Итоги мая могли быть лучше, если я бы смог обуздать свою панику… и не продать ЛСР после «проверки Бастрыкина» намывных территорий на Васильевском острове. Не было никакой распродажи, это лишь я перетрусил. Дали дивиденд 78 руб., ждал 150-225 руб., входил по 512-550 руб. Цена улетела на 750 руб. Идея сработала.

Лишил себя прибыли в 0,5 млн руб. Если учесть, что в ЛСР я переходил из ЛУКойла по 4700 р. – вообще грустный результат. Так бывает.

Возможно, проблемой является мое вхождение в спекулятивные темы. Это в принципе не моё. Мне нужны идеи, как минимум на 3-5-10 лет, но, если акция вырастет раньше, я могу выйти раньше, но, когда я вхожу «на короткий» период – жди беду.

Итоги ожиданий по другим дивидендам:

Система, ждал 0,52-1,69 руб. – дали 0,41 руб.

НКНХ ап, ждал 13 руб. – дали 1,49 руб.

Мечел ап, ждал 35 руб. – ??? руб., но скорее всего 0 руб.

Роснефть, ждал 20 руб. – дали 17,97 руб.

Ну такой результат. Не фонтан.

30 марта в 19:30 главный алготрейдер компании Live Investing — Сергей Усанов проведет открытый вебинар для трейдеров и программистов. Трейдеры Московской биржи и криптотрейдеры любых криптовалютных бирж, вебинар специально для вас :)



Торговые роботы — это современная альтернатива «ручной» торговле. Они позволяют реализовать любой ваш алгоритм, исключив из него самую главную проблему трейдеров — эмоции.

Регистрируйтесь по ссылке https://robot-qlua.ru/live_web_c, чтобы получить доступ к вебинару в день проведения.

На вебинаре Сергей расскажет вам про:
— Основы алготорговли
— Устройство скриптов в терминале Quick
— Языки программирования для торговых роботов — lua и С#
— Фреймворки для алготрейдинга
— Коннекторы к биржам
— Разработку, тестирование и оптимизацию роботов

Также вы узнаете о том, где находятся деньги в рынке и как выйти на новый уровень торговли с помощью алготрейдинга.

Регистрация на вебинар — https://robot-qlua.ru/live_web_c

Приветсвую любителей компании Нижнекамскнефтехим и всех читателей блога!

В статье обоснование проведения ГОСА НКНХ (и по аналогии ГОСА КОС) в конце июня 2023 года, а выдачи рекомендаций по дивидендам — в мае 2023 года.

бирюзовой пока нет 


Ответ лежит в анализе такого события как ВОСА по избранию СД в НКНХ 13 апреля 2023 (аналогичного ВОСА нет в Казаньоргсинтезе и далее станет ясно по какой причине).

При подготовке к ВОСА СД НКНХ утвердил такую формулировку по голосованию на ВОСА:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:

1. Гайнуллин Анас Агтасович

2. Голенков Денис Владимирович

3. Гринько Сергей Викторович

4. Климов Игорь Георгиевич

5. Лукичев Сергей Николаевич

6. Макаров Олег Иванович

7. Номоконов Василий Петрович

8. Петров Александр Анатольевич

9. Фаляхов Марат Инилович

10. Шигабутдинов Тимур Альбертович

(Примечание: согласно п. 19.4. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Совет

директоров состоит из 11 человек; в соответствии с распоряжением Президента

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.

На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.

Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.

Мы здесь: Глава 5: Тестирование стратегий на истории. 5.3: Перебор параметров в оптимизаторе

Второе, что вам захочется сделать – перебирать параметры в автоматическом режиме и выбирать лучшие.

Для этого в большинстве торговых платформ для роботов есть оптимизаторы. 

При этом:

1)      Вся история свечек для тестов берётся целиком, не дробясь ни на какие отрезки.

2)      Робот прогоняется по всей длине истории с различными параметрами.

3)      В результате программа предоставляет нам таблицу с наилучшими результатами по прибыльности в зависимости от конкретных параметров.

Так выглядит настройка параметров для оптимизации в OsEngine:

Так выглядит итоговая сводная таблица результатов:

Мы здесь: Глава 2: Выбор платформы для алготрейдинга и языка программирования 2.2: Разница между голым API и платформой для алготрейдинга 

Платформа для алготрейдинга. 

Для того, чтобы написать робота, нужно иметь возможность написать его быстро и просто. В связи с этим, для начала, следует озаботиться выбором правильной программы для этого.

Хорошая платформа должна включать в себя:

1)      Слой создания индикаторов.

2)      Слой создания роботов.

3)      Программу для скачивания исторических данных за длительный период.

4)      Тестер, позволяющий запустить скрипты в режиме «исторических тестов», чтобы понять, правильно ли он работает.

5)      Оптимизатор, позволяющий перебирать настройки для робота и прогонять его в тестере раз за разом, формируя таблицы с результатами.

6)      Подключение к бирже, на которой вы хотели бы торговать.

Торговая методика

 Мне очень повезло, когда я начал торговать в начале 1990-х годов, когда акции технологических компаний оставались в восходящем тренде и после каждого падения постоянно поднимались в цене. Покупка на падении и удержание неоднократно работали так же, как и в последние несколько лет, как в акциях, так и в криптовалютах. Однако после краха доткомов в марте 2000 года фондовый рынок достиг вершины и начал долгосрочный нисходящий тренд и медвежий рынок. Мне пришлось научиться зарабатывать прибыль от торговли с 2000 года на внутренних нисходящих трендах и торговых диапазонах.

Это пять основных принципов, которые я использовал, чтобы вернуть свой капитал к историческим максимумам к 2003 году и стать прибыльным трейдером в течение последних двух десятилетий.

Если вы полагаетесь на удачу в своей торговле без системы и случайных входов и выходов, в конечном итоге ваша удача иссякнет.