Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!

Всем привет), выкладываю почти все подряд)), видосики с утренних игр добавим в группу вконтакте smart-lab позднее).
Полноразмеры, если кому нужно будет, в личку. Кому нужно улететь по полной), заглядывайте на мой новый миксец pdj.cc/fqqP3



( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Почему ты до сих пор не пригласил на конференцию спикером Гайдара Юсупова???
Он мог бы сделать презентацию на тему строительства дома трейдеров в Анапе.
А чего добился ты? 

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000
по текущим котировкам и строить торговые идеи на его основе.

Кому интересна визуализация подобных спредов в терминале QUIK 7-й версии с помощью lua-скриптов, добро пожаловать под кат.


( Читать дальше )

Давайте теперь сравним эти два графика:

Динамика их крайне похожа. Первый график — это индикатор риска (Risk Appetite), который представляет собой  отношение двух ETFов — мусорных облигаций и казначейских облигаций США. Построить такой график можно в Tradingview. Для этого, я в правом верхнем углу выбираю сдвоенный график (и сохраняю шаблон, чтобы потом быстро к нему вернуться): 

Чтобы построить отношение двух инструментов в TW, надо в окошке выбора инструмента указать деление:

Как мы видим из сопоставления графиков, российский рынок сильно зависит от глобального аппетита к риску. Если глобальные инвесторы продают мусорные облигации, то они с высокой вероятностью продают и российские акции.

Но можно пойти дальше и сделать ещё прикольнее… Можно их поделить друг на друга и получить график того, насколько индекс РТС недооценен или переоценен относительно глобального аппетита к риску. 

Этот график уже вполне себе можно использовать для тактического тайминга ваших инвестиций.

Обращаю внимание, что формула будет выглядеть как RTSI*TLT/JNK. То есть мы РТС поделили на первую кривую для того, чтобы дорогой РТС выглядел на графике в виде хая, а дешевый, в виде минимума. 

Поскольку между двумя вышеуказанными инструментами есть логическая связность, к ним можно применить осциллятор RSI, хотя я честно говоря, не люблю такие штуки…

( Читать дальше )