Что такое уровень и почему цена от него должна отскакивать (по классике жанра от АМГ) ????
Пусть даже это будет некая зона (сколько я видел картинок с прямоугольничками).

Там сидят крупные покупатели/продавцы и держат его. А чего держать-то???? Логично показывать рынку, что вот смотрите есть интерес к росту/падению, объемы, цена шевелится, ходит туда-сюда. Зазывать публику на поторговать. Она в какой-то момент сделает даже часть дела, когда ринется на вход/выход. А сидеть и держать какую-то там цену? Это чтобы все красиво было в теории и на графиках, чтобы работали всякие треугольники и головы-плечи?)

А если пойти дальше — трендовая линия. Вроде работает. Объяснение хорошее дал майтрейд почему она работает — потому что реально интереснее толкать цену чтобы люди не могли зайти, ожидая большего отката. А потом уже не выдержав этого издевательства просто купили на хае или продали на лое.

А почему должны быть горизонтальные уровни и они должны работать????

Предположим есть действительно зоны интереса и набора позиций. Но какого черта они четко должны быть в определенных цифрах? Вот там вдруг появились биды/офера чуть ниже выше (там залетные опционщики какие или хэджеры). Так замечательно же — можно тут же взять больше. Ты или набираешь позицию или у тебя задача не пущать цену куда-то? Хде логика?

( Читать дальше )

   Книгу эту прочитал, когда только познакомился с трейдингом. Было интересно узнать, что это такое, на чём завязана мировая экономика, что влияет на курсы валют, на которых можно зарабатывать через МТ4. 
   Секретов трейдинга, правда, в книге не оказалось, но внимание на это не обращаешь при прочтении. 
   Книга читается на одном дыхании, особенно, если что-то где-то слышал, но ничего толком не знаешь про процентные ставки, инфляцию, валютный курс и т. д.
   Помогла понять, что на рынке всё взаимосвязано и намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
   
   Больше книг по торговле не читал, потому как считаю и считал, что условием познания трейдинга является практика, практика и ещё раз практика...

http://www.studfiles.ru/preview/3320239/

http://mexalib.com/view/178299

Спекулянты нарастили свои длинные позиции по рублю до 31,3 тыс. контрактов, тем самым установив новый рекорд. Столь внушительной ставки на нашу национальную валюту не наблюдалось давно.

Однако рост позиций практически остановился, если неделей ранее участники рынка накупили 5 тыс. контрактов, то за прошлую неделю всего лишь 273 контракта. Немного прибавили в объеме и короткие позиции, за неделю «потолстев» до 4,3 тыс. контрактов.

Несмотря на то что российский рубль выходил за пределы многомесячного коридора, пробивая уровни в 62 единицы за американский доллар, он все же вернулся в диапазон 62-67. Часто ложное пробитие является индикатором разворота тренда.

В то же самое время начали расти страновые риски — кредитно-дефолтные свопы России отошли от минимумов года и достигли 3.6 пунктов, тем самым отреагировав на возросшую напряженность между нашей страной и США.

( Читать дальше )

Итак, речь пойдет о корелляционном спреде между 10-летними трежерями и индексом S&P500.

Заинтересовала меня динамика позиций воротил в трежерях, а именно: они навалились в лонги, вытолкав расчетные индексы на экстремумы (индекс разрыва позиций = 100%, т.е. — лонг, индекс накопления длинных позиций = 100%, индекс Активности = 85%)

График 10-летки.


И всё бы ничего: ну лонги и лонги, но спред с фондовым рынком на минимумах!

( Читать дальше )

Я сегодня писал, что я занимался трейдинг-камасутрой, когда пытался построить волны Вульфа -http://smart-lab.ru/blog/356373.php
Это все еще цветочки, я тут сегодня на WhoTrades анализ рубля встретил! Это уже какой-то вуду трейдинг, с элементами сатанизма

Несмотря на сокращение объемов задолженности по валютному РЕПО, отдельные крупные банки продолжают привлекать валютные средства на денежном рынке страны, сообщает Банк России в своем выпуске «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Кроме того, в сентябре 2016 г. банки-нерезиденты увеличили рублевое кредитование на рынке валютных свопов. Это было частично связано с открытием длинных позиций по рублю», говорится в обзоре ЦБ.

Общая ситуация с валютной ликвидностью в течение всего сентября оказалась «относительно благоприятной». Иностранной валютой, по-прежнему, интересуются, но лишь несколько банков. Таким образом, можно говорить об «отсутствии системного дефицита валютной ликвидности в российском банковском секторе.»

Также наблюдался активный спрос на рубли со стороны банков-нерезидентов. Иностранные инвесторы проявили интерес и к суверенным и корпоративным долговым бумагам. «Приток их вложений в ОФЗ составил 36,3 млрд руб., увеличившись в 7 раз по сравнению с предыдущим месяцем, в корпоративные облигации – 20,9 млрд руб.», сообщает регулятор.

( Читать дальше )

Сегодня сделаю акцент на локальном (коррекционном) нисходящем тренде на примере РТС.
Почему же тренд тормозится на некторых учатках? 
И почему эта точка не является разворотной?
В данный момент видим консолидацию на индексе РТС, что она означает?
Причины:
1)Фиксация локальной прибыли игроками
2)Открытие длинных позиций по уровню локального канала
3) Продолжение загрузки в шорт по тренду, опять же с канала (нисходящего)

Лонг не может быть продолжен без существенной коррекции (в данном случае рост продолжался с начала года)
Отсюда имеем некий флэт ипродолжение тренда, в данном случае нисходящего.

Как определить кашерную разворотную точку в след топике!
Всем удачи и профита

Доброго всем дня.

Итак, конец недели, не слишком понятные движения (говорю за себя), но теме не менее есть инструменты, которые могут продемонстрировать целенаправленное движение по тренду.

В первую очередь, это пара USDRUB, которая напомню находится в затяжном нисходящем тренде с января 2016г, после обновления максимумов.

На этой неделе инструменту удалось продемонстрировать отскок от минимума текущего года — зоны 63000 и скорректироваться вплоть аж на 1500п. (смотрим часовой график)

Но, если мы посмотрим на дневной график, то увидим сформировавшийся ложный задерг вверх, (смотрим дневной график), что позволяет искать подходящую точку входа в шорт, так как ближайшая цель будет определена в районе 63000, а именно годового минимума.

( Читать дальше )

12 октября на территории Московской биржи состоялся очный семинар «Еврооблигации как альтернатива банковскому депозиту», за что выражаю свою благодарность  Московской бирже и моему брокеру Ай Ти Инвест.

Мало того, что тема сама по себе интересна для любителей пассивного инвестирования, да еще и выступающие (Алексей Федоров, Московская Биржа и Алексей Бойко, ОАО «ИК «Ай Ти Инвест») преподнесли ее очень профессионально и вместе с тем не скучно и с тонким  чувством юмора, что не часто встречается на околорыночных просторах. За это им отдельное спасибо.

Вкратце мои выводы по данной теме: Еврооблигации могут быть использованы вместо банковского депозита, учитывая нынешние ставки по депозитам в надежных российских банках,  но:

1. Выбор облигаций с лотом от 1000 $ в настоящее время крайне ограничен (всего 14 бумаг). А для обычного человека лот 200 0000 $ вряд ли подходит.

2. Учитывая существенно выросшие в  настоящее время рынки неплохо было бы несколько подождать в надежде на снижение цен на «тело» облигации.

( Читать дальше )