Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

( Читать дальше )

Посмотрите видео про зависимость, про фондовый рынок не рассказали, но все зависимости очень близки. Скоро лето! Желаю солнце, море и радости!

Гостей в дилинговом зале принимают не слишком часто. До нас здесь на экскурсии побывали Владимир Путин (в декабре 2010 года), Дмитрий Медведев в компании Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева (в ноябре 2011 года) и, в общем-то, всё.

«ВТБ Капитал» очень серьезно относится к защите любой конфиденциальной информации, касающейся своих клиентов. А поскольку все происходящее в дилинговом зале состоит как раз из подобной конфиденциальной информации, нас очень сильно просили следить за тем, чтобы на снимках не оказались лежащие на столах трейдеров документы или данные с их мониторов. Кроме того, демонстрация операций трейдера, запечатленная на снимках ниже, происходила на специальном рабочем месте, где с мониторов были убраны все данные о конкретных сделках.

Тем не менее, мы выяснили, зачем трейдеру на рабочем месте нужны восемь мониторов; почему десять этажей отделяют специалиста по торговле ценными бумагами от системного блока его компьютера; сколько весит входная дверь комнаты физической защиты IT-ресурсов и как трейдеры отмечают День святого Валентина.

( Читать дальше )

Посмотрела график открытых позиций здесь rtscharts.ru/
Это открытые позиции физиков и юриков с 1 июля 2011. На графике видим три точки, где позы физиков и юриков сильно отличались лонг-шорт
                    

( Читать дальше )

Сейчас разбираюсь подробно с опционами… изучал стратегии и столкнулся с продажей стренгла. Прелесть в том, что 
1) можно держать эту комбинацию до экспирации и получить весь временной распад.
2) можно всегда быть нейтральным к рынку (при любом движении актива хеджироваться фьючерсом)
То есть практически гарантированное получение теты, и без разницы куда пойдет базовый актив.
В чем тут подводные камни? Подскажите, плиз, очень актуально.

Продолжаем размышления на тему комфортабельности торговли производными инструментами. Чтобы не быть голословным, приведу пример простой опционной стратегии, которая торгуется у меня на одном из счетов, правда со значимыми модификациями.
Итак, большая часть факторов, объективно мешающих сидеть на попе ровно и изредка проверять состояние позы, были перечисленны выше (http://smart-lab.ru/blog/40784.php, http://smart-lab.ru/blog/41099.php)

Проверим, насколько она комфортабельна, в вышеописанных терминах.
Итак, идея продажи верхних непокрытых коллов следующего месяца, давно известна в интернетах. В том числе проводились всевозможные бэк-тесты с довольно противоречивыми итоговыми результатами. Ссылок сейчас не дам, здесь придется верить на слово.
Если совсем кратко, заходим в шорт коллов высокого страйка по текущему рынку. У нас получилась дельта-гамма-вега отрицательная поза, с положительной теттой. По сути, стратегия умеренно-медвежья - мы аккуратно шортим рынок, делая ставку на то, что до выбранного нами страйка за эти 3-4 недели он не дорастет. Причем если и дорастет, но медленно, мы все равно закроемся в плюс. В крайнем случае в ноль, на небольшой коррекции, что, кстати, я и сделал в феврале, когда близко к экспирации гамма-риски стали слишком велики.

( Читать дальше )

Продолжаем.
Еще большинство среднестатистических трейдеров не любит утренние гэпы. Достаточно пару раз перенести плечевую фьючерсную позу через ночь, испытать полный спектр негативных эмоций, за каких-нибудь пару-тройку минут и вуаля, Вы уже активный дейтрейдер и главное правило вашей системы — всегда быть в кэше на ночь :)
Так как, одним из самых широкоизвестных правил торговли фьючерсами являетя пресловутое «обрезать убытки и давать прибыли течь», стопы в такой системе получаются короткими. Отсюда нелюбовь большинства к пиле. Впрочем, это свойство в точности обратно свойству любви масс к трендам. Замечу, что просто статистически, для внутридневных тайм-фреймов пила вообще явление достаточно частое, поэтому непрерывно идет поиск всевозможных фильтров ударных дней, пробоев уровней и тп.
Наверное, промолчу про тягу людей кграфическому теханализу. Эта тема необъятна по своей сути. Статпреимущество подавляющего большинства постов ( с наклонными уровнями поддержки/сопротивления и разнообразными индикаторами) на эту тему совершенно не очевидно. Добавьте сюда случай удачливого игрока, тех же героев ЛЧИ, постоянные терки быки/медведи, и основной информационный костяк любого популярного сайта посвященного трейдингу готов.

( Читать дальше )

Salomon Brothers — культовая контора в мифологии современного трейдинга. Если кого-то смущает слово «мифология», то напрасно: не рискну назвать вторую сферу человеческой деятельности, которая бы сравнилась с трейдингом по необоримой вере в чудеса. Ну разве что политику. 

Поиск Грааля, по сути, главное занятие всех без исключения трейдеров. Каждый из нас свято верит в существование той единственной заветной системы, которая позволит выращивать в каждой торговой сессии по золотому дереву. Оттого в трейдинге столь хаотичный и эластичный инструментарий — от астрологии до генетических нейросетей.

Между тем на 16-м году трейдерского увлечения я открыл для себя удивительную истину: на самом деле существует два трейдинга! Один — это тот самый романтический квест святого Грааля, который завладевает умами и сердцами десятков миллионов независимых трейдеров во всем мире. В этом первом трейдинге и вера в удачу, и вера в случай, и надежда на прорыв, и бесконечные взлеты и падения, и огонь красных от восьмичасового сидения перед монитором глаз.

( Читать дальше )

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )