Смотрим что у нас с ордером. https://smart-lab.ru/blog/496283.php, который мы запустили.

С нашим ордером все просто. Мы его закрыли. В среднем у нас было 200 сделок в день по 0,00025*1000 или 50 долларов. У нас 50 рабочих дней 2500. Минус 50 ордеров по 1.1341, мы закрыли по 1.1514, минус 865. И еще 19 ордеров по средней цене 1.14275, минус 166. Фин рез 1468. Все, это на пальцах, без комиссий (а комиссий там много). Еще один мой любимый, антинаучный метод. Берем по модулю все приращения на самом маленьком ТФ, и находим среднюю. Умножаем на количество наблюдений и делим на наши 0,00025. Ну, а по хорошему, надо сетку в экселе строить и считать.  У меня перед глазами отчет брокера и я, в отличии от вас, все вижу.

 Перед нами стоит другая задача. Как все эти цифры получить через БШ. И этого я не знаю.

Для начала измерим волатильности. На 5 минутах 7.1% (отнормированных в годувую), минутных дневных. Она вся в пределах 7%. Берем цену БА. Так как мы устанавливаем лимит в 100000, то 1.13410 умножаем на это. Подставляем в формулу БШ. 113410 страйк и БА 7% вола 50 дней из 256 в году получим 1400 стоимость колла.

Давно ничего похожего не встречал. Книжка – мечта преподавателя по философии. Собственно, до какого-то момента даже не догадываешься, что это учебник. Просто идешь за сюжетом классно написанного фанфика. И понятия, касающиеся мышления, логики, научного познания, как бы сами ненавязчиво усваиваются. Кто бы мог подумать, что все это можно подать в настолько доходчивой и увлекательной форме. Немного напоминает Пратчетта, пожалуй. Но в отличие от Пратчетта, по прочтении не возникает ощущения впустую потраченного времени.

«Три тысячи лет люди по маленьким кусочкам складывали картину мира, узнавали, что музыка планет имеет ту же мелодию, что и падающее яблоко, искали истинные универсальные законы, для которых нет исключений и которые, принимая простую математическую форму, управляли даже малейшими частицами… И ещё тот факт, что сознание находится в мозге, и что мозг состоит из нейронов, и что мозг равен личности… А тут женщина превращается в кошку, только и всего».