Привет, друзья. Много было постов о полезных ресурсах для трейдинга и сегодня я решил добавить еще чуток полезняшек для всех нас.

www.freestockcharts.com

 

( Читать дальше )

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

Часто задают вопросы про полезные ресурсы для трейдеров, Где беру инфу, Где смотрю новости, Где черпаю идеи и тд..
попробую ответить и возможно кому то дать пару полезных линков..

1) Твиттер. Очень полезный ресурс для трейдера. Все новости, статистика, мнения УВАЖАЕМЫХ людей и так далее… главное составить правильный «читаемый лист», дабы избежать спама. На кого я подписан можно посмотреть вот тут  GusevSSergey/following. А вот топ лист от меня.  /MLDorofeev  / qb_finance / AllMarkets / Bloomberg / GregBeglaryan / InsiderProFin / dohod_ru / Bogdanovkurse / DeItaOne / reuters_russia / russian_market / Alenka_Capital

2) Для понимания того, что произошло  ночью использую  

( Читать дальше )

Часть 1.  тут  Часть 2. тут Часть 3. тут

Текста в этот раз будет много, много но уверен он будет очень многим полезен. 

Перед прочтением для разгрузки мозга, можно посмотреть видосик с музыкой сегодняшних торгов
Сегодня кстати пятница 13-е :)  День закрылся хорошо.


( Читать дальше )

Это иллюстрация того, что набор позиции порциями не дает преимущества с точки зрения соотношения доходность/риск, но, более того, при внутридневной торговле ухудшает общие показатели системы.

Сравнение проводится на Si с 2010 по настоящее время на примере самой простой внутридневной реверсной системы, которая переворачивается на минутках при разладке первой главной компоненты, натянутой на последние 30 минут. Для простоты понимания это что-то типа: каждые скользящие 30 минут строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию:

























Номера снизу это порядковые номера дней. Числа по ординате — проценты. Число вверху это средний день в процентах. В общем, не ахти, какая система, но суть не в этом.

Нетрудно предположить, а вдруг наша система делает убытки за счет того, что по количеству этих убыточных сделок будет поболее, чем прибыльных. Тогда может показаться, что нет смысла сразу всем объемом входить в сделки, т.е. не надо переворачиваться сразу полностью. Тогда наша гипотеза будет в том, что при порционном перевороте система будет слабо чувствительна к многим убыточным сделкам, но, когда поймается хорошенький тренд, система в него зайдет всеми порциями и там уж всё и отобьёт с лихвой и заработает с запасом.

( Читать дальше )

Интересную тему с эмпирическими распределениям подняли Дмитрий Новиков и Nonsense. Хотелось бы одну мысль по этому поводу озвучить. Насколько понимаю, эмпирическое распределение — это когда берут историю цен БА, нарезают неким окном, из каждого полученного отрезка получают приращение, и потом строят частотную диаграмму из этих приращений. Полученное распределение и называют эмпирическим. Nonsense пишет, что возникают две проблемы:
1. У полученного распределения мю может быть не ноль, и если считать по этому распределению справедливые цены, то не будет выполняться колл-пут паритет.
2. Выбор размера окна для нарезки.

Мне же кажется, что тут другая, более существенная, проблема. Предположим, у нас есть некий случайный процесс, с помощью которого мы можем сгенерировать кучу случайных траекторий цены:

( Читать дальше )

Много последнее время вопросов поступает про путь которым я шел к текущим результатам… попробую в этом посте на многое ответить...

Это старый профиль на Смарте, срок жизни 11-14 года, ник многим знаком, многие помнят, со многими общался… - Karaya1

Можете на здоровье в нем покопаться...

Тут списком выделю самые интересные и актуальные посты со старого профиля в порядке публикации:


( Читать дальше )

Если не брать в расчет ликвидность, то с точки зрения максимизации доходности и усреднение и пирамидинг — это глупость.  И то и другое — это способы уменьшения просадок, НО… для разных рынков. Пирамидинг — для «трендового» (когда вероятность продолжения движения больше, чем вероятность противоположного), а усреднение — для «контртрендового» (когда с вероятностями все наоборот). При этом для первого рынка стопы — нужны, для второго — глупость. Для второго рынка стоп должен устанавливаться на событие: «контртренд» сменил «тренд» . Ну, а если рынок случайное блуждание в общем случае со смещением, то лучшая позиция — это «на все» по знаку смещения (напомню функция знак принимает три значения: -1, 0 и +1), т. е. пассивная стратегия.

Приветствую всех.

Скажу сразу, видео записать заставили...

В ролике показываю, как работать с контрольной панелью, с помощью которой можно вывести параметры робота на график для быстрого коректирования. Самое главное не путать обычный выход кубика и контрольный, в первом случае мы не получим вывод параметра в панель и не сможем его отредактировать. 

Это прежде всего предназначено для более быстрого вмешивания в работу робота, но это не значит что мы делаем полуавтомат, хотя и он возможен. К примеру мы понимаем рыночную ситуацию, но не можем ее формализовать, или экстренные новости вышли, и мы не хотим рисковать или же наоборот, для этого выводи необходимые параметры и в пару кликов меняем все, к примеру ставим чекбокс блокирования торговли и все, агент будет работать, но не совершит сделок, и не будет ругаться на пропущенные выходы.

( Читать дальше )

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )