В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

После трехдневного выброса выше 1700, цена вернулась в диапазон продаж 1689-1692, сформировав правое плечо. На обычном рынке следовало бы немедленно нарастить продажи вплоть до пятитысячной маржи на контракт, но пока следует повременить. Картина однозначно sell attracting, чему подтверждение есть минимальные объемы в ценах выше 1700. Пятого августа, в понедельник, ликвидность была слабая совсем, на уровне годового рекорда.
Когда-то я говорил, что на любом таймфрейме окончание роста есть 'провал' цены на минимальных объемах, как будто никто не хочет больше покупать. Такая картина типична для m5, m10, h1, но довольно редка на daily, и вот мы могли наблюдать ее. В случае отсутствия интервенций ментальных, в случае отсутствия экстра-драйверов, роста либо не будет пока вообще, либо он будет носить характер рваного боковика. При этом, до импульса длинной около 30 единиц, нельзя (и я вновь подчеркиваю это) исключать очередную ногу роста, насколько бы абсурдным это не казалось. Я не говорил и не буду говорить добавлять продажи по ценам выше 1692, а тем более — 1700. Желание урвать побольше может сыграть злую шутку, это делать не стоит. Также мне не нравится цифра 1701, там происходило нечто, что заставляет меня ждать ее вновь, хотя лучше было бы обойтись без такого счастья, ведь каждый последующий выброс выше 1700 увеличивает шансы роста, а вовсе не дарит возможность 'зайти повыше'. 

( Читать дальше )

1. Покупать: если значение VIX достигает 40, то это означает, что на рынках опционов царит паника и вам стоит покупать акции; если значение превышает 50 пунктов, то S&P 500 практически достиг дна.
    2. Продавать: если значение индекса VIX ниже 20, трейдеры опционов относительно спокойны; если он падает ниже 12, среди трейдеров царят бычьи настроения, и пора подумать о продаже акций. Скорее всего S&P 500 приближается к своему максимуму.
    3. Подсказка: в 98 % случаев значение VIX колеблется в пределах от 10 до 45; если же оно выходит за рамки указанного диапазона, то, как правило, идет вверх.
    4. Примечание: это не прямое руководство к действию, а лишь рекомендации. Всегда проверяйте, что говорят другие индикаторы, прежде чем покупать или продавать.

( Читать дальше )

 
Однажды у Генри Киссинджера спросили:

— Что такое челночная дипломатия?



Киссинджер ответил: 

— О! Это универсальный еврейский метод! Поясню на примере: 
Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни. 

— Каким образом? 

— Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня 
и спрашиваю: 
— Хочешь жениться на американской еврейке? 

Он мне: 
— Нахрена?! У нас и своих девчонок полно. 

Я ему: 
— Да. Но она — дочка миллиардера! 

Он: 
— О! Это меняет дело… 

… Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю: 

( Читать дальше )

1. Есть такое выражение — рынок всегда прав — так вот рынок не бывает прав или неправ — рынок — это задачник с ответами на последней странице)) но когда получаешь свой экземпляр в библиотеке, нередко последние страницы вырваны специально до тебя и такими же как ты, иногда — библиотекарем. а если ты видишь что страницы с решениями еще целы - в какой-то момент отрываешь их сам.

2.  Учитель Сунь-Вынь сказал:
Хороший Трейдер подобен постигшему Дао — все секреты ремесла для него как чистый лист рисовой бумаги.

Хороший Интрадейщик подобен постигшему Дзэн — он тверд как камень, изменчив как вода, быстр как воздух, его кун-фу непобедимо.

Инвестор же подобен сошедшему с колеса Сансары — деньги не имеют для него никакого смысла, он расстался с ними в прошлой жизни.

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )