Аллихвост, правильный вопрос — про риск и доходность. «Нормальные психи» хотят доходность 1000%+  


Ты 3%/месяц взял отсюда:

30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))

Конкретно возьмём шорт фьюч + лонг колл. И оценим:
1. 0.15% в день = 0.0015*141000= 212 пунктов фьючерса.
Если не страховаться опционом, то это вся работа на день. Ну с комиссиями будет где-то 230 пунктов. И кстати скальперы именно так и работают — риск очень ограничен и ценой, и временем нахождения в сделке.
2. Но с позицией шорт фьюч + лонг колл надо ещё компенсировать убыток от опциона (если фьюч даёт плюс, то опцион даёт минус и наоборот + есть временной распад опциона).
Пусть будет недельный 142500 колл по цене = 1340, Дельта = 0.39 и Тэта = -163/день (остальным пренебрегаем).
Тогда при снижении фьючерса на 212, колл снизится на 212*0.39=83.
И прибыль будет только 212-83=129, да ещё есть распад!
Здесь уже надо за день заработать больше пунктов по фьючерсу.
Сколько? 

Дельта позиции = -1+0.39 = -0.61. Тогда заработать надо >= 212/0.61+163 = 511 пунктов/день.
При условии, что столько зарабатывается и позиция переносится через ночь.
Страховка стоит дорого! 

Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо: 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.

Почему так дорого стоит страховка? Потому что в любой момент и особенно при переносе через ночь есть шанс, что фьючерс унесёт резко и далеко (5000-10000 пунктов), и тогда эта позиция принесет много денег за короткое время.

Oskolkov, оборот считается как угодно, если, Вам, как и Бирже нравятся большие красивые цифры — можно рассчитывать через номинал контракта, а если Вы хотите посмотреть, сколько живых денег в инструменте считайте через ГО, все зависит от гибкости восприятия.
ОИ на ликвидность очень даже влияет он рождает постоянный спрос и предложение — «чем больше масса тем больше сила тяготения»

Stas Ivanov, По моему опыту обучения студентов и не студентов--главное, чтобы было желание. Если желания нет, то независимо от начальных знаний прогресса не будет.

Предположим, что желание есть. Пусть человек слышал об арифметических действиях. Может складывать, вычитать, умножать и делить на калькуляторе, иногда с ошибками. Больше не может ничего. По моим представлениям, ему потребуется дней 30-90 шестичасового труда (ну или в другой пропорции, главное, чтобы общее число часов было каким-то таким) чтобы полностью понять, что там написано.

При этом человек изучит общие дисциплины:
1) Арифметические действия
2) Проценты
3) Простейший анализ бесконечно малых
Только первые два пункта помогут ему избежать многочисленных ловушек типа кредитов под 0.1% в день, скидок в 40% после удвоения цены, 9999 рублей и прочего.

После этого следуют более специальные вещи.
1) Теория вероятностей. Ничего кроме монетки не надо. Но монетку надо очень хорошо понять, разобраться с тем, что такое прошлое, что такое будущее, понять, что монетка обязательно рано или поздно упадет 10 раз подряд орлом, итд.
2) Изучение графиков монетки. Поняв основные свойства этих графиков, а главное, сопоставив реальные цены и графики монетки, человек спасет себя от кучи глупостей, будет легко различать эти глупости в потоке информации, итд. Причем все это вообще без реальной торговли и риска своими кровными. Кроме того, будет общее понимание, как именно можно заработать на изменениях цен.
3) На этом этапе на понимание сути работы Старченко уйдет один день. Там все просто :)