Что то поутихли в последнее время быки по евро — а на ком же тогда падать кроме как не на них? А если серьезно — волновая структура однозначно говорит что
тренд теперь вниз и даже сколь значимая коррекция пока далека от возникновения. Картинка ниже все объясняет — вниз идут пятерки — вверх тройки
На наступающей неделе я ожидаю небольшой коррекции в район 1,348-1,349 где была 4 волна низшего разряда — а затем продолжение падения в 5 с формированием дивергенции. Только после этого стоит ожидать значимой коррекции. Но только лишь коррекции. Основные цели — 1,29 и 1,25

Три поста мне понравились на форуме.

"Блог им. vladimir69 | Разбор опционной конструкции и ожидания по фьючерсу на индекс РТС" — о том как следовать за рынком куда бы тот не направился.
"Блог им. seven_17 | Настоящий трейдер" — о торговле от покупок.

"Блог им. AV_Gurov | Разворот состоялся!" — чужая техническая картина рынка близкая моей.


Сам я уже вторую неделю пытаюсь работать от лонга.
 

Любая новость обычно проходит несколько этапов, разделенных по времени. Эти этапы имеют разную продолжительность и различную важность применительно к торговле. Ниже представлен график, на котором наглядно (на мой неискушенный взгляд) показаны все основные этапы от планирования новости до долгосрочной реакции рынка на эту новость.

 А теперь, после такого триумфального рисунка, просто невозможно удержаться от пояснений. Итак,

• I этап (за месяц или более до релиза) — новость появляется в экономических календарях. С этого момента начинается ее официальная жизнь. До второго этапа новость еще успеет получить от аналитиков и экономистов прогнозируемую оценку ее значения. Ее влияние на рынок в этот период равно нулю. О предстоящем релизе знают, но он никому не интересен.
• II этап (за полчаса/час до релиза). Время начинает стремительно ускоряться. Примерно за полчаса-час до релиза происходит корректировка прогнозов. В это время трейдеры обладают следующей информацией: предыдущее значение индикатора, прогнозируемое значение индикатора и видение экономической ситуации на текущий момент. Если предсказанные значения слишком позитивны, а ситуация в стране-релизере сильно ухудшилась за последние несколько дней, трейдеры могут открыть позицию против предсказанного значения и получить на этом прибыль. Такой способ торговли на новостях называется торговлей на ожиданиях, и для того, чтобы применить его в своей торговле необходимо держать руку на пульсе всей экономической ситуации, касающейся релиза. Ко всему прочему, желательно обладать хорошими навыками фундаментального анализа.

( Читать дальше )

Предоставлено Давидом Штокманом, автором блога Contra Corner  

На протяжении последних 64 месяцев «выкуп просадок» является сказочно успешной стратегией. Как показано ниже на ошеломляющем графике  NASDAQ 100, у своего недавно достигнутого пика чуть ниже 4000 пунктов данный быстрорастущий, с большой капитализацией, не включающий в себя финансовый сектор индекс находится на удивительных уровнях, превышающих 3.5 раза с низов марта 2009 года. Более того, на протяжении этих 64-х месяцев было только пять небольших коррекций на рынке: наиболее крупные три достигали лишь 7-8% с предыдущих промежуточных верхов. И по мере достижения новых пиков коррекции становились все более мелкими, означая, что награда за выкуп просадок происходила быстрее и чаще.

( Читать дальше )

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.

( Читать дальше )

Эффективный рынок боится неожиданности и неопределенности, то есть того, что он еще не успел или не знает как  дисконтировать. А так как фантазия круче любой реальности, то страхи наступления какого либо события (например введения санкций) как правило больше реальной опасности и по факту снятия неопределенности возникает облегчение и даже оптимизм.
Теперь к нашим опционам. Имеем рост волатильности, причем крутизна улыбки выше обычной. Волатильность центра 33-34, левого края путов от 105 и ниже более 50. И это бальзам продавцам страха, которые раньше довольствовались волой 20-30. Напрашивается покупка путового ратио спреда (для осторожных) либо голая продажа путов для отмороженных.
На текущий момент у меня две позиции. Продажа августовских 105 путов в режиме непрерывных перезаходов. Первая большая порция прошла от 500п с допродажами до 750, внизу откупал по 400-300п две трети объема. По 450 снова заходил и так далее. Считаю уровень 105 (мартовский минимум) довольно прочным для текущей ситуации и недостижимым в ближайшее время.

( Читать дальше )

Разбирая причины своей торговли заметил, что очень часто пропускаю точные входы из-за того что не могу одновременно следить за несколькими акциями. Как результат вхожу не там и получаю лосей. Поэтому решил закупиться большим столом и поставить на него несколько мониторов.

Есть ли у кого опыт подключение нескольких мониторов к ноутбуку? Интересует именно ноутбук, а не обычный комп. Как мне сказали для ноута нужна внешняя USB видеокарта, но она только на один монитор и дорогая. Кто как решал данную проблему?

С самого начала августа решил подвести промежуточный итог и разобрать ошибки по созданной опционной конструкции 8 июля.

8 июля создал опционную конструкцию: лонг БА фьючерс на индекс РТС(средняя цена 137 030)+ лонг 135 пут сентябрь(средняя цена 5570), дельта положительная +3. Создавал на уровне 137 030, волатильность была на приемлемом уровне, путы хорошо раздавали в сентябре, август в то время был полный неликвид, по этой причине взял сентябрь.

Ожидания по позиции:
1.Пробой уровня 138 500 и восхождение БА до уровня 140-143 000, и возможно выше.
2.Коррекция с импульсом вниз и одновременном росте волатильности выше 30-40% до уровня 128, далее 122(как основной уровень), виделся уровень 113-115 000, но верилось, что достигнем, на тех уровнях не очень.

После построения позиции БА откатил в этот же день вниз, далее немного вверх и 9 июля вышел на максимум выше 138 430, резал дельту покупая и продавая БА, отклонения в 200-300 пунктов увеличивали или уменьшали дельту на 1.При выходе на максимум образовался «перевернутый дракон» с потенциалом 133-134 000, в реализации данной фигуры лично были сомнения, после ее реализации впали в недельный боковик. В среду 16 июля ожидал что выйдем выше 136, но четверг импульсно упал БА на 128 000. Позиция минусила, причина была в том, что волатильность росла медленно, а скорость падения БА была гораздо выше.

( Читать дальше )