Избранное трейдера Anton Baker
Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.
Итак, начнём.
Про сервера.
Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.
Картинка 1
У меня Открытие брокер.
Далее.
Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?
— Есть ряд рецептов.
Далее делаем как у меня.
Картинка
Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).
На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.
del alltrade.dat curr_data.log info.logПосле команды не забудьте нажать Enter, чтобы последней в файле была пустая строка.
Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.
Сегодня изложу своё вью на всё это.
Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?
Ну так давайте разбираться.
Идём в любой учебник или в Википедию:
Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….
Время торгов мировых бирж
Реальная статистика трейдеров и их сделок, стата может быть интегрирована в аккаунт на profit.ly с помощью платформы (thinkorswim, intereactive brokers и др.)
Календари статистики и отчетности
https://ru.investing.com/economic-calendar/
https://stockinfocus.ru/economic-calendar/
https://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp
https://www.biopharmcatalyst.com/calendars/fda-calendar
Сплиты
https://www.briefing.com/calendars/splits
https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-splits
Отчеты СОТ
https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Карта рынка
Settings= { Name = "Zigzag", -- название индикатора delta=3, -- параметр индикатора line= { { Name = "zigzagline", Type =TYPE_LINE, Width = 1, Color = RGB(120,90, 140) } } } function Init() vMin = 0 vMax = 0 vMinindex = 0 vMaxindex = 0 voldMinindex = 0 voldMaxindex = 0 return 1 end function OnCalculate(index) if index == 1 then vMin = C(index) vMax = C(index) vMinindex = index vMaxindex = index voldMinindex = index voldMaxindex = index v = C(index) else if voldMaxindex >= voldMinindex then if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then vMin = C(index) vMax = C(index) vMaxindex = index voldMinindex = vMinindex vFrom = vMinindex else if vMin > C(index) then vMin = C(index) vMinindex = index vFrom = voldMaxindex else vFrom = vMinindex end end else if voldMaxindex <= voldMinindex then if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then vMax = C(index) vMin = C(index) vMinindex = index voldMaxindex = vMaxindex vFrom = vMaxindex else if vMax < C(index) then vMax = C(index) vMaxindex = index vFrom = voldMinindex else vFrom = vMaxindex end end end end for i = vFrom, index do k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom); v = i*k + C(index) - index*k SetValue(i, 1, v) end end end
Есть один старый анекдот:
Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает.
- Сколько стоит курица?
- 3 рубля.
- А сколько ваша курица стоит?
- 3 рубля.
- А у вас почем курица?
- 10 рублей!
- Как 10? А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?
- Понимаешь, мужик, очень деньги нужны.
Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту должно составлять значение равное 1:2, или 1:3, или даже выше. Видимо те, кто дают такие советы, надеются, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль. Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1:10 или даже 1:100? Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! Заживем!
К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания. Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье я постараюсь дать ответ на этот вопрос.