Напомню, что для периодов нашего российского рынка, характеризующихся относительно невысокой волатильностью типа текущего (т.е. когда разовые пиковые всплески значения VIX не превышают в максимуме 40-45, а в подавляющем абсолюте времени держатся  гораздо ниже), тактика опционной торговли у меня за годы сама собой (эволюционным путём) выработалась следующая:
— на первом этапе, сразу после экспирации предыдущей месячной серии опционов, продаю небольшой объём центральных стрэддлов, и далее в последующие дни до середины этого текущего контракта, в зависимости от динамики, либо постепенно  увеличиваю объём продаж центральных стрэддлов (при небольших движениях или отсутствия движа), либо (в случае хорошего движа) занимаюсь управлением проданного в целях нейтрализации дельты, стараясь на вот тех самых упомянутых «пиковых всплесках» продать колы на ростах и путы на падениях..
— на втором этпапе, за две недели до экспирации,

( Читать дальше )

Сформировал новую позу:
продан фьюч
куплены 145 коллы 9 штук август
проданы 150 коллы 9 штук август
Ожидаю повышение волатильности и движение БА скорее вверх. 
В связи с низкой ликвидностью позицию формировал по частям. 
Профиль позиции:
www.option.ru/analysis/option?shportf=ff28fa48c6cbb3097f99ed110432c329#position

вопрос к знатокам — как возможно управлять данной позицией — если БА не измениться  - будет снижение волатильности и потери по Тетте? Стоит ли продавать путы меньше 125 страйка? 
 

Всем привет.

На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами. 
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.

Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.

0,6% = 55 пунктов.


Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…

Приветствую Вас, господа трейдеры. Я здесь новичок (читаю  смарт-лаб давно, а сам зарегистрировался как пару дней ). Меня интересуют опционы и все, что с ними связано. Там где я проживаю ни брокерских компаний  (кроме Сбера), ни курсов, ни литературы, благо есть интернет. Так что, надеюсь на этот сайт, ваши комментарии и ответы на мои вопросы.
Вот первый.
1)      Думаю открыть  позицию по опционам RTS-9.12 с экспирацией в сентябре. 
 


2)      Причины, которыми руководствуюсь, таковы. При движениях вверх либо вниз, для регулировки данной позы, требуется всего лишь откуп 0,5 одной из крайних «ног». Пример, если ползем вверх, откупаем один колл 145000.


( Читать дальше )

Кто пользовался обоими инструментами, напишите, на чем остановились.
плюсы/минусы ?
спасибо! 

Система «3m\trend»

Сегодня прям что-то клинануло, хочу купить волы, много и просто так, бехитьростно, что называется. Консолидация надоела и может закончиться. Не смертельно если еще постоим неделю-две, просто попылесосю движения в 1500 — 2000 пп. 
Итак выбран 135 000 страйк, объем 500 лотов, по 250 путов и коллов, продано для верности по волатильности 31,72 11 фьючей за 134750.
Собирал не с рынка, сделал с голоса к своему позору, пылесосить просто лень было :) 
На самом деле, я так почесал репку и думаю, что я вряд ли лучше набрал, цены дали очень хорошие на сентябре.
Итак поза:
135000/250/Call/7300
135000/250/Put/7500
134750/-11/fRI

При воле 31,7 по грекам:
G 0.0105 T -26 800 V 115 500 

 
Точки для рехеджа наметил 136600 -20fRI, 133000 +20 fRI


Глобальная идея такова, жду роста волы на 5-10% и переворачиваюсь в слабую продажу по веге. 

Всем привет :)

В чате алготрейдеров, от  одного из форумчан, поступило предложение создать новый проект.

Суть проекта — в обмене переставших работать системах. Поскольку рабочими системами, по понятным причинам, никто делиться не хочет, то сломанной системой поделиться не так жалко. 

«Сломанная система» означает, что она работала на реальных деньгах, но потом, по каким-то причинам отключена. 

З.Ы. Решили, что можно скидывать не работавшие в реале системы, но об этом надо написать в заголовке поста. Чтобы сразу разделить сломавшиеся и никогда не работавшие системы.

По своему опыту, могу сказать, что основную часть времени тратишь на поиск правильного пути. И если есть возможность узнать, куда идти не стоит, то это тоже, очень полезная информация.

---тут был текст про эллиота----удалил, дабы не нервировать эллиотчиков и не кормить тролей.-----

Проект открылся на прошлой неделе. Присоединяйтесь.

Часто вижу разные комментарии о том, что можно использовать стренглы или стреддлы. На самом деле, использовать их не имеет смысла. Все дело в том, что по такой позиции накапливается существенный риск по веге. После отчетности волатильность ведет себя непредсказуемо и соответственно мы проторговываем не только колебания базового актива, но и колебания IV.

Ровные календари этот риск минимизируют но не устраняют на 100%. Поэтому оптимально формировать нейтральную позицию по дельте и веге с использованием дельта-нейтрального пропорционального горизонтального спреда. 

AA не входила в список акций для торговли. Встроенная амплитуда была 3.9%, реальная составила на текущий момент 2.4%.


На картинке результат по трейду. Безусловно, он не отражает дополнительного дохода/убытков от греков 2-3 уровня, но в целом соответствует ожиданиям.

( Читать дальше )

Спасибо за плюсы — потешели самолюбие х*ли… приятно



 
Суть метода в том что не важно куда пойдет цена вверх или низ главное точно знать что она вырветься из этого диапазона как можно раньше с наименьшими возвратами к начальной точке.
 
Итак график1
От  –Х1 …… до ….Х1 есть некий диапазон цен который точкой Х делиться пополам а дроби ½ — четвертуют сий диапазон если брать от –Х до Х или половинят если брать от Х в любую сторону.


( Читать дальше )