Lekrus, человек хочет рассказать что то интересное про трейдинг на конфе про трейдинг, и за это ещё и взятку дать ?
Это ему надо взятку дать.

НеГрустин, к сожалению, вопрос будет довольно конкретный, но надеюсь на понимание и на не оч.кра ответ)))

Есть интерес попробовать похэджить реальный наличный доллар, который используется не в трейдинге, в другой деятельности, от нежданного и мощного укрепления рубля, не теряя при этом возможную прибыль от его дальнейшего ослабления. С опцами при этом дела не имел...

Пусть это будет 10К долларов, пусть доллар на сегодня 75 и захэджить я хочу от ослабления доллара ниже этих 75. Я рассуждаю следующим образом:
1) Имеет ли это все вообще смысл?))
2) На доске опционов на moex.com вижу самыми дальними опцы на Si-9.16, на 12.16 нет, поэтому считаем горизонт хэджа — до сентября.
3) Смотрю пут со страйком 75000, его тер.цена сейчас — 3277 руб. Для хэджа моего объема в 10К нужно купить 10 путов. Ликвидность там отсутствует как класс. Если я встану в покупку по 3300-3400 мне хоть кто-нибудь там продаст мои жалкие 10 опцов?
4) Верно ли я понимаю, что в случаях: а) доллар к экспире равен 100 — по опцам я получу только убыток в виде уплаченной премии в 33-34К рублей и, соответственно, прибыль в 250К по наличному баксу; б) доллар к экспире равен 50 — убыток по наличному доллару в 250К рублей мне примерно должна покрыть накапавшая маржа по опциону за вычетом премии и НДФЛ. Так? Зависит ли величина этой накапавшей маржи от траектории похода от нынешних 75 к сентябрьским 50? Не может ли получиться, что вместо ожидаемых 250К мне накапает каких-нибудь жалких 50К?; в) доллар к экспире в районе 72 — опцы не выйдут в деньги и получу как убыток по ним в виде уплаченной премии в 33-34К, так и убыток по наличному баксу в те же 30К. Да?
5) Если бакс резко просядет до условных 50 задолго до экспиры, например, к апрелю, то я могу зафиксить накапавшую маржу и продать подорожавшие имеющиеся путы и создать новый хэдж на отметке 50. Верно?
6) Нет ли каких подводных камней из-за того что опционы маржируемые или еще чего?
7) Каким горизонтом хэджа лучше на Ваш взгляд оперировать?
8) Может быть есть более интересные и не сильно более сложные методы подобного хэджа?

Заранее благодарю! Отблагодарить плюсиками не смогу — рейтинга нетута(((

SellBuySell, мне точно помогли. Из моих знакомых двое пробовали и им не понравилось, еще одна девушка перешла частично. Вместо пачки в день — выкуривает 5-6 сигарет, в остальное время — электронки.

Что касается вреда для здоровья — я не нашел сколь нибудь убедительных материалов на этот счет. Желтых статеек полно, а все научные исследования говорят о гораздо меньшем вреде в сравнении с обычными «аналоговыми» ;-) сигаретами.

Основная проблема с электронками — индивидуальные аллергии на некоторые ароматизаторы (решается покупкой импортных европейских или американских и персональным подбором) и на компоненты жидкости (пропиленгликоль или глицерин). Решается опять же покупкой немецких/американских ингридиентов и подбором их пропорций в жидкостях.

Если не покупать дорогие жидкости премиум-сегмента, а мешать жидкости самостоятельно — можно даже неплохо экономить. у меня на сигареты уходило 3-4 тыс. в месяц. Сейчас, после первоначальной закупки самих устройств я трачу около 1500-2000 р. в месяц на испарители (расходники) и хорошие европейские ингридиенты для жидкостей.

В рунете есть отличный форум по электронкам — ecigtalk.ru, там есть и раздел про здоровье и FAQ-и для начинающих. Придется, правда, потратить дня 3 на изучение. Первое время голова кругом идет от незнакомых терминов :-)

Тимофей Мартынов, ну задумайтесь сами — что такое курение и употребление алкоголя, как воспринимает это курильщик и алкоголик?
как получение удовольствия, как улучшение самочувствия, т.е. для него это однозначно «хорошее» явление. Было бы плохое — отказался.

Слова «привычка» или «пристрастие» — просто маскируют простую вещь — человеку это нравится. В целом. С учётом каких то там минсов, но в целом — нравится.

А иначе — он бы тут же перестал. Не бросил, а именно перестал. Молча. Мы же не пьём уксус или соляную кислоту. Не рассказываем, что их уже не пьём с гордостью.

И что означает запрет? Это запрет делать то что нравится. Человек с слабой волей переживёт. А с сильной — начнёт… правильно, бороться. Бороться за право получать удовольствие, которое он хочет.

И сильная воля выигрывает в этой борьбе.

Всех приветствую! Мой первый комментарий смарт-лаба. Ради такого вопроса, на который никто не может дать ответ, решил зарегистрироваться, так как точно знаю ответ, будучи сотрудником брокера. 

По расчету ГО — все просто (даже платный биржевой модуль расчета ГО не нужен). 

Берете спецификацию контракта, смотрите на сколько % ставиться нижняя и верхняя планка ( в данному cлучае ~6% от расчетной цены). ГО по покрытым позициям можно приблизительно считать так. Есть опционный профиль, рисуете нижний и верхний лимит цены, там где видите максимальный убыток по профилю, столько ГО и будет минимум браться с Вас, ну а если это нижняя точка профиля, это и есть глобальный минимум, следовательно это максимальное возможное ГО.

p/s

В Вашем случае максимально ГО ~9000

$RACE = Ferrari?

С фантазией у Биржи всё в порядке!))))
(Кстати, какая биржа — Нюша или Настя?)

Хотя, скорее, нужно было давать лошадушке тикер $RICH.
Или он уже занят Мазератями?))))

Яндекс и мэйл — в теме))

Тоже самое с именами с пробелами, вроде «Князь Владимир» и похожими.

//Ограничение разрешения URL, которое нельзя обойти даже
//теоретически.

Даю рецепт.
1. идете сюда: ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2015/
2. там есть файлик trader.csv
3. Ищите там нужный ник и получаете ID
4. Далее забираете соответствующий архив из подпапки all.
5. profit

>завал S&P валит нефть а через неё и рубль

Кирилл Браулов, совершенно внезапно, сегодня наткнулся на русскую! статью
novainfo.ru/archive/1/razvitie-metodov-var
то что Вы спрашиваете,

да и вообще у этого автора, остальные статьи тоже не менее интересные

Да, очень смеялся!))))
Конспирологи, мня!

Почему почти все теряют в трейдинге?

www.youtube.com/watch?v=7PoEPgUJrXA
В первом часе видео подробно объясняется, всем смотреть пока не поймёте.

А на мой (наивный) взгляд, главное — это Любовь. И семья как целое.
У меня есть некоторый опыт в этой области, и в моём случае ведущей (и толкающей))) силой является именно Она (Любовь). Всё остальное — потом!))))

Я уже писал, что акции могут принести больше чем депозит.

В общем я вложил 4 ваучера. ( Купил по 10 $хотя можно было и дешевле) в акции Газпрома, получил по 1200 бумаг на ваучер в Краснодарском крае. В других регионах можно было лучше.
Продал чуть ниже 300 руб за бумагу. Купил однокомнатную квартиру в строящимся доме. ниже 900 000 и ещё остались деньги. В общем я считаю, что квартира в Краснодарском крае за 40 баксов вполне нормально. Хотя конечно не все готовы ждать несколько лет.

Пример 1
1. Купил опцик (только колл или только пут).
молодец!
2. Варианты перед экпирацией:
— а) ГО опцика поднимут до полной стоимости фьюча? нет
— б) ГО опцика поднимут до ГО фьюча? да, почти
3. Экспирация
— а) глубоко в деньгах вне лимита (лимты стоимости фьюча? да) — деньги? на месяце — фьюч, на квартале — фьюч, и — сразу же — пересчёт в деньги
— б) в деньгах в лимите — фьюч? см. п. а)
— в) вне денег — все понятно угу

Пример 2
1. Цена БА 50 ед., купил колл 51 страйк за 1 ед. таак...
2. Ждем… так-так...
3. Цена БА 61 ед., купил пут 60 страйк за 1 ед. так-так-так...
4. Что будет при выполнении примера 1 (см. выше) по этим условиям? раз ты делаешь так впервые — расчитывай, что всё поднимут на всё, также как и в первом примере. На третьей-четвёртой экспирации уже будешь стреляный воробей
5. Как вообще такая конструкция называется? динамически набранный лонгстренгл с гарантированной (защищённой) прибылью. Официальное название вряд ли есть… Можешь назвать это «лесенкой», «каскадами» или «шахматной горкой»(см. Петергоф), если сможешь повторить это несколько раз, не выходя из предыдущей позы))))

Реально вообще купленный опцик продать (брокер не разрешает шортить) если живых покупателей нет или потребовать выполнения до экспирации? 1)высаживай в стакан сильно лучше теории; 2)читай глАвы «синтетические опционные позиции» своих учебников; 3)купи ему «подружку» (см. твой же пример #2) на текущем страйке
С ГО при исполнении по требованию что произойдет? ГО вернут на депо (как если бы ты просто продал)

… и Главное! — НеГрусти!))))

мне иногда кааэца, что опционы придумали для какого-то извращенного мазохизма над собой, чтобы слить депозит не просто так, а в безумных расчетах этих греков, волатильности, времени и хрен знает еще чего, тут переменных больше чем китайцев. Тут не просто цена может вверх или вниз пойти, а может по диагонале выстрелить во все стороны, потом завернуть за угол, да еще черт знает как, уже за депозитом смотреть некогда, главное кривую поддержать…