Избранное трейдера Гусев Михаил(debtUM)

по

Мне бы в небо: NFLX

Есть такая компания в США: NFLX.
Занимается ничем не примечательным бизнесом: прокат аудио, видео. Вроде все как у всех. Но история ее акций драматичная. Смотрим комикс.

1) Месячный график, все супер позитивно. Компания стоит уже 60 после размещения по 5 баксов. Дорого, никто покупать не будет. Это ж не Apple.
Мне бы в небо: NFLX



( Читать дальше )

Развязка близится…берегите себя и свои денежки!




 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Главное.

Противоестественное на бирже. 

 
Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

 
О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 

 

Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

 
Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 

Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

На чем заработать, где потерять. Тетта или Гамма

    • 23 января 2013, 17:51
    • |
    • DSV
  • Еще
Разглядывая, в очередной раз проданный стренгл, в настоящий момент февраль 165/155 РТС, прихожу к мысли, что даже при продаже опционов для держателя позиции прибыльней оказывается направленное движение рынка, чем узкий боковик (при неизменной волатильности).
Если меня не обманывают мои графики колебание фьючерса ± 2000-2500 пунктов от 160 представляет больший гамма-риск чем поступления от тетты. 
На чем заработать, где потерять. Тетта или Гамма

( Читать дальше )

Первая веб конференция по торговле опционами в новом году.

Вчера провели первую в этом году нашу еженедельную по вторникам опционную веб конференцию. Обсудили различные календарные опционные стратегии, показал новый торговый функционал Option-lab. 

Первая веб конференция по торговле опционами в новом году.

Нашей еженедельной опционной веб конференции 1 год !

Развитие нашей конференции в новом году видим так :
— Сделать более интерактивный формат тем самым повысив активность участников путем введения опросов и голосований на постоянной основе.
— Проводить больше тематических конференций по опционам с приглашением сотрудников биржи, брокера, опытных опционных трейдеров и возможно аналитиков.
— В целях оптимизации необходимо регламентировать время конференции по темам — позволит увеличить насыщенность наших конференций.
— Организаторам в большей степени перейти к роли модераторов, тем самым давая участникам больше возможностей для обмена опытом торговли опционами.

 Приглашаю участвовать! подробнее: ОПЦИОННАЯ ВЕБ КОНФЕРЕНЦИЯ Option-lab
 

Награждение победителей ЛЧИ-2012

Цитирую:
Дорогие коллеги!
Мы рады пригласить Вас на Церемонию награждения победителей конкурса <Лучший Частный Инвестор>, которая пройдёт 31 января.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.
 С Уважением, Московская Биржа

Сбор гостей с 19.00  31 января 2013 года по адресу, Москва, Пушкинская площадь, д.5, Известия-Холл. 
При входе на мероприятие  необходимо будет предъявить уникальный QR-код.

Вопрос к либерастам.

    • 23 января 2013, 00:47
    • |
    • blues
  • Еще
Скажите мне пожалуйста, почему вы считаете, что «путинская» стабильность основанная на газо-нефти доходах чем-то хуже, чем американо-европейская «стабильность», что основана на постоянстве всё растущего долга?
Нефть и газ — это вполне себе осязаемый товар, который на самом деле является итогом весьма технологично продвинутого способа производства — только идиот может себе воображать, что без высоких технологий можно добывать много миллиардов кубометров газа на Ямале и продавать его в Европе.
Наша нефте-газовая отрасль на самом деле есть квинтессенция высочайших технологий в добыче и транспрортировке.
Только почему-то местные идиоты считают, что это нечто такое отсталое. Ага — добро пожаловать за Полярный Круг.
И я повторяю вопрос, скажите мнеи на милость, почему считается, что чрезвычайно высокотехнологичная добыча углеводородов и их последующая транспортировка к потребителям есть нечто непотребное, а постоянство жить по-европейски и по-американски ВЗАЙМЫ почитается неким пределом совершенства всего и вся?
 

Бывалым опционщикам, прошу совета (хедж фьючей)

    • 22 января 2013, 17:26
    • |
    • Spark
  • Еще
Всем привет!

Я хотел бы обратиться к трейдерам опционщикам за советом, т.к. мои познания в данной области не позволяют трезво оценить, стоит ли вообще влезать в исследование данной сферы.

Если конкретней, я имею ввиду возможность засчет опционов урезать убыток, возможный при достижении стопа по позиции, открытой по фьючерсам, урезав прибыль на меньшую величину в процентном выражении. 

Опишу ситуацию подробнее. Работаю я на инвесторов, которые, как это им и полагается, не любят большие просадки и сильно нервничают при их появлении. У меня есть стратегия, по которой мне достаточно успешно удавалось зарабатывать. Ничего сверъехстественного, обычная трендоследящая стратегия со своими нюансами, любит большие движения, не любит широкий боковик. Удержание позиции порой от одного дня до двух недель. Ожидаемая годовая прибыль в районе 100%, но и риск примерно 20%. Наверняка большинство посоветует мне просто уменьшить плечо, и будут правы! Но в данный момент меня интересует возможность, усложнив стратегию опционами, прийти к лучшему результату.

Собственно, вопрос. Возможна ли представленная выше схема по уменьшению убытков, или  же опционы расчитаны на нечто другое и в данной ситуации связываться с ними будет пустой тратой времени?

Заранее огромная благодарность всем, кто откликнется на мой пост!

Для тех, кого не устраивает торговля в РФ - выбрать брокера поможет журнал "Путеводитель по электронной торговле"

Всем коллегам, кто хочет большей динамики в торговле посвящается...

http://www.futuresmagdigital.com/futuresmagsupp/2012si#pg1
   

Большой список брокеров на западных площадках и их профили.

Ежедневный обзор по опционам на фьючерс РТС. (21.01.2013)

Обзор сегодняшнего рынка

Сегодня типичный день, когда российский рынок торгуется без американцев. Обороты по опционам на фьючерс РТС примерно в два раза ниже среднего составили 3.9 млрд рублей, оборот по опционам на самые ликвидные акции на среднем уровне и составил 214 млн. рублей. По рынку продолжаю смотреть вверх, думаю, что к мартовской экспирации рынок вполне может показать 180 000+- пунктов по фьючерсу РТС.

Обвала не жду в связи с несколькими причинами:
1. Низкий доллар.
2. Наконец-то начала расти энергетика, да и вообще в эшелонах есть спрос, обычно, когда есть ожидания кризиса там никого нет.
3.По моим прикидкам опционы пут пока слишком дорогие, плюс пут/колл ратио бОльшую часть времени выше 1, что говорит о том, что хедж, по-прежнему многим интересен. Соответственно, когда все застрахованы армагеддона случиться не может.

Пут-колл ратио

На сегодня пут-колл ратио составил 1.46 по фьючерсу РТС и 0.72 по опционам на акции. К концу месяца, когда данных будет побольше, возможно, выложу более подробную историю по данному индикатору. По хорошему, абсолютное значение желательно усреднять, так как ото дня в день ратио довольно сильно скачет.


Реальная торговля

Профиль моей торговой позиции на текущий момент выглядит так (всё на мартовской серии).

Ежедневный обзор по опционам на фьючерс РТС. (21.01.2013)

Этот профиль, как раз, реализует мои ожидания от рынка на текущий момент.По сути это стрэддл на 160м страйке (-20 фьючей + 40 коллов) и короткие путы на 145м страйке (-60 путов).


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн