товарищи, всем привет, предлагаю вашему вниманию торговая стратегия: 

Здравствуйте.Мы живем на планете с которой никуда не деться и казалось бы странным, что у некой группы людей
не возникла бы мысль, а что если придумать нечто, что могло бы управлять всеми остальными.Есть мнение, что миром управляет некий клан людей, сильные мира сего стоящие у руля корпораций- это сырьевые компании, средства массовой информации, аналитические компании (что не мало важно в нашем мире), энергетики, а про политиков и говорить не приходится. Пожалуй самое влиятельное ложе это масоны. В свободном доступе существует много материалов, что изначально меня заинтересовало, это обращение Джона Кеннеди к гражданам своей страны, и говорил он, как рас о кланах и тайных сообществах в протестной форме, к сожалению Мы знаем, что с ним случилось через 10 дней его застрелили, а Освальд Ли Харви как предполагают спец.службы сша застреливший президента, был убит в толпе, осмелюсь предположить, что это заметание следов.Возможно Он знал больше чем ему полагалось и его убрали. Вот выступление Кеннеди.

( Читать дальше )

Тезисы из статьи by Stuart Barton.

...... В этой статье я буду продолжать рассуждения дальше и объясню, как восходящая кривая временнОй структуры волатильности  индекса S&P 500 транслируется в похожую кривую по VIX фьючерсам, и объясню, почему цены фьючерсов VIX отличаются от подразумеваемой волатильности опционов на S&P 500 .....Vega Convexity возникает из того факта, что выплата от таких инструментов, таких как опционы и Variance Swaps (тема следующей статьи) являются линейными по дисперсии, а не по волатильности.
Это объясняет, почему экспозиция опционов на волатильность не является линейной, и почему их выплаты демонстрируют выпуклость в «пространстве волатильности»  Это важная концепция, которая помогает понять соотношение между временнОй структуры implied волатильности S&P 500 на опционы и временнОй структуры фьючерсов на VIX. Хотя существует постоянный ‘арбитраж’ между S&P 500 на опционы и фьючерсы на VIX, разница в этих двух видах профилей выплат объясняет, почему цена и форма фьючерсной кривой часто отличается от формы эквивалентной временнОй структуры опционов.

( Читать дальше )

По мнению историка, США и западные СМИ прилагают огромные пропагандистские усилия, чтобы легитимизировать для населения свое военное присутствие в странах Ближнего Востока и преподнести его как «демократическое», хотя по факту оно является обычным вооруженным вторжением ради природных ресурсов.

 

( Читать дальше )

VWAP — это внутридневный расчет, используемый в основном HFT алгоритмами и институциональными трейдерами для оценки того, где акции торгуются относительно среднего значения объема за день. Внутридневные трейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед использованием VWAP, необходимо понять, как он рассчитывается, как его интерпретировать и использовать, а также какие недостатки у этого инструмента.

Как рассчитывается VWAP?

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это аббревиатура от Средневзвешенной цены по объему. На первый взгляд, вы можете думать, что VWAP — это всего лишь индикатор средней цены. Но VWAP — это нечто большее.

Индикатор скользящей средней чаще всего основан только на одной цене (закрытия) актива, и он никогда не даст вам точной информации об истинной средней цене. Чтобы определить истинную среднюю цену акции (или другого актива), вам необходимо фактическое количество транзакций по целому ряду цен. Это то, что может делать VWAP.

( Читать дальше )

 Риск и доходность — взаимозависимые и прямо пропорциональные величины. В период оптимизма на рынке инвесторы склонны выбирать более рисковые инструменты с большей доходностью и противоположные в период неопределенности или паники.
Как сообщил нам сегодня bloomberg, сейчас на рынке RISK OFF период, инвесторы избегают всего где есть риск:

   Я предлагаю взглянуть вам на динамику изменения котировок десятилетних облигаций США и первого по капитализации ETF фонда высоко доходных корпоративных облигаций:


( Читать дальше )

В выпуске смотрите:

анализ графиков индексных секторов;
поиск бумаг для долгосрочных инвестиций;
пылесосим рынок;
стоит ли покупать сейчас Газпром, Лукойл и Сургутнефтегаз?
кроссфит под строгим взором тренера, красивый сигнал, лампа Аладдина и многое другое!


( Читать дальше )