Привет всем! Хотел опубликовать серию постов с описанием, как я на C# разработал систему для тестирования и торговли. Уклон будет больше в программирование, но в рамках алго.

Смысл в том, что я старался придерживаться правил ООП и сделать систему простой и конфигурируемой. В нескольких статьях я простыми словами расскажу про фишечки программирования, которые использовал. Расскажу про подходы к написанию объектно-ориентированного кода и про соответствующие библиотеки, которые использовал. Уделю внимание базам данных, как можно связываться с базами посредством объектно-реляционных преобразований  и про сам SQL. Опишу, что такое внедрение зависимостей и IoC контейнер, и как благодаря этому, только от одной переменной зависит режим работы – тестовый или торговый. Приведу пример реализации стратегии в рамках системы.
Оговорюсь, что это не hft – здесь не будет специальной оптимизации, работы с драйверами, памятью и т.д. В разработке использовал SmartCom и открытые библиотеки на C#. Чтобы не получилось слишком объёмно – буду сокращать, и опишу только часть моментов, опустив остальное (многопоточнось, проверки, защиту от сбоев и т.д.) Знаю, что есть StockSharp и пр. но… но… у меня с этим не пошло… мне проще оказалось сделать самому, чем от кого-то зависеть.

Оговорюсь так же, что всё нижесказанное – это моё личное мнение, сформированное в рамках моего понимания, не претендующее ни на что.  Я всё буду объяснять своими словами, и лишь хочу осветить тот материал, который здесь не обсуждался, либо обсуждался мало. В своё время, смарт-лаб очень много дал мне, что бы не говорили, это очень хороший ресурс, где много интересных людей! Я хочу внести и свою лепту в копилку, может кому-то, когда-нибудь пригодиться. Буду публиковать по одной – две статьи в неделю, всего будет 11 статей.

( Читать дальше )

Каждый новичок хочет научиться торговать так, как это делают успешные трейдеры, которым удалось стать финансово независимыми. В данной статье мы рассмотрим один из путей к этой цели. В интернете можно встретить много «секретов торговли». За те 14 лет, что я занимаюсь торговлей, я видел, как многие такие «секретные методы» появлялись и исчезали. Приведенные ниже принципы сегодня работают так же, как и 14 лет назад.

Данная статья призвана задать начинающему трейдеру правильное направление развития. Новички зачастую выбирают неправильное направление, так как основываются на ложной информации, которую черпают из источников, не имеющих отношения к успешным трейдерам. Я торгую уже значительно больше десяти лет и знаком с рядом действительно хороших трейдеров. Новички, с которыми доводится общаться, часто имеют ложные представления о торговле. Это необходимо исправить, прежде чем они смогут торговать успешно. Успех в торговле определяется правильными ожиданиями, выполнением домашней работы и отработкой необходимых навыков.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Подробнее о расчёте финансового результата в предыдущих статьях

Вчера Минфин разместил весь объём предложенных ОФЗ 26221 (15,5 лет) и ОФЗ 26222 (7 лет) в 15 и 25 млрд руб. соответственно. Наиболее высокий спрос был на 7-летнюю бумагу, что ещё раз подтверждает текущий тренд вкладываться в среднесрочные ОФЗ. В течение всей недели доходности гособлигаций почти не менялись на фоне отсутствия важных новостей и низкой активности торгов. Заявления глав западных ЦБ сегодня-завтра могут расшевелить рынок ОФЗ.

Если же говорить про весть август, который традиционно считается неудачным месяцем для российского рынка, за него практически вся кривая доходности ушла вниз. Наибольшее падение наблюдалось у коротких и средних ОФЗ, которое вызвано отыгрыванием снижения ключевой ставки ЦБ. Весь август нерезиденты в основном просто сохраняли свои позиции в российских госбондах, поэтому длинный конец кривой доходности не претерпел таких значительных изменений.

Просадка доходности коротких ОФЗ была спровоцирована благоприятными условиями для снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании, на которые среагировал рынок. В первую очередь, радуют данные по инфляции: в течение первой половины августа наблюдалась дезинфляция, а на прошлой неделе Росстат не зафиксировал изменения цен. Годовая оценка роста уровня цен теперь составляет 3,76% г/г, накопленная с начала года инфляция — 2,2%. Также благоприятно сказываются стабильно крепкий рубль, достаточно высокая цена нефти и снижение напряжённости между Россией и США. В дальнейшем, если ЦБ смягчит свою политику ещё сильнее, чем сейчас ждёт рынок, доходности коротких ОФЗ снизятся ещё больше. Расширение санкций может опять отпугнуть на время или навсегда нерезидентов, что вызовет рост доходностей длинных гособлигаций. Так что формируйте свой view и играйте на изменении доходностей.

      Всех приветствую люди. Тут о том почему фундаментальна связь между ценой золота и курсами валют. А так же некоторых нюансах которые нужно учитывать когда мы на эту связь смотрим.

     

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Создаем торговую систему.

Обратный календарный спред на ЗОЛОТО.

Изучаем историю золота за последние 20 лет.

s016.radikal.ru/i337/1708/75/8ba633ed0444.jpg

В среднем по золоту чтобы выйти в ноль, нужно пройти 20 долларов, в процентах это 1.6%.

С октября 2005 года видим, что цена по текущий момент ни разу не проходила меньше 20, это нам говорит, что позицию всегда можно было закрывать в б\у или в ноль.

А если брать в процентах, то за последние 20 лет, цена прошла менее 1.6% всего 3 (ТРИ!!!) раза.

( Читать дальше )

                        Чужой опыт никогда никого ничему не учит.
                          (О.Генри)

… и снова ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Всю неделю золото у нас чета прям замороженное, и несмотря на споры разгоревшиеся вокруг него прочто встало на месте! И ни ввверх, и ни вниз.)
Ну как я вижу, вверх ему уже хватит, а вот когда начнет валиться — нам это не известно. Хотелось бы вчера, но будем ждать сегодня/завтра. Лучше сегодня! 
Почему я за шорт, уже объясняла в комментариях на неделе, но для наглядности — еще раз.

D1. Коридор 1290-1220. Имеем разворотную свечу, формацию «черепаховый суп» (на неделях) да и просто банальный отскок от верхней границы коридора.
Картинка:




Н1. Треугольник-флаг на шорт. пробой ур. 1282 — подтверждение работы фигуры. Цели: 1250,
Картинка:



Новостей сегодня практически нет. 11:30 и 13:00 по Британии. В 15:30 17:00 17:30 по пендосам. 

Всем удачных торгов и профитов! РАБОТАЕМ! 

Многие наверно заметили, что в мире сложилась уникальная ситуация. Финансовый сектор экономики мира, пухнет от денег и надувает финансовые пузыри. С другой стороны, реальная экономика сидит на сухом денежном пайке. В частности из-за этого, рынки сырья и развивающихся рынки в последние годы, в основном падали в цене, а рынки стран Запада росли и в особенности рынки облигаций.

Причина появления пузырей понятна, это беспрецедентная в истории накачка мировой экономики деньгами. Но возникает вопрос, а почему рынки сырья, не надули финансовые пузыри, и почему развивающимся странам, ничего не перепало от «праздника избытка денег»?  Ответ на этот вопрос может быть очень неожиданным.

После кризиса 2008 года, в мире заговорили о необходимости ужесточения требований к уровню достаточности капитала банков. Позже к 2010-11 годам, эти разговоры привели к появлению документа под названием «Базель -3», как усовершенствование «Базельских соглашений», которые регулируют  банковскую деятельность.  Так вот по новым правилам, «Базель-3» ужесточил требования к достаточности капитала банков и требования по достаточности ликвидности. И с началом 2013 года, новый документ стал внедряться в жизнь. Если вспомнить те годы, то тогда и ФРС и ЕЦБ и другие регуляторы, очень часто проводили так называемые стресс тесты банковской системы. Они как раз и касались изменений, внесенных документом «Базель-3».

( Читать дальше )