс понимают, что тут нельзя содержать бизнес на таких доходностях и уйдут на Запад. А там совсем другие комиссы и плечи. И не факт, что будет так же эффективно.
Далее. Общий отрицательный минус по всем участникам — это что? Это пропагандирование работы на ней?
Бирже надо принять непростое решение — закрыть ЛЧИ. Либо наконец повысить хотя бы до миллиона (а лучше до трех) входной билет. Иначе так и будут называть лучшим частным инвестором человека с начальными 50000. Это отвратительно. Частный инвестор — тот, кто живет с доходов от биржи, и никак иначе. Отрежьте участников по этому критерию и отстанется 200 человек.

( Читать дальше )

Источник:

http://www.forbes.ru/node/233702


Какие будут комментарии?:)
Кто-то хочет поучаствовать в IPO?:))) 

SnP 500




РТС — тут или от текущих или от 159900



( Читать дальше )

Добрая традиция — обсуждение фьючерса РТС здесь!

Поводыри в нейтрале:



Календарь выложу через 5 минут здесь же!

Работаем!

Брюссель: конференция по финансовым услугам
16:30 Challenger Job Cuts (США)
17:30 Заявки на пособие по безработице
17:30 Employment Cost Index 
17:30 Личные доходы/расходы
18:45 Chicago PMI
20:00 Минфин США продает 3м и 6 м векселя
01:30 Статистика ФРС по деньгам

Много компаний из Stoxx600 сегодня отчитываются:


Из S&P500 сегодня отчитывается 37 компаний!!!

Из них: DOW, MA, NDAQ, UPS

Обзор сегодняшнего рынка

ВВП оказался хуже прогнозов, и рынок нарисовал в 17:30 амплитудную свечку вниз. Всё это происходит на падающем открытом интересе, поэтому вероятность, что шорт разовьётся в движение ниже 158 пока очень низка. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 9.7 млрд рублей, что чуть выше среднего значения.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 363 млн рублей.

RTSVX слегка подрос чуть выше 20, но опять же панического увеличения спроса на опционы (по оборотам видно) не наблюдается.

Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,48

Пут-колл ратио Акции = 1,03 (судя по сегодняшним оборотам, кто-то купил стрэнгл 145-150 по Газпрому март, поэтому ратио оказался близок к 1 )   





Реальная торговля


Никаких действий сегодня не предпринимал, позиция на текущий момент прежняя.

40 коллов март 160 000
-25 фьючерсов РТС
-25 путов февраль 160 000

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Рынок сегодня слегка корректируется. Однако, на конец роста это не похоже. За всё время торговли фьючерсом РТС, ни разу не было такого, чтобы мощное движение вниз происходило на падающем открытом интересе. Соответственно, максимум чего пока можно ждать — это очередной проторговки на текущих уровнях или продолжения роста в ближайшее время. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС установил новый максимум с начала года и составил 15.4 млрд рублей.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 359 млн рублей, что тоже является очень высоким значением. Но надо заметить, что бОльше 50% этого оборота была сделана в путах на Лукойл и на сбербанк со страйками 1900 и 95 март.  


Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,56

Пут-колл ратио Акции = 2,85 (новый рекорд по ратио в акциях, похоже, на малейшей коррекции физики рвутся покупать путы, что опять же говорит не в пользу падения )  

( Читать дальше )

В наше «неспокойное» (в плане волатильности денежного рынка) время приходится достаточно серьезно подходить к вопросу управления процентным риском портфеля. Особенно это касается денежной ликвидности на промежутке овернайт и более длинного промежутка. Также серьезный вопрос по риску/доходности облигационного портфеля. В частности, важно правильно оценивать портфель ОФЗ (под эти бумаги можно привлекать дешевые деньги) его структуру и риски.

Для того, чтобы управление было более точным и предсказуемым обратимся к срочной секции Московской Биржи, где можно найти инструменты хеджирования процентного риска – как короткого, так и длинного.

Итак, что же есть у Биржи для управления процентным риском на коротком и длинном участках кривой доходности?

Короткий участок – фьючерсы на процентные ставки:

• Фьючерс на ставку 3-хмесячного кредита MosPrime
• Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита RUONIA

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Фьючерс РТС сегодня установил новый максимум в районе 164 000, а количество открытых позиций в моменте выходило выше 700 000 контрактов. Рост в формате «кажется, что вот-вот упадёт, а оно всё не падает» продолжается, и может продолжаться ещё долго. На мой взгляд, чтобы произошла коррекция нужно финальное ускорение. Вполне, возможно, в район 170 000 и выше. Хорошо бы, если это всё произошло на гэпе вверх.

Кстати, стоит ещё помнить, что на растущем рынке, а он сейчас именно такой, коррекции чаще идут горизонтальные, на которых от шорта заработать крайне тяжело.

Оборот по опционам на фьючерс РТС сегодня выстрелил чуть выше отметки в  13 млрд рублей, что значительно выше среднего значения за последние пару недель.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 261 млн рублей, что чуть выше среднего значения.


Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 1,59

Пут-колл ратио Акции = 1,44 (что-то удивительное, сегодня пут-колл ратио по акциям от среднего 0.8 скакнул сразу на 1.44, что интересно, основной объем в путах сегодня — это путы на Газпром со страйками 145 и 140, опять же, на мой субъективный взгляд, Газпром планируют незначительно приподнять над этими отметками. ) 

( Читать дальше )