На графике: Чистый лонг\шорт фондов (область) и график цены (линия).

Краткие выводы по отчетам:

• Нефть: Фонды в экстримальной лонговой позиции. Хорошее время для шорта. Для лонга следует дождаться сокращения лонговых позиций.
• Газ: Шортовая позиция сокращается с конца 2015 года и сейчас около нейтральных значений. Ничего интересного.
• Кукуруза, Соя, Пшеница: Ничего интересного.
• Индекс доллара: Аналогично нефти. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.
• EUR/USD, GBP/AUD, USD/CAD, USD/JPY: Ничего интересного.
• NZD/USD, AUD/USD: Экстримально высокая лонговая позиция. Хорошее время для шорта и плохое для лонга.

( Читать дальше )

Акции — рисковый актив и для его роста необходим аппетит к риску. Как понять, есть ли на рынке такой аппетит, я уже подробно писала, а в этом обзоре я покажу, как это сделать быстро. Для этого нам потребуется всего 3 метрики: 1) IWM:SPY. 2) SPY:TLT. 3) DBB:DBP. Что это за метрики?

( Читать дальше )

 Конечно, это далеко не финал работы, но это финал топиков как освоить программирования для построения финансового приложения. В этом топике будут финальные концепции.  теги топиков start, rolling там есть название книги, по — вводной главе создана схема 

1drv.ms/i/s!Aik_YYEGJIBwhG_WN_AFgE5ZS1yG

1drv.ms/i/s!Aik_YYEGJIBwhHAKrzGh3qsdEQfr

Схема на двух файлах.

Можете сделать проще, вы можете сами учить книгу, после первой главы устроить себе проверку, прочитайте схему и если вам что — то не ясно, значит вы не готовы. Если не понять концептуальных основ, ничего не получится видимо вообще. Но, на главной схеме есть уникальный элемент, которого нет даже в книге, который мы разберем. Эта схема позволяет всегда наглядно представлять работу Framework Class Library ибо по другому реально сложно.

1drv.ms/i/s!Aik_YYEGJIBwhHGKv3rbEglS9k19

Для объяснения я применяю синтаксис книги.

Я составил ее вчера, но уже могу не пользуясь этой схемой прекрасно в ней разбираться, просто и многофункционально. Вы видите, что в одном белом квадратике много черных квадратиков. Увеличьте схему, что бы видеть только черный квадратик. Одно из понятий NET — сборка,
вот черный квадратик — это сборка, в сборке содержаться готовые данные, API файлы. Суть такая, есть сборка, в ней есть готовые файлы, но как их использовать? Теперь обратите, красные квадратики находятся в серых квадратиках, серый квадратик — это тип данных, которые объединяет данные, члены типа. Серые квадратики находятся в желтой области, типы содержаться в пространстве имен. 

Мне нужно готовое данное. готовый API интерфейс, мне нужен красный квадратик.  Мне нужно ввести имя пространства имен и я получу список типов, которые в нем есть, далее я выбираю имя типа и получаю список красных квадратиков (готовых данных) которые могу использовать. 

Итог такой, что есть огромная библиотека с готовыми данными, у каждого есть адрес и я могу его вызвать. Черных квадратиков много, это не что иное как 

( Читать дальше )

Хороший экономист, как подметил Демура:… реальных экономистов в стране мало...
Вообщем рекомендую всем тем кто хочет вникнуть в суть происходящего! Плюсуем кому понравится, смарт-лаб должен знать реальных экономистов...

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.



Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

С праздником Господа Защитники Фондового Рынка… :)  
 ================== 
При инвестициях главное понимать что покупаете ...  
Если Чистая прибыль за год по РСБУ = 8,3к., то цена акции 25к. — это очень мало! 
 1\3 компании заработали за прошлый год и она все еще есть в стоимости, данную прибыль еще даже не распределили, с ее не выплачен доход акционерам...  Его только будут распределять через 4 месяца. (если мы мысленно уберем из стоимости полученную Чистую прибыль = получим цену в районе 15к.) 
Кто-то откажется заработать чуть больше чем за квартал +30%?… Часть 1\2 или 1\4 будет выплачена живыми деньгами, остальное пойдет в рост капитализации... 
 При этом надо понимать, что по МСФО будет ЧП выше, на уровне 10к. 
 ================== 
Когда так проливают стоимость на очень хорошем отчете даже наивным простофилям понятно, что это манипуляция = высадка лишних пассажиров. 
 Когда АО работает с прибылью, даже если она не такая большая как у ФСК ЕЭС ее акции не торгуются как мусорная бумага...  ниже плинтуса (номинала). 

( Читать дальше )

Короче, упали сегодня серьезно, но опять снизу подбирают, так что не обольщайтесь что полетим в тар тарары. Ну а в принципе мне все равно.

 

Добрый день, коллеги.

Так как с утра, кроме сбера и ртс ничего особо не привлекало внимания, пришлось выжидать точки входа по данным инструментам.

Но тут произошло то, чего я ждал еще в предыдущие дни. Газпром пробил уровень поддержки и начал закрепление под уровнем 13875.

Тут же появилась отличная точка входа с хорошим потенциалом.

После долгих ожиданий, Газпром все таки смог дойти до желаемых тейков и позволил закрыть позицию 
при достижении 3 и 4 к 1.

Удачного дня и не забудьте про вебинар 2 марта.

( Читать дальше )