http://lenta.ru/articles/2015/02/11/tulinvsglaziev/

первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
Прекрасно знает что разница между облигациями банков по номиналу и банкнотами по номиналу это и есть сеньораж.
Т.к. облигации банков это обязательства вернуть деньги с процентами в срок.
Деньги это не обязательства цб.
По ним цб ничего никому не обязан вернуть в срок.

Деньги это товар а не долговая расписка.
https://ru.wikipedia.org/…/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D…
Центробанк за эти свои деньги никому ничего не должен.

По этому когда он продает этот товар, или обменивает его на облигации.
Создается прибыль — сеньораж.
Ровно как и в статье написано про золотые деньги.

Банковская проводка пошла из истории.
Раньше бумажные деньги были долговыми расписками на полноценную золотую монету. Проводка осталась с тех времен.

«Экономическая суть банкноты — обязательство банка выдать натуральные деньги. Однако сейчас банки не обязаны обменивать банкноты на полновесные натуральные деньги. Сами банкноты теперь и являются деньгами.»

Последнее время сплю и вижу крах всему американскому. Но начать нужно естественно с S&P500. Послкольку и я и мои многочисленные коллеги уже нашортились его вдоволь и есть острое отторжение к самой идее, я ищу подтверждения.

Опционы — это конешно волшебно, но я обратился к ETF и прежде всего к дальней волатильности, поскольку она «мягче». В процессе анализа мне пришло в голову сравнить эти 3 тикера и я увидел, что корреляция сменила знак, а это значит, что кто-то легонечко двинул в длинную по воле, что не может не настораживать. В любом случае, давно этого не было.

^GSPC на картинке - это S&P500, VXZ — дальная волатильность, VXX — ближнаяя волатильность.

Не знаю, что в итоге с этим будет, давайте посмотрим через месяцок, а я пожалуй прикуплю сегодня немного VXZ.

ВТБ. Созревает хороший шортовый сигнал.

Алгоритм 1 (Поиск возможного интерференционного взаимодействия разнопериодных волновых процессов): 11.02.15 ожидается подброс котировок бумаги, вызванный средненькими по объему, но достаточно регулярно повторяющимися покупками. После завершения возможно коррекционное снижения продолжительностью до 3-х недель. Сигнал может быть смазан на 1-2 дня «замороженным» новостным фоном.

Алгоритм 2 (Поиск уровней скопления локированных позиций): В узких ценовых диапазонах около 0,0444 и 0,0478 осталось открыто достаточно существенное количество позиций мелких игроков, среди которых личные счета «полупрофессиональных» участников рынка – аналитиков, советников, консультационных управляющих. Ожидается мягкое, прежде всего информационное, воздействие на рынок с целью возврата к обозначенным уровням. Уровни примут характер «справедливых цен» — психологический момент в данной бумаге весьма силен.

1. № + + (номер такой, пользуюсь, пробовал);
2. № —  + (номер такой, не пользуюсь, пробовал). 

1 AIQ
2 AmiBroker
3 eSignal
4 Excel
5 LiveTrade
6 MatLab
7 MetaStock
8 Metatrader
9 MultiCharts
10 NeuroShell
11 NinjaTrader
12 Omega TS 2000i
13 OpenQuant
14 PIAdviser
15 QUIK
16 RightEdge
17 SmartX
18 StockSharp
19 Thinkorswim
20 Tradematic
21 TradeNavigator
22 TradersStudio
23 TradeStation
24 TradingBlox
25 TSLab
26 Updata
27 Volfix
28 VT Trader
29 Wealh-Lab 4
30 Wealh-Lab 6
31 XTick Extreme
32 Триада-Трейдинг
33 другое

16:30 — 17:00 Разбор сделок трейдеров

17:00 — 17:30 Обсуждение новостей и подготовка к торгам

17:30 — 18-00 Торговля на Нью-Йоркской бирже онлайн

18:00 — 18-15 Ответы на воросы

ПРОМО трансляции:



Всех ждем на нашем канале. До завтра!

Антикризисный тупик (В. Жуковский)