В продолжение поста  smart-lab.ru/blog/35622.php.
Робот одновременно торгует шесть систем на двух инструментах.
Из 39 месяцев 37 с прибылью.
Торгует связка WLD4 -AXY.Скрипты написаны и для WLD6.
Ниже приведены результаты работы.В примере  четыре системы торгуют 6 контрактов FRTS, одна 3  контракта FRTS,  одна 30  контрактов FGAZP.Из шести четыре торгуют и вечёрку.
Проскальзывание не учитывал, в реале у меня в среднем 40п.
Предложения на [email protected]

 

Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04

Всем привет. Приглашаю на бесплатный вебинар.

Вебинар проведем в один день, за 1.5-2 часа (на след. неделе, пароли и явки скину записавшимся). Чтобы принять участи, записывайтесь тут (внизу — курс бесплатных лекций)

!!! тем, кто подписывался на рассылку, повторно этого делать не нужно. Мы рассылаем по всем записавшимся каждый раз, когда проводим лекцию. !!!

Темы вебинара:
1) расскажу о простой стреднесрочной стратегии, результаты которой видете на картинке снизу. Мы её вместе потестируем и подумаем как улучшить (кстати сейчас стратегия в лонге стоит)

2) Поговорим о OrderLog и о том, как и почему может происходить такие вещи Манипулирование ценой в биржевом стакане (скандалы, интриги, расследования). Это очень интересная тема, мне хочется услышать другие мнения и начать дискусию.

( Читать дальше )

Добрый день.

Буду краток. Сам по себе программист, торгую фьючи РТС. Одному сложно учитывать все нюансы роботов и тестировать их. Поэтому ищу 1, 2 напарников.

Цель — совместная разработка роботов на C# (возможна какая-то жуткая связка с Wealth-Lab).

Кто заинтересован, прошу написать в личку.


P.S. плюсаните страничку на главную, чтобы все посмотрели. 

Ответы в комментарии или в личку.

К рынку постоянно надо приспасабливаться… будем откровенны глобальная волатильность с широкими движениями по 4000-6000 п в день закончилась… рынок стал уныл и не интересен с точки зрения проявления творчества… опять приходит время скальпинга… то есть именно сейчас скальпинг становиться наиболее безрисковым способом дохода.

Судя по количеству желающих поучится можно попробовать создать небольшую группу… ДО пяти человек одновременно я потяну без проблем. Для меня это будет очередным вызовом, для обучаемых — компактно сформированные знания в области скальпинга.

Учимся дистанционно, срок обучения месяц, неделя теории, неделя практики, две недели исправление ошибок и шлифовка техники, далее по желанию и необходимости. ПИШУ СРАЗУ — в течении месяца торгуем одним контрактом, то есть о увеличении депозита речи скорее всего не идет. ВСЕХ вывести на хороший, стабильный уровень доходов не получится чисто статистически, но знания будут полезны хотя бы с точки зрения полезности для дальнейшего развития в трейдинге. Цель — стабильный средний доход больше 500 р. на контракт в день. Основной акцент на технику и риск менеджмент с психологией.

( Читать дальше )

К роботу, описанному тут http://smart-lab.ru/blog/38562.php
Загрузил робота в qpl-файлах и закладку для Quik с необходимыми настройками.
ifolder.ru/28630717
ifolder.ru/28630722
ifolder.ru/28630726
Торгует Газпромом, таймфрейм 15 мин. Настройки средних, стоп-лосса и тейк-профита взял из коммента в оригинале статьи.
Чтобы робот заработал в файле robot.qpl нужно сделалать такие изменения.
В строчки
FIRMS_LIST MC0058900000;
pFirmid=«MC0058900000»
внести название своей фирмы.
pAccount=«L01-00000F00» тут указать свой клиентский счет
pClienCode=«51153» тут код клиента
Дальше в Quik нажимаете F10, выбираете файл robot.qpl и нажимаете Загрузить локально. После загрузи портфеля нужно создать таблицу, нажав F12. В таблицу начнется вывод данных работы алгоритма.
Если нужно поменять инструмент, то меняем его в коде и на графике, та же ситуация с таймфреймом.
Пользуйтесь.

http://smart-lab.ru/blog/38642.php#comment651725

http://smart-lab.ru/blog/38720.php

http://smart-lab.ru/blog/34860.php

http://smart-lab.ru/blog/offtop/34916.php

Со временем, когда все больше и больше погружаешься в предмет, первые шаги вызывают то ужас, то улыбку, то сожаление.

Хочу рассказать о своей первой торговой системе, которая родилась после первых трех месяцев усиленного изучения рынка. 
Тогда я исходил из того, что знаний предмета у меня явно недостаточно, поэтому надо сделать что-то очень простое, но в то же время дающее достаточно точные сигналы.
И я пошел по стандартному пути новичка. Чем больше индикаторов, тем точнее проноз, если они все разом показывают в одну сторону.
Стиль торговли был конечно же интрадей. Скальпить не позволял уровень технической подготовки и оснащенности, а торговать по часовикам и тем более дневкам мне казалось лоховством. Пока на часовике сигнал сформируется, я уже сто раз куплю и продам и дофига заработаю (я ж зарабатывать пришел, а не сливать:)).
Итак, моя первая ТС:
Инструменты: акции на ММВБ (10 наиболее ликвидных)
Таймфрейм:15 мин.
ТВХ: формирование разворотной свечной модели (поглощение, звезды и т.д.), с одновременным разворотом rsi 14, momentum 5 и 10, макди и стохастика.

( Читать дальше )

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Задача — сделать стратегию спсособную проторговывать очень большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент? — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы? — нет
Поддержка-сопротивление? — нет
Что есть? — регрессионный анализ
Сколько оптимизируемых параметров? — 2
Прибыль на сделку? — 1.52%, что говорит о большом, очень большом объеме, который можно протащить через эту стратегию
Плечи? — при тестировании были на нуле.
Система работает на других инструментах (есть сомнения в устойчиовсти — слишком мало сделок)? — да работает в том числе и на акциях, без смены параметров, что говорит об устоичивости модели в дальнейшем.
Где тестировалась, конструировалась? — Wealth Lab
Какой толк от топика? — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать системы у которых Sharp > 3, Recovery > 9 и более, Profit Factor > 2, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - 

( Читать дальше )